20180619-天风证券-市场情绪一览_9页_974kb
报告摘要
金融工程市场分析总结（2018-06-19）
核心内容概述
本报告为2018年6月19日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场情况分析，涵盖个股涨跌停数据、新高/新低个股数量、多空排列情况、大宗交易、融资融券、沪港深通资金流向、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）以及分级基金等多方面内容，旨在为市场参与者提供投资参考。
一、情绪面分析
1.1 个股自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：8只，占比0.23%。
- 自然跌停个股：994只，占比28.85%。
- 涨停封板率：53.33%。
- 连板率：6.25%。
整体市场情绪偏弱，跌停个股数量远高于涨停，表明市场抛压较大。
1.2 创60日新高/低个股情况
- 创60日新高个股：10只，较上一交易日减少22只，占比0.29%，低于过去一年平均水平。
- 创60日新低个股：2186只，较上一交易日增加907只，占比63.45%，高于过去一年平均水平。
市场出现大量个股创新低，表明投资者信心不足，市场整体下行压力显著。
1.3 多/空头排列情况
- 多头排列看涨个股：111只，占比3.22%，较上一交易日减少69只。
- 空头排列看跌个股：2222只，占比64.50%，较上一交易日增加252只。
空头排列数量大幅增加，显示市场悲观情绪占据主导。
1.4 大宗交易情况
- 大宗交易总成交额：62322.44万元，较上一交易日有所下降。
- 折价率：增加至5.31%。
大宗交易折价率上升，可能反映市场抛压较大或卖方急于套现。
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 两融余额：9653.56亿元，周环比下降1.33%。
- 融资买入额：252.53亿元。
- 融券卖出额：6.97亿元。
- 净买入额：245.56亿元，较上一交易日上升1.51亿元。
融资买入持续，显示市场资金仍有一定活跃度，但整体两融余额略有下降，可能反映市场谨慎情绪。
2.2 沪/深港通资金流向
- 沪股通净流出：20.43亿元。
- 港股通净流出：10.07亿元，较上一交易日有所下降。
- 资金净流向：变为南向，净流出10.36亿元。
- 深股通净流出：0.68亿元。
- 港股通净流出：6.81亿元。
整体北向资金流出压力较大，南向资金亦有净流出，显示外资对A股市场信心不足。
三、衍生品及其他市场情况
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1807：报收3569.60，下跌4.00%，贴水1.42%。
- 上证50期指IH1807：报收2561.80，下跌3.28%，贴水1.46%。
- 中证500期指IC1807：报收5057.80，下跌6.75%，贴水1.63%。
三大股指期货均大幅下跌，贴水扩大，显示期货市场对现货市场预期偏弱。
3.2 股票期权
- 波动率指数：24.31，较上一交易日上升12.10%。
- 50ETF：报收2.61，较上一交易日下跌2.46%。
波动率指数显著上升，显示市场不确定性加大，50ETF价格下跌反映市场情绪偏空。
3.3 PCR（成交量与持仓量）
- PCR（成交量）：0.94，环比上升0.35%。
- PCR（持仓量）：0.63，环比下降3.82%。
成交量PCR略有上升，持仓量PCR下降，可能反映市场短期交易活跃度提升，但长期持仓意愿下降。
3.4 分级基金
- 活跃分级基金平均折价率：0.2522%，波动较小。
- 套利机会：部分品种套利机会不明显。
分级基金折价率保持稳定，市场套利空间有限。
关键信息总结
| 项目 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 自然涨停个股 | 8只 | 占比0.23% |
| 自然跌停个股 | 994只 | 占比28.85% |
| 创60日新高个股 | 10只 | 占比0.29%，低于过去一年平均 |
| 创60日新低个股 | 2186只 | 占比63.45%，高于过去一年平均 |
| 多头排列个股 | 111只 | 占比3.22%，较上一交易日减少 |
| 空头排列个股 | 2222只 | 占比64.50%，较上一交易日增加 |
| 大宗交易总成交额 | 62322.44万元 | 较上一交易日下降 |
| 大宗交易折价率 | 5.31% | 较上一交易日上升 |
| 两融余额 | 9653.56亿元 | 周环比下降1.33% |
| 融资净买入额 | 245.56亿元 | 较上一交易日上升 |
| 沪股通净流出 | 20.43亿元 | 显著流出 |
| 港股通净流出 | 10.07亿元 | 较上一交易日下降 |
| 沪深300期指下跌 | 4.00% | 贴水1.42% |
| 上证50期指下跌 | 3.28% | 贴水1.46% |
| 中证500期指下跌 | 6.75% | 贴水1.63% |
| 波动率指数 | 24.31 | 上升12.10% |
| 50ETF价格 | 2.61 | 下跌2.46% |
| PCR（成交量） | 0.94 | 环比上升0.35% |
| PCR（持仓量） | 0.63 | 环比下降3.82% |
| 分级基金平均折价率 | 0.2522% | 波动较小，套利机会有限 |
风险提示
本报告为市场情况监控，不构成投资建议。市场情绪偏空，资金流出压力较大，股指期货与期权市场波动加剧，投资者需谨慎应对市场风险。
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