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金融工程市场分析总结（2018-11-12）

核心内容概述

本报告为2018年11月12日的金融工程市场分析，涵盖市场情绪、资金面、衍生品及其他相关市场数据。报告旨在监控市场动态，提供投资参考，但不构成具体投资建议。

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一、市场情绪面

1.1 个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数为3470只。
• 排除停牌及一字板涨跌停个股后，今日自然涨停个股90只，占比 2.59%；自然跌停个股0只，占比 0.00%。
• 涨停封板率为 72.58%，连板率为 40.82%。

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高的个股127只，较上一交易日增加70只，占比 3.66%，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股9只，较上一交易日减少3只，占比 0.26%，低于过去一年平均水平。

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股341只，较上一交易日增加47只，占比 9.83%。
• 空头排列看跌个股136只，较上一交易日增加43只，占比 3.92%。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 128,657.67万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率上升至 6.61%。

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二、资金面

2.1 融资融券情况

• 上一交易日两融余额为 7693.21亿元，周环比上升 0.23%。
• 融资余额为 7613.93亿元。
• 融资买入额 200.83亿元，融券卖出额 5.96亿元，净买入额 194.87亿元，较上一交易日 211.16亿元 略有下降。

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流入 6.83亿元，港股通净流入 5.21亿元，较上一交易日有所上升。
• 北向资金净流入 1.62亿元。
• 深股通净流入 4.21亿元，港股通净流入 0.90亿元。

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三、衍生品及其他市场数据

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1811 报收 3204.00点，上涨 0.91%，贴水 0.04%；沪深300指数报收 3205.14点，上涨 1.19%。
• 上证50期指IH1811 报收 2443.40点，上涨 0.11%，贴水 0.06%；上证50指数报收 2444.97点，上涨 0.44%。
• 中证500期指IC1811 报收 4487.20点，上涨 2.56%，升水 0.12%；中证500指数报收 4481.69点，上涨 2.59%。

3.2 股票期权

• 波动率指数 今日为 31.82，较上一交易日上升 2.16%。
• 50ETF 报收 2.49元，较上一交易日上涨 0.40%。

3.3 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）为 0.81，PCR（持仓量）为 0.71，较上一周分别下降 10.57% 和 11.82%。

3.4 分级基金

• 今日交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元）的平均整体溢价率为 1.7993%。
• 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

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关键信息总结

• 市场情绪：今日涨停个股数量显著增加，且涨停封板率和连板率均较高，市场情绪偏乐观。
• 资金流向：北向资金净流入增加，但两融净买入额略有下降。
• 股指期货：沪深300、上证50、中证500期指均上涨，其中中证500期指涨幅最大。
• 波动率指数：波动率指数上升，显示市场波动性有所增强。
• PCR：PCR值下降，表明市场看涨情绪有所减弱。
• 分级基金：部分品种存在折价套利机会，市场流动性较好。

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风险提示

1. 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
2. 市场情况可能发生变化，需谨慎对待。

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报告信息

• 分析师：吴先兴（SAC执业证书编号：S1110516120001）
• 联系人：何青青
• 邮箱：wuxianxing@tfzq.com / heqingqing@tfzq.com
• 电话：18616029821