20231104-国海证券-量化基金月度跟踪（2023年11月）_指数行情下主动量化连续两月录得正向超额_16页_6mb

报告分析了国海证券2023年10月量化基金月度跟踪数据，焦点是主动量化、指数增强和对冲基金的超额收益表现。核心发现包括：主动量化基金在宽基指数（如沪深300、中证500）上平均超额收益为02%-03%，行业主题类和Smartbeta类基金表现突出，但指数增强基金超额收益多为负值（如-03%）。对冲量化基金10月平均绝对收益-052%，波动率和回撤指标有所缓解。报告强调样本数据有限和历史数据不保证未来结果，提醒投资风险。总体显示量化基金在低迷市场中保持一定韧性，但需谨慎评估具体策略表现。