20230423-天风证券-基金风格配置监控周报_权益基金本周大幅下调股票仓位_7页_602kb

基金风格监控方法：通过分析基金季报、半年报和年报，结合上市公司十大股东信息，模拟公募基金全部持仓，并利用加权最小二乘法估计基金在大、小盘组合中的配置仓位，进而进行风格监控。监控维度包括大小盘配置、市值暴露和行业配置三个层面。

最新公募基金配置信息：

• 普通股票型基金：股票仓位中位数84.8%，周降幅21%；大盘仓位40.2%，小盘仓位44.6%；在行业中偏好电子、电力设备、医药、计算机和食品饮料等高配行业。
• 偏股混合型基金：股票仓位中位数78.7%，周降幅28%；大盘仓位40.0%，小盘仓位38.6%；行业配置方面，上周仓位下降较大调整聚焦于医药、建筑、石油石化等。

风险提示：该数据基于模型估算，存在一定失效风险；同时需关注市场风格变化可能导致的风险。