20180804-天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪__11页_1mb

报告摘要

本报告主要对因子收益及风险表现进行持续跟踪，并对沪深300、中证500、中证1000指数增强组合的表现进行分析。报告从多头超额收益、多空收益、信息比及多空相对强弱走势等多个维度评估因子表现，并提供风险提示和相关报告链接。

因子名称	本周收益	本月收益	过去一月收益	本年收益	过去1年收益	2008年以来年化收益
三个月真实波动率	2.07%	1.59%	1.75%	-0.17%	0.21%	4.52%
一个月真实波动率	2.00%	1.57%	1.17%	-1.11%	-1.00%	5.31%
市销率倒数TTM	1.75%	0.90%	3.35%	1.43%	0.91%	5.25%
三个月日均换手	1.35%	1.17%	2.89%	-0.48%	1.10%	10.09%
一个月日均换手	1.31%	1.17%	3.02%	0.02%	1.54%	13.03%
账面市值比	1.12%	0.52%	2.96%	1.58%	-0.40%	5.54%
一致预期滚动BP	1.11%	0.55%	2.85%	1.12%	-0.39%	6.04%
市盈率倒数TTM	0.94%	0.46%	2.76%	2.72%	3.42%	3.62%
非流动性冲击	0.76%	0.56%	2.64%	7.16%	10.11%	16.50%
单季度ROE同比变化	0.46%	0.22%	1.63%	2.96%	4.67%	5.38%
标准化预期外收入	0.45%	0.45%	0.66%	5.71%	7.39%	5.35%
一致预期PEG	-0.37%	-0.20%	-0.18%	-1.69%	-2.75%	6.61%
总市值对数	-0.40%	-0.50%	1.76%	5.54%	5.11%	22.57%
单季度ROA	-0.60%	-0.44%	-0.23%	8.80%	13.97%	6.73%
三个月反转	-1.88%	-1.28%	-0.03%	1.81%	2.21%	7.05%
一个月反转	-2.35%	-1.92%	-1.16%	5.66%	6.38%	6.17%

因子名称	本周收益	本月收益	过去一月收益	本年收益	过去1年收益	2008年以来年化收益
三个月真实波动率	4.79%	3.06%	6.75%	2.80%	5.31%	17.57%
三个月日均换手	3.98%	3.12%	8.10%	4.36%	12.34%	25.72%
一个月真实波动率	3.93%	2.54%	5.43%	4.44%	11.28%	22.73%
一个月日均换手	3.36%	2.59%	8.09%	7.12%	18.54%	35.30%
非流动性冲击	2.38%	1.64%	6.03%	16.05%	24.43%	31.00%
一致预期滚动BP	1.78%	0.80%	5.91%	7.55%	5.85%	14.98%
账面市值比	1.75%	0.82%	5.40%	7.16%	4.43%	13.93%
市销率倒数TTM	1.49%	0.64%	3.74%	6.24%	6.00%	10.48%
市盈率倒数TTM	0.94%	-0.02%	2.23%	7.45%	10.50%	8.99%
单季度ROE同比变化	0.66%	0.44%	2.70%	5.56%	10.11%	13.82%
标准化预期外收入	0.52%	0.40%	0.63%	10.04%	13.59%	11.20%
单季度营业收入同比增速	0.28%	0.47%	-0.38%	7.06%	10.32%	9.17%
单季度ROA同比变化	0.21%	0.27%	3.05%	6.76%	11.42%	14.97%
单季度营业利润同比增速	0.15%	0.25%	0.53%	8.66%	11.92%	11.81%
标准化预期外盈利	0.12%	0.17%	1.04%	12.19%	16.44%	19.90%
特异度	-0.09%	-0.73%	4.98%	11.47%	14.64%	29.87%
单季度净利润同比增速	-0.10%	0.01%	0.33%	9.61%	10.98%	11.31%
一致预期PEG	-0.31%	-0.32%	1.29%	0.91%	2.30%	12.53%
总市值对数	-0.98%	-0.41%	1.71%	1.61%	-4.25%	32.24%
一致预期市盈率TTM	-0.38%	-0.68%	2.47%	5.76%	9.18%	16.31%
单季度ROE	-0.51%	-0.63%	-0.84%	12.96%	21.40%	15.55%
单季度ROA	-0.87%	-0.80%	-1.52%	13.31%	19.36%	13.85%

因子名称	本周	本月	过去一月	本年	过去1年	2008年以来
非流动性冲击	36.32	54.12	7.34	4.81	4.99	3.2
三个月真实波动率	33.63	32.22	5.15	0.22	0.36	0.93
三个月日均换手	31.84	48.81	7.17	0.52	1.22	1.9
一个月真实波动率	26.88	22.73	4.74	0.53	1.09	1.33
一个月日均换手	21.74	23.1	7.18	0.99	2.03	2.67
标准化预期外收入	19.93	20.32	1.69	5.29	4.82	2.26
市销率倒数TTM	16.41	9.47	8.4	2.71	1.78	1.37
账面市值比	12.19	7.16	7.21	2.12	0.9	1.27
一致预期滚动BP	10.87	5.98	7.3	2.2	1.19	1.36
单季度ROE同比变化	9.32	9.28	5.38	1.82	2.31	2.32
市盈率倒数TTM	7.64	-0.27	4	2.16	2.25	0.99
单季度营业收入同比增速	5.05	16.82	-0.76	3.27	3.52	1.66
标准化预期外盈利	2.04	3.98	2.06	4.8	4.24	3.34
单季度ROA同比变化	1.98	4.27	6.22	2.31	2.67	2.53
单季度营业利润同比增速	1.23	5.01	1.11	3.83	3.67	1.99
特异度	-0.48	-6.9	9.57	3.93	3.52	3.83
单季度净利润同比增速	-1.1	0.05	0.58	3.89	3.14	1.87
一致预期PEG	-2.2	-2.7	2.76	0.41	0.71	2.3
总市值对数	-2.91	-1.79	1.62	0.32	-0.17	1.66
一致预期市盈率TTM	-3.07	-7.86	4.2	1.86	2.16	1.8
单季度ROE	-5.49	-9.71	-1.09	3.57	3.89	1.96
三个月反转	-5.54	-7.08	2.4	0.94	0.89	1.75
一个月反转	-9.28	-15.98	0.95	3.48	3.04	2.27
单季度ROA	-11.72	-14.67	-1.61	3.55	3.38	1.67