20130822-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_13页_2mb
报告摘要
ETP研究报告总结（2013年8月22日）
核心内容概述
本报告为2013年8月22日的ETP数据日报，涵盖ETF、LOF、分级基金及封闭式债基等交易所交易产品的市场表现与统计数据。报告提供了各基金的收盘价、折溢价率、日涨跌幅、成交金额、份额变动等信息，并重点分析了分级基金的隐含收益率、价格弹性及到期日情况。
主要观点
-
分级基金市场表现：
- 多数分级B端基金上涨，如鹏华资源B上涨3.88%，银华鑫瑞上涨2.01%，信诚500B上涨1.39%，银华鑫瑞上涨2.68%。
- 多数A端基金隐含收益率持平，如申万收益8.10%，国泰房地产A6.94%，银华金瑞6.69%，银华稳进6.42%，鹏华资源A6.42%，信诚500A6.31%。
- 分级基金整体折溢价率波动较小，部分基金出现显著折溢价，如国投瑞银瑞福进取折溢价-15.92%，银华瑞祥折溢价-3.99%。
-
ETP指数表现：
- 中国ETP综合指数下跌0.04%，中低风险ETP指数几乎持平，权益杠杆型ETP指数上涨0.47%。
- 从图表来看，不同风险类型的ETP指数走势存在差异，反映市场对各类资产的偏好变化。
-
新基金上市与到期信息：
- 国金通用沪深300分级基金将于8月23日上市，A端约定收益率为一年定存+3.5%，B端配比为1:1。
- 富国汇利分级基金和大成景丰分级B将于9月8日和10月15日到期，投资者需关注到期前的流动性变化。
关键信息汇总
ETF基金市场成交金额前十名（2013-8-21）
| 基金名称 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 份额变动(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.360 | 0.03 | 0.00 | 631.20 | 65.74 | 0.45 |
| 华夏上证50ETF | 1.639 | -0.06 | -0.43 | 540.80 | 124.64 | 0.42 |
| 国泰上证5年期ETF | 98.081 | 0.10 | 0.03 | 485.08 | 0.13 | 0.00 |
| 华夏中小板ETF | 2.322 | -0.04 | 0.96 | 369.97 | 13.72 | 0.00 |
| 易方达深证100ETF | 0.566 | 0.04 | 0.18 | 285.93 | 253.30 | 2.59 |
| 易方达创业板ETF | 1.164 | -0.31 | 0.34 | 199.33 | 7.79 | 0.16 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.353 | -0.23 | -0.04 | 131.83 | 126.77 | -0.33 |
| 华安上证180ETF | 0.512 | 0.20 | 0.00 | 127.90 | 250.19 | 1.08 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.004 | -- | 0.00 | 84.78 | 25.00 | 0.00 |
| 华夏沪深300ETF | 2.366 | 0.06 | 0.04 | 40.48 | 85.30 | 0.02 |
LOF基金市场成交金额前十名（2013-8-21）
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成优选 | 160916.OF | 1.113 | -0.54 | -0.27 | 45.77 | 18.46 | 9.42 |
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.320 | -0.45 | 1.69 | 44.18 | 3.10 | 0.10 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 1.025 | -0.29 | -0.19 | 33.48 | 45.82 | 4.24 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 0.968 | -0.51 | 0.10 | 28.26 | 74.10 | 4.65 |
| 兴全绿色投资 | 163409.OF | 1.137 | -0.79 | 0.35 | 24.91 | 12.07 | 0.70 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.628 | -0.31 | -0.43 | 24.41 | 62.29 | 2.60 |
| 广发小盘成长 | 162703.OF | 1.879 | 0.12 | -0.58 | 20.23 | 41.28 | 1.31 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.415 | 0.48 | 0.14 | 18.55 | 27.44 | 0.48 |
| 天治核心成长 | 163503.OF | 0.555 | -1.19 | -0.54 | 14.20 | 42.75 | 4.27 |
| 中欧新趋势 | 166001.OF | 0.747 | 1.00 | 1.91 | 9.61 | 29.35 | 0.99 |
分级基金市场统计情况（2013-8-21）
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率(%) | 价格弹性 | 约定配比 | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | 6.00% | -- | 1 | -- | 2013-08-04 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.89 | 0.750 | -15.92 | 2.12 | -- | 1 | -- | 5,112 | 2013-08-04 | |
| 银华稳进 | 1.04 | 0.973 | -6.26 | -0.10 | -- | 6.42% | -- | 1 | 20,087 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.47 | 0.530 | 12.77 | 3.21 | 2.89 | 1 | -- | 1 | 36,943 | 深证100P |
| 信诚中证500A | 1.03 | 1.014 | -1.84 | 0.40 | -- | 6.31% | -- | 4 | 395 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.50 | 0.511 | 1.59 | 1.39 | 2.38 | 1 | -- | 6 | 5,864 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 1.020 | 0.778 | -23.74 | 0.26 | -- | 8.10% | -- | 1 | 2,089 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.099 | 0.34 | 237.70 | 11.28 | 3.44 | 1 | -- | 6 | 3,561 | 深证成指 |
