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金融工程市场分析总结（2018年07月18日）

核心内容概述

本报告为天风证券研究所发布的金融工程市场分析，涵盖市场情绪、资金面、衍生品及其他相关市场数据，用于监控市场动态，不构成投资建议。

一、市场情绪分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：40只，占比1.16%
• 自然跌停个股：4只，占比0.12%
• 涨停封板率：56.34%
• 连板率：19.61%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：48只，占比1.39%，较上一交易日增加11只，低于过去一年平均水平
• 创60日新低个股：29只，占比0.84%，较上一交易日减少13只，低于过去一年平均水平

1.3 多/空头排列个股情况

• 多头排列看涨个股：213只，占比6.18%，较上一交易日增加45只
• 空头排列看跌个股：423只，占比12.28%，较上一交易日减少305只

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：50,369.02万元，较上一交易日有所下降
• 折价率：5.64%，较上一交易日上升

二、资金面分析

2.1 融资融券余额

• 沪深两市两融余额：8986.61亿元，周环比下降0.51%
• 融资买入额：231.78亿元
• 融券卖出额：6.73亿元
• 净买入额：225.06亿元，较上一交易日下降

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：0.57亿元
• 港股通净流出：4.68亿元，较上一交易日有所上升
• 北向资金净流入：5.25亿元
• 深股通净流出：1.62亿元
• 港股通净流入：1.34亿元

三、衍生品及其他市场数据

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1807：报收3424.00点，下跌0.19%，贴水0.21%
• 沪深300指数：报收3431.32点，下跌0.52%
• 上证50期指IH1807：报收2417.40点，下跌0.30%，贴水0.14%
• 上证50指数：报收2420.76点，下跌0.40%
• 中证500期指IC1807：报收5159.20点，下跌0.23%，升水0.05%
• 中证500指数：报收5156.64点，下跌0.76%

3.2 股票期权

• 波动率指数：22.42，较上一交易日下降3.39%
• 50ETF收盘价：2.46，较上一交易日下跌0.48%

3.3 分级基金

• 活跃分级基金日成交额：大于1000万元
• 平均整体折价率：0.6042%，波动较小，部分品种套利机会不明显

关键信息总结

• 市场情绪：今日自然涨停个股数量增加，但低于过去一年平均水平；自然跌停个股数量减少，多头排列个股增加，空头排列个股减少，整体市场情绪偏向乐观。
• 资金流动：两融余额周环比下降，净买入额略有减少；沪股通资金净流入，港股通资金净流出，北向资金净流入。
• 衍生品表现：股指期货主力合约普遍下跌，波动率指数下降，PCR（成交量）下降，PCR（持仓量）上升，分级基金折价率波动较小，套利机会有限。

风险提示

• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
• 市场数据仅供参考，不保证其准确性及完整性。
• 投资者应独立评估信息，并考虑自身投资目的与风险承受能力。