20180724-天风证券-金融工程_市场情绪一览_9页_974kb

报告摘要

金融工程市场分析总结（2018年07月24日）

核心内容概述

本报告为2018年7月24日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场分析，旨在提供市场监控数据，不构成投资建议。

一、市场情绪面分析

1.1 个股涨跌停情况

自然涨停个股：62只，占比 1.80%，较上一交易日无变化。
自然跌停个股：0只，占比 0.00%，较上一交易日无变化。
涨停封板率：57.41%
连板率：30.23%

1.2 创新高/低个股情况

创新高个股：66只，较上一交易日增加10只，占比 1.92%，低于过去一年平均水平。
创新低个股：21只，较上一交易日减少52只，占比 0.61%，同样低于过去一年平均水平。

1.3 多空头排列情况

多头排列看涨个股：476只，较上一交易日增加112只，占比 13.81%。
空头排列看跌个股：496只，较上一交易日减少196只，占比 14.39%。

1.4 大宗交易情况

总成交额：212,662.4万元，较上一交易日有所增加。
折价率：4.84%，较上一交易日下降。

二、资金面分析

2.1 融资融券情况

两融余额：8922.71亿元，周环比下降 0.62%。
融资买入额：332.57亿元
融券卖出额：10.34亿元
净买入额：322.23亿元，较上一交易日增加 60亿元。

2.2 沪深港通资金流动

沪股通净流入：16.42亿元
港股通净流入：4.48亿元，较上一交易日有所下降
北向资金净流入：11.94亿元
深股通净流入：9.92亿元
港股通（深港通）净流入：21.30亿元

三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

沪深300期指IF1808：报收3509.20，上涨 1.83%，贴水 0.47%
上证50期指IH1808：报收2522.40，上涨 1.27%，贴水 0.17%
中证500期指IC1808：报收5191.00，上涨 2.10%，贴水 0.44%

3.2 股票期权

波动率指数：23.78，较上一交易日上升 5.64%
50ETF：报收2.61，较上一交易日上涨 1.60%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

PCR（成交量）：0.74，较上一周下降 25.12%
PCR（持仓量）：1.01，较上一周上升 41.80%

3.4 分级基金市场

活跃分级基金（日成交额>1000万元）：
- 平均溢价率：0.6119%
- 折价率波动较小
- 部分品种套利机会不明显

四、关键信息总结

主要观点

市场情绪：今日市场情绪偏向多头，自然涨停个股数量增加，创新高个股数量上升，但创新低个股数量显著减少。
资金流动：融资融券净买入额增加，北向资金持续净流入，显示外资对A股市场信心增强。
衍生品市场：股指期货全线上涨，波动率指数上升，表明市场波动预期增强；PCR指标显示市场看涨情绪上升，但持仓量PCR上升可能反映机构投资者的持仓调整。
套利机会：分级基金整体折溢价率波动不大，部分品种套利机会不明显。

关键数据

项目	数值	备注
自然涨停个股	62只	占比1.80%
自然跌停个股	0只	占比0.00%
创60日新高个股	66只	占比1.92%
创60日新低个股	21只	占比0.61%
多头排列个股	476只	占比13.81%
空头排列个股	496只	占比14.39%
大宗交易总成交额	212,662.4万元	较上一交易日增加
折价率	4.84%	较上一交易日下降
两融净买入额	322.23亿元	较上一交易日增加60亿元
沪股通净流入	16.42亿元	北向资金净流入11.94亿元
沪深300期指涨幅	1.83%	贴水0.47%
50ETF涨幅	1.60%	波动率指数上升5.64%
PCR（成交量）	0.74	环比下降25.12%
PCR（持仓量）	1.01	环比上升41.80%

五、风险提示

本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
市场数据可能受多种因素影响，投资者需谨慎评估。

六、相关报告

《金融工程：市场情绪一览2018-07-23》
《金融工程：基金发行周报-2018-07-22》
《金融工程：量化择时周报2018-07-22》

七、分析师信息

吴先兴（分析师）
SAC执业证书编号：S1110516120001
邮箱：wuxianxing@tfzq.com
电话：18616029821
韩谨阳（联系人）
邮箱：hanjinyang@tfzq.com

八、免责声明

本报告内容仅供参考，不构成投资建议。
报告中所含信息来源于公开资料，天风证券对其准确性及完整性不作保证。
报告观点可能随市场变化而调整，投资者需独立判断。

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