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报告摘要
金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-11-15）
核心内容概览
本报告为2018年11月15日的A股市场情绪及资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、新高/新低个股统计、多空排列情况、大宗交易、融资融券、沪/深港通资金流向、股指期货、股票期权及分级基金等多方面内容，旨在为市场参与者提供参考。
一、情绪面分析
1.1 个股自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：81只，占比 2.33%，较上一交易日有所增加。
- 自然跌停个股：0只，占比 0.00%。
- 涨停封板率：72.97%
- 连板率：30.00%
1.2 创60日新高/低个股情况
- 创60日新高个股：229只，占比 6.60%，较上一交易日减少9只，高于过去一年平均水平。
- 创60日新低个股：4只，占比 0.12%，较上一交易日减少3只，低于过去一年平均水平。
1.3 多空头排列情况
- 多头排列看涨个股：1636只，占比 47.12%，较上一交易日增加717只。
- 空头排列看跌个股：101只，占比 2.91%，较上一交易日减少27只。
1.4 大宗交易情况
- 今日大宗交易总成交额：87540.63万元，较上一交易日有所增加。
- 折价率：5.28%，较上一交易日有所上升。
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 两融余额：7753.99亿元，周环比上升 0.63%。
- 融资余额：7670.45亿元。
- 融资买入额：325.18亿元。
- 融券卖出额：7.25亿元。
- 净买入额：317.94亿元，较上一交易日 367.45亿元 有所下降。
2.2 沪/深港通资金情况
- 沪股通净流入：22.65亿元。
- 港股通净流出：3.68亿元，较上一交易日有所下降。
- 资金净流向：变为北向，净流入 26.33亿元。
- 深股通净流入：2.73亿元。
- 港股通净流入：1.36亿元。
三、衍生品及其他市场情况
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1811：报收 3241.20点，上涨 1.27%，贴水 0.04%。
- 沪深300指数：报收 3242.37点，上涨 1.17%。
- 上证50期指IH1811：报收 2459.60点，上涨 1.40%，升水 0.02%。
- 上证50指数：报收 2459.14点，上涨 1.20%。
- 中证500期指IC1811：报收 4620.00点，上涨 1.56%，升水 0.00%。
- 中证500指数：报收 4619.81点，上涨 1.63%。
3.2 股票期权
- 波动率指数：29.81，较上一交易日下降 2.24%。
- 50ETF报收：2.50，较上一交易日上涨 1.21%。
3.3 分级基金
- 活跃分级基金（日成交额 > 1000万元）：
- 平均溢价率：1.3425%
- 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。
关键信息汇总
| 类别 | 指标 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 情绪面 | 自然涨停个股数 | 81只 | +2.33% |
| 情绪面 | 自然跌停个股数 | 0只 | - |
| 情绪面 | 创60日新高个股数 | 229只 | -9只，+6.60% |
| 情绪面 | 创60日新低个股数 | 4只 | -3只，-0.12% |
| 情绪面 | 多头排列看涨个股数 | 1636只 | +717只，+47.12% |
| 情绪面 | 空头排列看跌个股数 | 101只 | -27只，-2.91% |
| 情绪面 | 大宗交易总成交额 | 87540.63万元 | + |
| 情绪面 | 折价率 | 5.28% | + |
| 资金面 | 两融余额 | 7753.99亿元 | +0.63% |
| 资金面 | 融资净买入额 | 317.94亿元 | -367.45亿元 |
| 资金面 | 沪股通净流入 | 22.65亿元 | + |
| 资金面 | 港股通净流出 | 3.68亿元 | - |
| 资金面 | 资金净流向 | 北向，净流入26.33亿元 | + |
| 资金面 | 深股通净流入 | 2.73亿元 | + |
| 资金面 | 港股通净流入 | 1.36亿元 | + |
| 衍生品 | 沪深300期指 | 3241.20点，+1.27% | + |
| 衍生品 | 上证50期指 | 2459.60点，+1.40% | + |
| 衍生品 | 中证500期指 | 4620.00点，+1.56% | + |
| 衍生品 | 波动率指数 | 29.81，-2.24% | - |
| 衍生品 | PCR（成交量） | 0.76，-12.00% | - |
| 衍生品 | PCR（持仓量） | 0.74，-7.02% | - |
| 分级基金 | 平均溢价率 | 1.3425% | + |
| 分级基金 | 折价率波动 | 较大 | 存在套利机会 |
风险提示
- 本报告基于历史数据统计，仅供参考，不构成投资建议。
- 报告内容为市场情况监控，不涉及具体投资决策。
作者信息
- 分析师：吴先兴
SAC执业证书编号：S1110516120001
邮箱：wuxianxing@tfzq.com
电话：18616029821 - 联系人：何青青
邮箱：heqingqing@tfzq.com
相关报告
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- 《金融工程：基金研究-华夏沪深300ETF投资价值分析》
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图表目录（部分）
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额（亿元）
- 图7：两融交易规模（亿元）
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
- 图15：活跃分级基金整体折溢价率(%)
投资评级说明
| 类别 | 评级 | 说明 |
|---|---|---|
| 股票投资评级 | 买入 | 预期股价相对收益20%以上 |
| 股票投资评级 | 增持 | 预期股价相对收益10%-20% |
| 股票投资评级 | 持有 | 预期股价相对收益-10%-10% |
| 股票投资评级 | 卖出 | 预期股价相对收益-10%以下 |
| 行业投资评级 | 强于大市 | 预期行业指数涨幅5%以上 |
| 行业投资评级 | 中性 | 预期行业指数涨幅-5%-5% |
| 行业投资评级 | 弱于大市 | 预期行业指数涨幅-5%以下 |
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- 可能为相关公司提供或争取提供金融服务。
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