20231203-国海证券-金融工程研究跟踪报告_11月量化基金表现亮眼_跟踪沪深300的主动量化月均超额达2.8__17页_6mb

报告摘要

2023年11月量化基金表现总结

国海证券研究所发布报告，分析了2023年11月量化基金的表现。以下是关键内容总结：

主动量化基金表现：
- 跟踪沪深300指数的主动量化基金平均超额收益为28%，优于其他指数基金。
- 跟踪中证500和中证800指数的基金超额收益分别为12%和19%，本月表现亮眼。
- 行业主题类和smartbeta类基金表现突出，超额收益位列前五。
指数增强量化基金表现：
- 跟踪宽基指数的基金超额收益较低，平均在01%-03%之间。
- 特定行业主题类基金和smartbeta类基金表现较好，超额收益排名靠前。
对冲量化基金表现：
- 平均绝对收益为0.44%，本月收益差异较大。
- 波动率和最大回撤较小，基金净值相对稳定。
整体市场情况：
- 量化基金总体表现积极，超过80%的基金收益高于市场基准。
- 全市场量化基金总数448只，主动量化基金占多数。
风险提示：
- 所有分析基于历史公开数据，不构成投资建议。
- 样本有限，历史表现不代表未来结果。
- 报告不承担任何投资损失责任。