20160911-广发证券-量化交易策略周报_策略有盈有亏_SMT策略持续盈利_15页_686kb

量化交易策略周报总结（2016年9月11日）

核心内容概述

本报告汇总了多个量化交易策略在2016年9月11日当周及历史表现数据，旨在为投资者提供策略表现的参考。整体来看，大部分策略在本周表现不佳，但部分策略如SMT和期权比率预测策略实现了正收益，表现优于其他策略。

本周策略表现概览

历史市场表现总结

年初以来表现

期指上市以来表现

策略表现分析

SMT 策略

• 本周表现：交易5次，盈利2次，亏损3次，总体收益率为0.74%，最大回撤为-0.30%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1533次，累积收益率达310.59%，成功率29.42%，最大回撤-7.59%。
• 分年度表现：
  • 2010年：收益率28.44%，成功率31.03%，最大回撤-4.45%
  • 2011年：收益率24.24%，成功率34.84%，最大回撤-4.47%
  • 2012年：收益率17.72%，成功率30.17%，最大回撤-5.48%
  • 2013年：收益率27.64%，成功率33.19%，最大回撤-4.33%
  • 2014年：收益率14.22%，成功率26.81%，最大回撤-5.70%
  • 2015年：收益率29.25%，成功率19.65%，最大回撤-7.59%
  • 2016年：收益率15.98%，成功率30.59%，最大回撤-4.34%

期权比率预测策略

• 本周表现：交易5次，盈利3次，亏损2次，总体收益率为0.51%，最大回撤为-0.68%。
• 历史表现：自2015年2月9日起，总交易次数389次，累积收益率为118.10%，成功率45.24%，最大回撤-20.26%。
• 分年度表现：
  • 2015年：收益率90.86%，成功率41.28%，最大回撤-20.26%
  • 2016年：收益率14.27%，成功率50.29%，最大回撤-10.42%

其他策略表现

• 风格套利：本周亏损，历史表现稳健，但2016年收益率为8.55%。
• 随机区间突破：本周亏损，历史表现良好，但2016年收益率为-8.88%。
• 加强版EMDT：本周亏损，历史表现卓越，2016年收益率为-13.83%。
• EMDT：本周亏损，历史表现良好，2016年收益率为-13.31%。
• SLM：本周亏损，历史表现尚可，2016年收益率为-13.57%。
• MFHT：本周亏损，历史表现稳定，2016年收益率为-3.82%。

总结

• 表现最佳策略：SMT 和 期权比率预测 策略在本周实现了正收益，分别达到0.74%和0.51%。
• 历史表现最佳策略：加强版EMDT 策略历史累积收益率最高，达459.08%。
• 风险提示：所有策略均基于历史数据建模，存在失效风险，需谨慎对待。
• 联系方式：
  • 张超：020-87578291，zhangchao@gf.com.cn
  • 文巧钧：0755-88286935，wenqiaojun@gf.com.cn

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