20180717-天风证券-市场情绪一览_9页_974kb

金融工程市场分析总结（2018-07-17）

核心内容概览

本报告为2018年7月17日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场情况分析，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

---

一、市场情绪面

1.1 自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：51只，占比1.48%，较上一交易日有所减少。
• 自然跌停个股：1只，占比0.03%，较上一交易日有所增加。
• 涨停封板率：72.86%
• 连板率：17.95%

1.2 创60日新高/低个股

• 创60日新高个股：37只，占比1.07%，较上一交易日减少20只，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：42只，占比1.22%，较上一交易日减少17只，也低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列个股

• 多头排列看涨个股：168只，占比4.88%，较上一交易日增加31只。
• 空头排列看跌个股：728只，占比21.13%，较上一交易日减少52只。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：137,318.37万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率：下降至3.79%，表明市场对大宗交易的接受度有所提升。

---

二、资金面情况

2.1 融资融券余额

• 昨日两融余额：8978.53亿元，周环比下降0.66%。
• 融资买入额：236.65亿元
• 融券卖出额：6.73亿元
• 净买入额：229.92亿元，较上一交易日下降。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流出：1.73亿元
• 港股通净流出：6.84亿元，较上一交易日有所上升
• 北向资金净流入：5.11亿元
• 深股通净流出：4.60亿元
• 港股通净流入：0.73亿元

---

三、衍生品及其他市场数据

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1807：报收3442.00点，下跌0.45%，贴水0.21%
• 上证50期指IH1807：报收2429.20点，下跌0.54%，贴水0.05%
• 中证500期指IC1807：报收5184.40点，下跌0.10%，贴水0.23%
• 现货指数表现：
  • 沪深300报收3449.38点，下跌0.65%
  • 上证50报收2430.44点，下跌0.75%
  • 中证500报收5196.20点，上涨0.02%

3.2 股票期权

• 波动率指数：23.20，较上一交易日下降1.94%
• 50ETF：报收2.48，较上一交易日下跌0.60%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）：0.98，环比上升6.08%
• PCR（持仓量）：0.72，环比上升3.25%

3.4 分级基金

• 交易活跃分级基金：日成交额大于1000万元
• 平均整体折价率：0.6487%，波动较小
• 套利机会：部分品种不明显

---

四、关键信息总结

• 市场情绪：自然涨停个股数量略有增加，但整体仍偏弱，多头排列个股占比上升，空头排列个股占比下降。
• 资金流动：两融余额小幅下降，北向资金净流入，但沪港通与深港通均出现净流出。
• 股指期货：三大指数期指均下跌，贴水幅度略有变化，显示市场对现货的预期偏弱。
• 期权市场：波动率指数下降，50ETF下跌，表明市场短期波动预期降低。
• PCR指标：成交量与持仓量PCR均上升，显示市场看涨情绪增强。
• 分级基金：整体折价率维持在较低水平，套利机会有限。

---

五、风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 市场数据可能受多种因素影响，需谨慎参考。
• 投资决策应结合个人投资目标与风险承受能力。

---

六、作者信息

• 分析师：吴先兴

  • SAC执业证书编号：S1110516120001
  • 邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  • 电话：18616029821

• 联系人：韩谨阳

  • 邮箱：hanjinyang@tfzq.com

---

七、相关报告

1. 《金融工程：市场情绪一览2018-07-16》
2. 《金融工程：基金发行周报-2018-07-16》
3. 《金融工程：两大组合本周调仓，长线金股今年超额11.1%》

---

八、免责声明

• 本报告版权属于天风证券，未经书面授权不得复制、发送或修改。
• 本报告信息来源于公开资料，天风证券对其准确性及完整性不作保证。
• 投资者应独立评估报告内容，并结合自身情况做出投资决策。
• 报告观点可能随市场变化而调整，不构成任何投资建议或承诺。