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金融工程市场分析总结（2018-07-23）

核心内容概述

本报告为2018年7月23日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场分析，涵盖个股涨跌停情况、新高/新低个股数量、多空排列情况、大宗交易、融资融券、沪港通及深港通资金流动、股指期货、股票期权及分级基金等多方面内容。

主要观点

1. 情绪面分析

• 自然涨跌停情况：今日A股非ST个股中，自然涨停43只，自然跌停13只，占比分别为1.25%和0.38%。涨停封板率55.13%，连板率24.39%。
• 新高/新低个股：创60日新高的个股56只，较上一交易日增加13只，占比1.63%，低于过去一年平均水平；创60日新低的个股73只，较上一交易日减少57只，占比2.12%，同样低于过去一年平均水平。
• 多空排列情况：多头排列看涨个股364只，占比10.56%，较上一交易日增加78只；空头排列看跌个股692只，占比20.08%，较上一交易日减少15只。
• 大宗交易：今日大宗交易总成交额为206,089.78万元，较上一交易日有所增加，折价率上升至7.62%。

2. 资金面分析

• 融资融券余额：上一交易日沪深两市两融余额为8,936.47亿元，周环比下降0.43%。融资买入额272.00亿元，融券卖出额9.42亿元，净买入额262.57亿元，较上一交易日209.10亿元有所上升。
• 沪港通与深港通资金流动：
  • 沪股通净流出3.66亿元；
  • 港股通净流入12.25亿元，较上一交易日有所下降；
  • 深股通净流入2.28亿元，港股通净流入10.08亿元，整体资金净流向保持南向，净流出15.91亿元。

3. 衍生品及其他市场分析

• 股指期货：
  • 沪深300期指IF1808报收3,509.20点，上涨0.87%，贴水0.47%；沪深300指数报收3,525.75点，上涨0.94%。
  • 上证50期指IH1808报收2,522.40点，上涨0.99%，贴水0.17%；上证50指数报收2,526.81点，上涨1.33%。
  • 中证500期指IC1808报收5,191.00点，上涨0.75%，贴水0.44%；中证500指数报收5,214.00点，上涨0.75%。
• 股票期权：
  • 波动率指数为22.51，较上一交易日上升5.71%；50ETF报收2.57元，较上一交易日上涨1.14%。
• PCR（成交量与持仓量）：
  • PCR（成交量）为0.77，环比下降19.17%；
  • PCR（持仓量）为0.88，环比上升18.89%。
• 分级基金：
  • 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均溢价率为0.0514%，折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

关键信息汇总

风险提示

本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。投资者应独立评估市场信息，并考虑自身投资目的、财务状况及特定需求，必要时咨询专业人士意见。