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金融工程市场分析总结（2018-10-11）

核心内容概述

本报告为2018年10月11日的A股市场情绪、资金面及衍生品市场分析，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

主要观点

1. 市场情绪面

• 涨跌停个股数量：今日A股非ST个股中，自然涨停16只（占比0.46%），自然跌停1041只（占比30.06%），涨停封板率为57.14%，连板率为14.29%。
• 创新高/低个股：创60日新高个股15只，较上一交易日减少27只（占比0.43%），低于过去一年平均水平；创60日新低个股2468只，较上一交易日增加2065只（占比71.27%），高于过去一年平均水平。
• 多空排列情况：看涨个股146只（占比4.22%），较上一交易日减少95只；看跌个股1826只（占比52.73%），较上一交易日增加450只。
• 大宗交易：今日大宗交易总成交额为39717.27万元，较上一交易日下降，折价率上升至5.77%。

2. 资金面

• 两融余额：昨日沪深两市两融余额为8273.15亿元，周环比下降0.77%；融资买入额179.74亿元，融券卖出额6.29亿元，净买入额173.45亿元，较上一交易日上升。
• 沪/深港通资金流向：
  • 沪股通净流出22.49亿元；
  • 港股通净流入6.14亿元，较上一交易日有所下降；
  • 深股通净流出13.83亿元，港股通净流出0.38亿元；
  • 整体资金净流向为南向，净流出28.63亿元。

3. 衍生品及其他市场情况

• 股指期货：
  • 沪深300期指IF1810报收3106.80，下跌5.55%，贴水0.55%；
  • 上证50期指IH1810报收2386.80，下跌4.48%，贴水0.15%；
  • 中证500期指IC1810报收4258.20，下跌8.07%，贴水1.14%。
• 波动率指数：今日波动率指数为25.78，较上一交易日上升10.12%。
• 50ETF走势：今日50ETF报收2.44，较上一交易日下跌4.17%。
• PCR指标：
  • PCR（成交量）为1.10，环比上升13.56%；
  • PCR（持仓量）为0.63，环比下降41.39%。
• 分级基金：今日活跃分级基金平均折价率为3.2039%，整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

关键信息

• 市场情绪：整体市场情绪偏弱，跌停个股数量大幅增加，市场抛压明显。
• 资金流动：两融净买入额上升，但南向资金持续净流出，显示外资对A股信心不足。
• 股指期货表现：三大股指期货均下跌，贴水扩大，反映市场对后市的悲观预期。
• 波动率指数上升：表明市场波动性增强，投资者风险偏好降低。
• PCR指标变化：成交量PCR上升，持仓量PCR下降，显示市场看跌情绪增强。
• 分级基金折价率波动：部分品种存在套利机会，投资者可关注。

风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议；
• 投资者应独立评估信息，结合自身投资目标和风险承受能力进行决策；
• 市场可能因政策、经济等因素发生重大变化，需持续关注。

作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  电话：18616029821
• 联系人：何青青
  邮箱：heqingqing@tfzq.com

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