| 银华金利 | 1.04 | 1.079 | 3.65 | -0.09 | -- | 6.26% | -- | 1 | 14 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 0.94 | 0.890 | -5.02 | -0.22 | 2.11 | 2.27 | -- | 1 | 1,441 | 等权90 |
| 国联安双禧A中证100 | 1.02 | 0.996 | -2.64 | -0.30 | -- | 6.29% | -- | 4 | 206 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 0.86 | 0.877 | 2.45 | 1.80 | 1.74 | 6 | -- | 1 | 2,870 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 1.04 | 1.012 | -2.79 | 0.00 | -- | 6.69% | -- | 4 | 935 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.39 | 0.407 | 4.63 | 2.01 | 2.68 | 2.78 | -- | 6 | 8,024 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 1.03 | 0.962 | -6.87 | 0.00 | -- | 6.46% | -- | 1 | 64 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.73 | 0.795 | 9.66 | 2.42 | 2.22 | 6 | -- | 1 | 1,193 | 沪深300 |
| 广发深证100A | 1.04 | 1.014 | -2.64 | 0.20 | -- | 6.68% | -- | 1 | 8 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.68 | 0.699 | 3.26 | 2.54 | 2.50 | 2.78 | -- | 1 | 19 | 深证100P |
| 鹏华资源A | 1.04 | 0.973 | -6.26 | 0.00 | -- | 6.42% | -- | 1 | 1,712 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.45 | 0.520 | 15.56 | 3.38 | 2.81 | 2.81 | -- | 6 | 9,164 | A股资源 |
| 泰达稳健 | 1.04 | 1.063 | 2.11 | -6.59 | -- | 6.36% | -- | 4 | 0 | 中证500 |
| 泰达进取 | 1.03 | 0.963 | -6.26 | 1.68 | 2.05 | 6 | -- | 6 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 1.04 | 1.084 | 4.13 | -3.04 | -- | 6.23% | -- | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 0.94 | 0.949 | 0.80 | 1.74 | 1.53 | 6 | -- | 1 | 10 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 1.04 | 1.016 | -2.45 | -0.68 | -- | 6.67% | -- | 1 | 0 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 0.99 | 1.000 | 1.37 | 2.06 | 1.83 | 6 | -- | 1 | 3 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 1.04 | 1.030 | -1.06 | 0.00 | -- | 6.57% | -- | 4 | 0 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 0.97 | 0.961 | -1.23 | 1.71 | 1.83 | 6 | -- | 6 | 0 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 1.03 | 0.989 | -4.17 | 0.00 | -- | 6.06% | -- | 4 | 0 | 中证500 |
| 长城久兆积极 | 0.97 | 0.960 | -1.23 | 2.06 | 1.94 | 6 | -- | 6 | 0 | 中证500 |
| 华安沪深300A | 1.04 | 1.028 | -1.25 | -0.19 | -- | 6.58% | -- | 1 | 1 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 0.86 | 0.874 | 1.98 | 1.16 | 2.15 | 6 | -- | 1 | 3 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 1.04 | 0.973 | -6.26 | 0.00 | -- | 6.42% | -- | 1 | 0 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.72 | 0.810 | 13.13 | 2.45 | 1.99 | 6 | -- | 1 | 4 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 1.04 | 1.019 | -2.11 | 0.69 | -- | 6.65% | -- | 1 | 1 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 1.13 | 1.197 | 5.65 | 1.92 | 1.64 | 6 | -- | 1 | 0 | 基本400 |
