20220831-国信证券-私募基金周报_上周中证1000指增私募超额收益中位数0.69_百亿私募调研聚焦电子_医药_12页_1mb

报告摘要

本周私募基金市场整体表现较为分化，不同策略产品的收益差异明显。其中，中证1000指增私募超额收益中位数为 $0.69%$，表现相对较好。百亿私募管理人则聚焦于电子、医药、机械等行业的上市公司调研，显示出对这些领域的关注与布局。

私募基金市场动态：截至2022年7月末，存续私募证券投资基金85344只，存续规模5.98万亿元，环比增长 $3.37%$。新备案私募证券投资基金2218只，占比达 $73.81%$，新备案规模281.86亿元，环比增长 $71.98%$。
私募基金数量分布：主观股票多头、复合策略、量化股票多头为私募证券投资基金中数量占比最高的策略方向，分别占52584、11343、6645只。
私募基金周度表现：
- 敞口策略：股票多头、股票多空、股票市场中性策略周度收益率中位数分别为 $-1.30%$、$-0.62%$、$-0.17%$。
- 指数增强策略：沪深300指增、中证500指增、中证1000指增策略超额收益率中位数分别为 $0.14%$、$-0.39%$、$0.69%$。
- 管理期货CTA策略：主观趋势CTA、主观套利CTA、主观多策略CTA策略超额收益率中位数分别为 $-0.23%$、$-0.04%$、$-0.10%$；量化趋势CTA、量化套利CTA、量化多策略CTA策略超额收益率中位数分别为 $-0.09%$、$0.01%$、$0.00%$。
- 债券策略：纯债策略、债券增强、债券复合策略超额收益率中位数分别为 $0.08%$、$-0.11%$、$0.07%$。
- 多资产策略：宏观策略、套利策略、复合策略超额收益率中位数分别为 $-0.64%$、$0.00%$、$-0.48%$。
- 其他策略：定增打新、转债交易策略、FOF策略周度收益率中位数分别为 $-0.53%$、$-1.35%$、$-0.58%$。

策略类型	周度超额收益率中位数	年初至今超额收益率中位数	最大回撤中位数
股票多头	$-1.30%$	$-12.04%$	$-22.06%$
股票多空	$-0.62%$	$-7.00%$	$-17.29%$
股票中性	$-0.17%$	$2.81%$	$-4.02%$
沪深300指增	$0.14%$	$8.04%$	$-4.40%$
中证500指增	$-0.39%$	$10.60%$	$-3.19%$
中证1000指增	$0.69%$	$16.45%$	$-2.22%$
主观趋势CTA	$-0.23%$	$2.91%$	$-14.06%$
主观套利CTA	$-0.04%$	$2.37%$	$-6.15%$
主观多策略CTA	$-0.10%$	$1.12%$	$-15.11%$
量化趋势CTA	$-0.09%$	$6.22%$	$-9.71%$
量化套利CTA	$0.01%$	$3.61%$	$-2.44%$
量化多策略CTA	$0.00%$	$4.48%$	$-8.63%$
纯债策略	$0.08%$	$5.15%$	$-2.03%$
债券增强	$-0.11%$	$3.82%$	$-3.97%$
债券复合策略	$0.07%$	$5.14%$	$-2.45%$
宏观策略	$-0.64%$	$-5.02%$	$-16.12%$
套利策略	$0.00%$	$1.84%$	$-3.22%$
复合策略	$-0.48%$	$-2.09%$	$-12.23%$
定增打新	$-0.53%$	$-10.02%$	$-27.91%$
转债交易策略	$-1.35%$	$3.26%$	$-9.01%$
FOF策略	$-0.58%$	$-2.91%$	$-9.93%$