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报告摘要

金融工程市场分析总结（2018-09-14）

核心内容概览

本报告提供了2018年9月14日A股市场的全面分析，涵盖市场情绪、资金流动、衍生品及其他相关指标。报告旨在监控市场动态，但不构成投资建议。

一、市场情绪分析

1.1 个股自然涨跌停情况

自然涨停个股：16只，占比0.46%。
自然跌停个股：17只，占比0.49%。
涨停封板率：40.00%。
连板率：17.24%。

1.2 创60日新高/低情况

创60日新高个股：43只，较上一交易日增加3只，占比1.24%，低于过去一年平均水平。
创60日新低个股：194只，较上一交易日增加8只，占比5.62%，同样低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

多头排列看涨个股：212只，占比6.14%，较上一交易日减少9只。
空头排列看跌个股：1917只，占比55.48%，较上一交易日增加32只。

1.4 大宗交易情况

总成交额：39369.08万元，较上一交易日有所下降。
折价率：下降至5.21%。

二、资金面分析

2.1 融资融券情况

两融余额：8492.16亿元，周环比下降0.89%。
融资买入额：204.88亿元。
融券卖出额：6.27亿元。
净买入额：198.61亿元，较上一交易日153.26亿元有所上升。

2.2 沪/深港通资金流动

沪股通净流入：15.46亿元。
港股通净流入：1.06亿元，较上一交易日有所上升。
北向资金净流入：14.40亿元。
深股通净流入：12.62亿元。
港股通（深港通）净流入：2.22亿元。

三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

沪深300期指IF1809：报收3240.60点，上涨0.41%，贴水0.05%。
沪深300指数：报收3242.09点，上涨0.17%。
上证50期指IH1809：报收2427.40点，上涨0.63%，升水0.08%。
上证50指数：报收2425.42点，上涨0.42%。
中证500期指IC1809：报收4654.40点，下跌1.13%，贴水0.34%。
中证500指数：报收4670.08点，下跌1.08%。

3.2 股票期权

波动率指数：21.92，较上一交易日下降6.43%。
50ETF：报收2.48，较上一交易日上涨0.36%。

3.3 PCR（成交量与持仓量）

PCR（成交量）：0.86，环比下降6.37%。
PCR（持仓量）：0.66，环比下降7.70%。

3.4 分级基金

活跃分级基金：日成交额大于1000万元。
平均整体折价率：1.2459%，波动较大，部分品种存在套利机会。

四、关键信息总结

市场情绪

自然涨停与跌停数量较少，涨停封板率和连板率维持在中等水平。
创60日新高和新低的个股数量均有所增加，但占比仍低于历史平均水平。
空头排列个股数量大幅上升，占比较高，显示市场整体偏空情绪。

资金流动

两融净买入额上升，表明市场融资热情有所恢复。
北向资金持续净流入，沪港通与深港通资金流入均有所增加。

衍生品市场

股指期货整体呈现涨跌分化，沪深300与上证50期指上涨，中证500期指下跌。
波动率指数下降，市场波动性有所减弱。
PCR指数下降，显示市场看跌情绪有所增强。
分级基金折价率波动，部分品种具备套利机会。

五、风险提示

本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
市场情绪与资金流动可能随时间变化，需持续关注。
衍生品市场存在价格波动风险，投资者应谨慎操作。

六、分析师信息

分析师：吴先兴
执业证书编号：S1110516120001
联系方式：wuxianxing@tfzq.com / 18616029821
联系人：何青青
邮箱：heqingqing@tfzq.com

七、相关报告

《金融工程：市场情绪一览2018-09-13》
《金融工程：海外文献推荐第56期》
《金融工程：市场情绪一览2018-09-12》

八、图表目录

图1：一年内每日自然涨跌停个股
图2：一季度内每日自然涨跌停个股
图3：一年内每日创新高/低个股
图4：一年内每日多/空头排列个股
图5：大宗交易统计及折价率
图6：融资融券余额（亿元）
图7：两融交易规模（亿元）
图8：沪港通资金净流入情况
图9：沪深300期指主力合约及基差
图10：上证50期指主力合约及基差
图11：中证500期指主力合约及基差
图12：中国波指及50ETF走势图
图13：PCR（成交量）
图14：PCR（持仓量）
图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）

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