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金融工程市场分析总结（2018-12-13）

核心内容概述

本报告为2018年12月13日的金融工程市场分析，涵盖市场情绪、资金面、衍生品及其他相关市场数据。报告由天风证券研究所发布，分析人员为吴先兴，联系人为何青青。

主要观点

1. 市场情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股3480只非ST个股中，自然涨停24只（占比0.69%），自然跌停1只（占比0.03%）。
  • 涨停封板率为57.14%，连板率为4.55%。

• 创新高/低个股：

  • 创60日新高的个股115只，较上一交易日增加36只，占比3.30%，高于过去1年平均水平。
  • 创60日新低的个股19只，较上一交易日增加11只，占比0.55%，低于过去1年平均水平。

• 多空头排列情况：

  • 形成多头排列看涨个股540只，占比15.52%，较上一交易日增加33只。
  • 形成空头排列看跌个股884只，占比25.40%，较上一交易日增加186只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为133,452.58万元，较上一交易日有所增加。
  • 折价率上升至6.13%。

2. 资金面

• 融资融券余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为7704.77亿元，周环比下降0.14%。
  • 融资余额为7626.86亿元，融资买入额153.67亿元，融券卖出额4.91亿元，净买入额148.76亿元，较上一交易日增加3.84亿元。

• 沪/深港通资金流动：

  • 沪股通净流入34.56亿元，港股通净流出7.73亿元，较上一交易日有所下降。
  • 北向资金净流入42.29亿元。
  • 深股通净流入31.63亿元，港股通净流入6.16亿元。

3. 衍生品及其他市场数据

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1812报收3222.80点，上涨1.52%，升水0.10%；沪深300指数报收3219.69点，上涨1.55%。
  • 上证50期指IH1812报收2460.20点，上涨1.31%，升水0.09%；上证50指数报收2457.90点，上涨1.43%。
  • 中证500期指IC1812报收4430.20点，上涨1.14%，贴水0.29%；中证500指数报收4443.16点，上涨1.13%。

• 波动率指数与PCR：

  • 今日波动率指数为27.52，较上一交易日下降4.92%。
  • PCR（成交量）为0.85，环比下降15.94%；PCR（持仓量）为0.81，环比上升1.19%。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的主动和被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均整体溢价率为1.1587%。
  • 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

关键信息汇总

风险提示

• 本报告基于历史数据统计。
• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。

附注

• 报告来源：天风证券研究所。
• 图表来源：Wind及天风证券研究所。
• 报告发布日期：2018年12月13日。
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