20180424-天风证券-市场情绪一览_9页_937kb
报告摘要
金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-04-24）
核心内容概览
本报告为2018年4月24日的市场情绪与资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、创60日新高/低情况、多空头排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、沪/深港通资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）、分级基金等关键市场指标。
一、情绪面分析
1.1 个股自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：78只，占比 2.27%，较上一交易日有所增加。
- 自然跌停个股：0只，占比 0.00%。
- 涨停封板率：85.71%
- 连板率：40.91%
1.2 创60日新高/低情况
- 创60日新高个股：76只，占比 2.21%，较上一交易日增加33只，但低于过去一年平均水平。
- 创60日新低个股：48只，占比 1.40%，较上一交易日减少318只，同样低于过去一年平均水平。
1.3 多空头排列情况
- 多头排列看涨个股：314只，占比 9.14%，较上一交易日增加55只。
- 空头排列看跌个股：1412只，占比 41.11%，较上一交易日增加52只。
1.4 大宗交易情况
- 总成交额：296,996.65万元，较上一交易日有所增加。
- 折价率：下降至 4.24%，表明市场对大宗交易标的的估值趋于合理。
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 两融余额：9926.83亿元，周环比下降 0.85%。
- 融资买入额：344.82亿元
- 融券卖出额：8.36亿元
- 净买入额：336.46亿元，较上一交易日 357.26亿元 有所下降。
2.2 沪/深港通资金流动
- 沪股通净流入：23.75亿元
- 港股通净流入：7.13亿元，较上一交易日有所上升
- 北向资金净流入：16.62亿元
- 深股通净流入：15.25亿元
- 港股通（深港通）净流入：6.74亿元
三、衍生品及其他市场数据
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1805：报收3835.40点，上涨 2.70%，贴水 0.21%
- 上证50期指IH1805：报收2729.00点，上涨 2.69%，升水 0.23%
- 中证500期指IC1805：报收5913.20点，上涨 2.94%，贴水 0.74%
3.2 股票期权
- 波动率指数：23.10，较上一交易日上升 1.06%
- 50ETF：报收2.72，较上一交易日上涨 2.26%
3.3 PCR（成交量与持仓量）
- PCR（成交量）：0.76，环比下降 23.17%
- PCR（持仓量）：0.57，环比上升 1.48%
3.4 分级基金
- 交易活跃分级基金（日成交额>1000万元）：
- 平均溢价率：1.9699%
- 折价率波动较大，部分品种存在套利机会。
四、关键信息总结
市场情绪指标
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 自然涨停个股数 | 78只 | 占比2.27% |
| 自然跌停个股数 | 0只 | 占比0.00% |
| 涨停封板率 | 85.71% | 表示涨停个股中成功封板的比例 |
| 连板率 | 40.91% | 表示涨停个股中连续涨停的比例 |
| 创60日新高个股数 | 76只 | 占比2.21% |
| 创60日新低个股数 | 48只 | 占比1.40% |
| 多头排列个股数 | 314只 | 占比9.14% |
| 空头排列个股数 | 1412只 | 占比41.11% |
| 大宗交易总成交额 | 296,996.65万元 | 较上一交易日有所增加 |
| 大宗交易折价率 | 4.24% | 较上一交易日有所下降 |
资金流动指标
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 两融余额 | 9926.83亿元 | 周环比下降0.85% |
| 融资买入额 | 344.82亿元 | 较上一交易日有所下降 |
| 融券卖出额 | 8.36亿元 | 保持稳定 |
| 净买入额 | 336.46亿元 | 较上一交易日下降 |
| 沪股通净流入 | 23.75亿元 | 保持净流入 |
| 港股通净流入 | 7.13亿元 | 较上一交易日有所上升 |
| 北向资金净流入 | 16.62亿元 | 保持净流入 |
| 深股通净流入 | 15.25亿元 | 保持净流入 |
| 深港通港股通净流入 | 6.74亿元 | 保持净流入 |
衍生品市场指标
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 沪深300期指IF1805 | 3835.40点 | 上涨2.70%，贴水0.21% |
| 上证50期指IH1805 | 2729.00点 | 上涨2.69%，升水0.23% |
| 中证500期指IC1805 | 5913.20点 | 上涨2.94%，贴水0.74% |
| 波动率指数 | 23.10 | 较上一交易日上升1.06% |
| 50ETF | 2.72 | 较上一交易日上涨2.26% |
| PCR（成交量） | 0.76 | 环比下降23.17% |
| PCR（持仓量） | 0.57 | 环比上升1.48% |
| 分级基金平均溢价率 | 1.9699% | 折价率波动较大，部分品种存在套利机会 |
五、风险提示
- 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
- 市场情绪与资金面数据需结合其他因素综合判断，不可单独作为投资决策依据。
六、分析师与联系方式
- 分析师：吴先兴
- SAC执业证书编号：S1110516120001
- 邮箱：wuxianxing@tfzq.com
- 电话：18616029821
- 联系人：韩谨阳
- 邮箱：hanjinyang@tfzq.com
七、相关报告
- 《金融工程：市场情绪一览2018-04-23》
- 《金融工程：量化选股策略跟踪》
- 《金融工程：基金发行周报-2018-04-20》
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