20240203-国海证券-量化基金月度跟踪（2024年2月）_各类指增1月均获得正向超额_17页_5mb

报告摘要

2024年2月国海证券报告分析了2024年1月量化基金表现，重点关注主动量化基金、指数增强基金和对冲量化基金。
主动量化基金：宽基类基金超额收益均值为-46%、0.3%、-40%（沪深300、中证500、中证800）；行业主题类如医药卫生、主要消费排名靠前；smartbeta类跟踪中证红利的基金超额收益最佳。基金波动性增加。
指数增强基金：宽基类指增基金超额收益均值21%（中证500）、0.7%（沪深300）；行业主题类如芯片、医药超额收益突出；smartbeta指增基金如中华预期高股息表现优异。年化跟踪误差较高。
对冲量化基金：1月平均绝对收益0.26%，波动率和最大回撤略高于上月，收益差异大。
新成立基金：2024年1月新成立6只量化基金，220只指增型为主，占比超48%。
风险提示：分析基于历史数据，样本有限，不构成投资建议，过去表现不预示未来结果。

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