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金融工程市场分析总结（2018-12-27）

核心内容概述

本报告为2018年12月27日的A股市场情绪、资金面及衍生品情况分析，涵盖个股涨跌停数据、创60日新高/低情况、多空排列情况、大宗交易数据、两融余额、沪/深港通资金流向、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）及分级基金等关键指标。

主要观点

1. 市场情绪面

• 自然涨跌停情况：
  今日A股非ST个股中，自然涨停19只，占比0.55%；自然跌停9只，占比0.26%。涨停封板率46.34%，连板率6.45%。

• 创新高/低情况：
  创60日新高的个股70只，占比2.01%，较上一交易日持平，低于过去一年平均水平；创60日新低的个股169只，较上一交易日增加125只，占比4.85%，同样低于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：
  形成多头排列看涨个股189只，占比5.43%，较上一交易日增加19只；形成空头排列看跌个股2011只，占比57.77%，较上一交易日减少72只。

2. 资金面

• 两融余额：
  昨日沪深两市两融余额为7628.85亿元，周环比下降0.32%。融资买入额155.07亿元，融券卖出额5.66亿元，净买入额149.41亿元，较上一交易日191.20亿元有所下降。

• 沪/深港通资金流向：
  港股通休市；沪股通净流入10.31亿元（北向），深股通净流出4.97亿元。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1901报收2995.80，下跌0.44%，升水0.18%；沪深300指数报收2990.51点，下跌0.38%。
  • 上证50期指IH1901报收2287.60，下跌0.19%，升水0.51%；上证50指数报收2276.06点，下跌0.24%。
  • 中证500期指IC1901报收4131.00，下跌1.37%，贴水0.73%；中证500指数报收4161.27点，下跌1.12%。

• 波动率指数：
  今日波动率指数为31.33，较上一交易日下降4.90%；50ETF报收2.27，较上一交易日保持不变。

• PCR（成交量与持仓量）：
  PCR（成交量）为0.69，环比下降34.92%；PCR（持仓量）为0.68，环比上升10.38%。

• 分级基金：
  今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均整体折价率为1.1082%，波动较小，部分品种套利机会不明显。

关键信息

风险提示

1. 本报告基于历史数据统计；
2. 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。

作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  电话：18616029821

• 联系人：何青青
  邮箱：heqingqing@tfzq.com

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图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率

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