| 诺安稳健 | 1.04 | 1.023 | -1.73 | 0.00 | -- | 6.62% | -- | 4 | 0 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 1.13 | 1.125 | -0.53 | 1.92 | 1.70 | 6 | -- | 6 | 86 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 1.04 | 0.955 | -8.00 | 0.00 | -- | 6.54% | -- | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 1.10 | 1.178 | 7.29 | 1.95 | 1.83 | 6 | -- | 1 | 0 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 1.04 | 1.040 | -0.14 | 0.48 | -- | 6.51% | -- | 1 | 3 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.27 | 1.277 | 0.45 | 2.98 | 1.79 | 6 | -- | 1 | 1 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 1.01 | 1.095 | 8.52 | 0.00 | -- | 6.25% | -- | 1 | 0 | 深证100P |
| 工银瑞信深证100B | 0.96 | 0.890 | -7.60 | 2.05 | 2.14 | 6 | -- | 1 | 6 | 深证100P |
| 国泰房地产A | 1.04 | 1.05 | 1.16 | 0.00 | -- | 6.94% | -- | 1 | 2,031 | 房地产指数 |
| 国泰房地产B | 0.98 | 0.972 | -0.82 | 2.06 | 2.06 | 6 | -- | 1 | 4,524 | 房地产指数 |
| 建信央视50A | 1.03 | 1.188 | 15.32 | 0.25 | -- | 6.48% | -- | 1 | 5 | 央视50 |
| 建信央视50B | 0.96 | 0.794 | -17.62 | 2.07 | 2.59 | 6 | -- | 1 | 270 | 央视50 |
| 银河沪深300成长A | 1.03 | 1.018 | -0.78 | -0.68 | -- | 6.60% | -- | 1 | 4 | 沪深300 |
| 银河沪深300成长B | 0.98 | 0.985 | 0.10 | -0.91 | 0.24 | 6 | -- | 1 | 5 | 沪深300 |
分级基金A类份额收益率统计（2013-8-21）
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 成交额(万元) | 隐含收益率(%) | 约定收益率(%) | 约定收益率计算方法及调整依据 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国汇利分级A | 1.114 | 1.107 | 0.00 | 18.06% | 3.87% | 不调整 | 2013-09-08 |
| 大成景丰分级A | 1.115 | 1.105 | 1,346.17 | 9.95% | 4.03% | 不调整 | 2013-10-15 |
| 海富通稳进增利A | 1.101 | 1.075 | 1.71 | 7.19% | 5.15% | 三年期定存+0.5%，每季度初的第一个自然日调整 | 2014-09-01 |
| 招商中证大宗商品A | 1.041 | 1.024 | 7.76 | 7.03% | 6.50% | 一年定期+3.5%，每年1月1日调整 | 2017-06-28 |
| 申万菱信中小板A | 1.019 | 1.010 | 30.66 | 6.76% | 6.50% | 一年定期+3.5%，每运作周年调整 | 2017-05-08 |
| 华商中证500A | 1.060 | 1.049 | 0.00 | 6.58% | 6.50% | 不调整 | 2015-09-06 |
| 浦银安盛增利A | 1.09 | 1.066 | 2.11 | 6.48% | 6.50% | 一年定期+3.5%，每运作周年调整 | 2014-12-13 |
| 天弘添利分级A | 1.01 | -- | -- | 3.90% | 4.50% | 不调整 | 2013-09-02 |
| 博时裕祥分级A | 1.01 | -- | -- | 4.50% | 4.50% | 不调整 | 2013-12-10 |
| 长信利鑫分级A | 1.01 | -- | -- | 4.10% | 4.10% | 不调整 | 2013-12-21 |
| 富国天盈分级A | 1.01 | -- | -- | 4.20% | 4.20% | 不调整 | 2013-11-23 |
| 万家添利分级A | 1.10 | -- | -- | 4.10% | 4.10% | 不调整 | 2013-12-02 |
| 鹏华丰泽分级A | 1.01 | -- | -- | 4.05% | 4.05% | 不调整 | 2013-12-07 |
| 天弘丰利分级A | 1.01 | -- | -- | 4.05% | 4.05% | 不调整 | 2013-11-22 |
| 诺德双翼A | 1.00 | -- | -- | 3.90% | 3.90% | 不调整 | 2014-02-15 |
| 金鹰持久回报A | 1.02 | -- | -- | 4.10% | 4.10% | 不调整 | 2013-12-02 |
| 银河通利A | 1.01 | -- | -- | 3.90% | 3.90% | 不调整 | 2013-10-24 |
| 信诚双盈分级A | 1.02 | -- | -- | 4.50% | 4.50% | 不调整 | 2013-10-12 |
| 信达澳银稳定增利A | 1.01 | -- | -- | 3.90% | 3.90% | 不调整 | 2013-11-06 |
| 中欧盛世成长A | 1.09 | 1.199 | 0.00 | -0.21% | -0.21% | 不调整 | 2013-11-09 |
| 鹏华丰润 | 1.039 | 1.039 | -- | 3.80% | 3.80% | 不调整 | 2013-12-02 |
| 工银瑞信纯债 | 0.995 | 0.995 | -- | 2.34% | 2.34% | 不调整 | 2015-06-21 |
| 建信信用增强 | 1.045 | 1.045 | -- | 1.17% | 1.17% | 不调整 | 2014-06-16 |
总结
本报告总结了2013年8月22日ETP市场的整体表现与重点基金的数据情况，主要信息包括：
- 多数分级B端基金上涨，而A端基金隐含收益率保持稳定。
- ETP指数整体下跌，但权益杠杆型ETP指数略有上涨。
- 国金通用沪深300分级基金即将上市，A端约定收益率为一年定存+3.5%。
- 富国汇利分级和大成景丰分级B将分别于9月8日和10月15日到期。
- 各类基金的折溢价率、成交额及隐含收益率等数据提供了市场参与者对基金价值的判断依据。
- 报告强调了市场对不同资产类别（如股票、债券、指数等）的偏好变化。
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