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金融工程市场分析总结（2021-02-23）

核心内容概述

本报告总结了2021年2月23日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品相关情况，为投资者提供了市场情绪、资金流动及衍生品走势的综合分析。

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一、市场情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：50只，占比1.26%
• 自然跌停个股：2只，占比0.05%
• 涨停封板率：58.16%
• 连板率：17.33%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：150只，占比3.78%，较上一交易日减少85只，低于过去一年平均水平
• 创60日新低个股：19只，占比0.48%，较上一交易日增加12只，同样低于过去一年平均水平

1.3 多/空头排列个股情况

• 多头排列看涨个股：670只，占比16.87%，较上一交易日增加62只
• 空头排列看跌个股：159只，占比4.00%，较上一交易日减少170只

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：87,609.33万元，较上一交易日下降
• 折价率：降至0.55%

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

机构席位买入的非ST个股包括以下25只：

• 中信特钢
• 宝丰能源
• 中航机电
• 健友股份
• 普洛药业
• 赛轮轮胎
• 广电计量
• 太阳能
• 朗姿股份
• 伟思医疗
• 中盐化工
• 新余国科
• 天际股份
• 华昌化工
• 华宏科技
• 华文食品
• 优彩资源
• 康众医疗
• 皇台酒业
• 西菱动力
• 江天化学
• 宏达新材
• 屹通新材
• 正业科技
• 众应互联

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：16,819.62亿元，周环比上升1.50%
• 融资余额：15,404.49亿元
• 融资买入额：1,340.64亿元
• 融券卖出额：53.66亿元
• 净买入额：1,286.98亿元，较上一交易日上升（1012.83亿元）

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：21.96亿元
• 港股通净流入：21.10亿元，较上一交易日有所上升
• 资金净流向：变为北向，净流入0.86亿元
• 深股通净流出：15.45亿元
• 港股通净流入：43.62亿元

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三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货走势

• 沪深300期指IF2103：报收5,563.60点，下跌0.77%，贴水0.29%
• 沪深300指数：报收5,579.67点，下跌0.32%
• 上证50期指IH2103：报收3,886.60点，下跌0.01%，贴水0.29%
• 上证50指数：报收3,897.72点，上涨0.41%
• 中证500期指IC2103：报收6,569.80点，下跌0.51%，贴水0.93%
• 中证500指数：报收6,631.23点，下跌0.39%

3.2 股票期权市场

• 波动率指数：29.72，较上一交易日下降3.02%
• 50ETF：报收3.89，较上一交易日上涨0.34%
• PCR（成交量）：0.92，较上周上升26.02%
• PCR（持仓量）：1.00，较上周下降14.63%

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关键信息总结

• 市场情绪：今日自然涨停个股数量较多，但创60日新高的个股数量大幅减少，市场情绪整体偏弱。
• 资金流动：两融余额小幅上升，北向资金净流入增加，但深股通资金净流出。
• 衍生品走势：股指期货整体下跌，波动率指数下降，50ETF小幅上涨，PCR指标显示市场看涨情绪增强。
• 风险提示：报告基于历史数据，不构成投资建议。

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主要观点

• 个股情绪：市场上涨动力不足，自然涨停数量虽多但未能持续，新高个股数量下降，市场存在一定的回调压力。
• 资金面：融资买入活跃，北向资金净流入增加，显示外资对A股的持续兴趣，但需关注深股通资金流出可能带来的影响。
• 衍生品市场：股指期货贴水扩大，波动率指数下降，表明市场预期趋于平稳，但整体仍偏弱。
• 市场展望：建议投资者关注市场情绪变化及资金流向，结合PCR指标和波动率指数判断市场趋势。

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附：分析师信息

• 吴先兴：SAC执业证书编号 S1110516120001
• 何青青：SAC执业证书编号 S1110520080008

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