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金融工程市场分析总结（2018-06-22）

核心内容概述

本报告为2018年6月22日的A股市场情绪与资金面分析，同时包含股指期货、股票期权及分级基金等衍生品市场数据。内容涵盖个股涨跌停情况、新高/低个股数量、多空排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、沪/深港通资金流动、股指期货走势、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）及分级基金折溢价率等关键市场指标。

主要观点

1. 市场情绪面

• 自然涨跌停情况：
  • 今日非ST个股中，自然涨停48只，占比1.39%；自然跌停10只，占比0.29%。
  • 涨停封板率68.57%，连板率38.46%，显示市场情绪偏谨慎。
• 新高/新低个股情况：
  • 创60日新高的个股18只，较上一交易日减少12只，占比0.52%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股1449只，较上一交易日增加280只，占比42.04%，高于过去一年平均水平。
• 多空排列情况：
  • 多头排列看涨个股41只，占比1.19%；空头排列看跌个股2564只，占比74.38%，显示市场整体偏空。
• 大宗交易情况：
  • 今日大宗交易总成交额为79101.78万元，较上一交易日下降；折价率降至3.86%，表明市场交易活跃度有所降低。

2. 资金面

• 融资融券余额：
  • 昨日两融余额为9305.50亿元，周环比下降4.47%。
  • 融资买入额264.28亿元，融券卖出额9.23亿元，净买入额255.05亿元，较上一交易日上升。
• 沪/深港通资金流动：
  • 沪股通净流出1.69亿元，港股通净流出1.11亿元，资金净流向变为南向，净流出0.58亿元。
  • 深股通净流入2.80亿元，港股通净流入4.40亿元，显示北向资金整体呈流入趋势。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：
  • 沪深300期指IF1807报收3572.40点，上涨0.43%，贴水1.01%。
  • 上证50期指IH1807报收2559.00点，下跌0.16%，贴水0.96%。
  • 中证500期指IC1807报收5110.80点，上涨1.76%，贴水0.96%。
• 股票期权：
  • 波动率指数为19.77，较上一交易日下降1.58%；50ETF报收2.60，较上一交易日上涨0.23%。
• PCR（成交量与持仓量）：
  • PCR（成交量）为1.05，环比上升13.61%；PCR（持仓量）为0.59，环比下降15.66%。
• 分级基金：
  • 今日交易活跃的分级基金平均折价率为0.2522%，整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

关键信息汇总

风险提示

本报告为市场情况监控，不构成投资建议，投资者应自行评估并谨慎决策。

作者信息

• 分析师：吴先兴
• 执业证书编号：S1110516120001
• 联系方式：wuxianxing@tfzq.com / 18616029821
• 联系人：韩谨阳
• 邮箱：hanjinyang@tfzq.com

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图表目录（部分）

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率

投资评级声明

• 股票投资评级：买入（预期股价相对收益20%以上）、增持（预期股价相对收益10%-20%）、持有（预期股价相对收益-10%-10%）、卖出（预期股价相对收益-10%以下）
• 行业投资评级：强于大市（预期行业指数涨幅5%以上）、中性（预期行业指数涨幅-5%-5%）、弱于大市（预期行业指数涨幅-5%以下）

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特别声明

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