20221221-国信证券-私募基金周报_上周中证1000指增私募中位数超额0.64_百亿私募调研聚焦机械_军工板块_12页_1mb

报告摘要

私募基金周报总结

核心内容

本报告总结了2022年12月12日至12月16日期间私募基金市场动态、各类策略私募产品数量分布、私募基金周度收益表现，以及百亿私募管理人对上市公司的调研动向。报告还附带了相关研究报告及免责声明。

主要观点

私募基金市场动态：
- 截至2022年10月末，存续私募证券投资基金89390只，存续规模5.56万亿元，环比下降6.91%。
- 2022年10月，新备案私募证券投资基金1530只，占新备案基金数量的73.07%，新备案规模97.32亿元，环比下降56.26%。
- 2022年10月，新备案私募证券投资基金管理人12家，环比下降0.35%。
私募基金数量分布：
- 截至2022年12月21日，私募排排网数据库中共登记有76452只运行中的私募证券投资产品。
- 按策略分类，主观股票多头、复合策略、其他策略产品数量分别为34636、6802、4797，占比最高。
私募基金周度表现分策略统计：
- 上周股票多头、股票多空、股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-1.50%、-1.29%、-0.16%。
- 指数增强策略中，中证1000指增策略表现最佳，周度超额收益率中位数为0.64%。
- 管理期货CTA策略中，量化趋势CTA表现优于主观趋势CTA，周度收益率中位数分别为0.08%和-0.15%。
- 债券策略中，纯债策略周度收益率中位数为0.00%，年初至今收益率中位数为7.50%。
- 多资产策略中，套利策略表现相对较好，周度收益率中位数为0.00%。
- 其他策略中，定增打新、转债交易策略、FOF策略周度收益率中位数分别为-1.88%、-1.98%、-0.79%。
百亿私募调研动向：
- 上周百亿私募管理人调研最多的行业为机械、国防军工、汽车，调研机构家数分别为35、16、16家。
- 受到百亿私募调研最多的个股为祥鑫科技（14家）、埃斯顿（12家）、拓斯达（9家）。

关键信息

市场概况：
- 存续私募基金数量和规模均有所下降，尤其是私募证券投资基金。
- 新备案私募基金数量和规模环比显著下降，显示市场活跃度有所减弱。
策略表现：
- 股票多头策略表现最差，周度收益率中位数为-1.50%。
- 中证1000指增策略超额收益率中位数为0.64%，表现优于其他指数增强策略。
- 量化趋势CTA策略表现优于主观趋势CTA策略，周度收益率中位数分别为0.08%和-0.15%。
- 债券策略整体表现稳定，纯债策略周度收益率中位数为0.00%。
- 套利策略表现较好，周度收益率中位数为0.00%。
- 其他策略如定增打新、转债交易、FOF策略表现较差，收益率中位数均低于1%。
调研动向：
- 百亿私募管理人对机械、国防军工、汽车等行业关注度较高。
- 祥鑫科技、埃斯顿、拓斯达等个股受到较多百亿私募机构调研。