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金融工程市场分析总结（2018-07-13）

核心内容概览

本报告为2018年7月13日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场情况分析，涵盖个股涨跌停、新高/低、多空排列、大宗交易、融资融券、沪港通资金流向、股指期货、股票期权及分级基金等多方面数据，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：39只，占比 1.13%
• 自然跌停个股：12只，占比 0.35%
• 涨停封板率：58.21%
• 连板率：9.21%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：61只，较上一交易日增加13只，占比 1.77%，低于过去一年平均水平
• 创60日新低个股：18只，较上一交易日减少39只，占比 0.52%，低于过去一年平均水平

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：128只，较上一交易日增加29只，占比 3.71%
• 空头排列看跌个股：945只，较上一交易日减少611只，占比 27.42%

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：92,214.95万元，较上一交易日有所下降
• 折价率：下降至 4.3%

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 沪深两市两融余额：9011.84亿元，周环比下降 0.85%
• 融资买入额：318.75亿元
• 融券卖出额：7.67亿元
• 净买入额：311.08亿元，较上一交易日 217.73亿元 明显上升

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流入：4.93亿元
• 港股通净流出：6.41亿元，较上一交易日有所下降
• 北向资金净流入：11.34亿元
• 深股通净流入：5.96亿元
• 港股通净流入：6.18亿元

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1807：报收3476.60点，下跌 0.07%，贴水 0.46%
• 沪深300指数：报收3492.69点，上涨 0.33%
• 上证50期指IH1807：报收2465.20点，下跌 0.11%，贴水 0.47%
• 上证50指数：报收2476.86点，上涨 0.09%
• 中证500期指IC1807：报收5191.00点，上涨 0.31%，贴水 0.25%
• 中证500指数：报收5204.19点，上涨 0.61%

3.2 股票期权

• 波动率指数：23.84，较上一交易日下降 0.92%
• 50ETF：报收2.51，较上一交易日上涨 0.16%

3.3 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）：0.94，较上一周上升 15.66%
• PCR（持仓量）：0.74，较上一周上升 17.87%

3.4 分级基金

• 活跃分级基金（日成交额>1000万元）：平均整体折价率 0.2713%
• 折价率波动较大，部分品种存在套利机会

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关键信息总结

• 市场情绪：今日自然涨停与跌停数量均较上一交易日有所变化，涨停封板率和连板率维持在较高水平，但创60日新高/低的个股数量较上一交易日变化显著。
• 资金流动：两融净买入额明显上升，北向资金净流入显著，显示外资对A股市场有一定信心。
• 衍生品市场：股指期货整体小幅下跌，贴水幅度有所收窄；波动率指数下降，市场预期趋于平稳；PCR上升，可能反映市场情绪偏空。
• 套利机会：分级基金整体折价率较低，但波动较大，部分品种可能提供套利机会。

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风险提示

本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。投资者应独立评估市场信息，并结合自身投资目标与风险承受能力做出决策。

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作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  电话：18616029821
• 联系人：韩谨阳
  邮箱：hanjinyang@tfzq.com

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