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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2017-12-05）

核心内容概述

本报告为2017年12月5日的金融工程市场情绪及资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、创新高/低情况、多空排列情况、大宗交易数据、两融余额、沪/深港通资金流向、股指期货、股票期权、分级基金等关键市场指标。旨在监控市场情绪与资金动态，不构成投资建议。

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主要观点与关键信息

1. 情绪面分析

1.1 个股涨跌停情况

• 今日A股非ST个股共3378只，排除停牌及一字板涨跌停后，自然涨停5只，自然跌停24只。
• 涨停封板率29.41%，连板率为0.00%，表明市场情绪偏弱，涨停个股较少，跌停个股较多。

1.2 创新高/低个股情况

• 创60日新高的个股15只，较上一交易日减少33只，占比0.44%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股1470只，较上一交易日增加961只，占比43.52%，高于过去一年平均水平，显示市场整体情绪偏空。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股156只，占比4.62%，较上一交易日减少14只。
• 空头排列看跌个股1613只，占比47.75%，较上一交易日增加244只，显示市场看跌情绪明显。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为308,077.53万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率上升至5.53%，表明市场存在一定的抛压或估值下调压力。

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2. 资金面分析

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额为10,257.76亿元，周环比下降0.01%。
• 融资买入额为384.73亿元，融券卖出额为8.77亿元，净买入额为375.96亿元，较上一交易日下降。

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通资金净流出27.47亿元，港股通资金净流入15.64亿元，较上一交易日有所下降。
• 深股通净流出4.84亿元，港股通净流入3.93亿元，整体资金净流向仍以南向为主，显示外资对A股的持续流出。

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3. 衍生品及其他

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1712报收4017.20点，上涨0.37%，贴水0.57%。
• 上证50期指IH1712报收2906.00点，上涨1.56%，贴水0.15%。
• 中证500期指IC1712报收6098.00点，下跌2.30%，贴水0.57%。

3.2 股票期权

• 中国波指报收15.33，较上一交易日下降4.37%，显示市场波动率有所降低。
• 50ETF报收2.91，较上一交易日上涨1.75%，显示市场对上证50指数有一定信心。
• PCR（成交量）和PCR（持仓量）分别为0.73和0.92，环比分别下降10.39%和2.54%，表明市场看跌情绪有所增强。

3.3 分级基金

• 今日交易活跃的主动和被动股票型分级基金平均整体折价率为0.7358%，波动较小，部分品种套利机会不明显。

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风险提示

• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估报告中的信息与意见，并结合自身投资目标、财务状况等进行决策。

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作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  电话：18616029821

• 联系人：韩谨阳
  邮箱：hanjinyang@tfzq.com

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相关报告

1. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2017-12-04》
2. 《金融工程：金融工程-衍生品周报-2017-12-01》
3. 《金融工程：金融工程-量化择时周报》

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图表目录（摘要）

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）