20221116-国信证券-私募基金周报_上周中证1000指增私募中位数超额1.03_百亿私募调研聚焦电子_机械板块_12页_1mb

报告摘要

私募基金周报总结

核心内容

私募基金市场动态：截至2022年9月末，存续私募证券投资基金88307只，存续规模5.98万亿元，环比下降0.11%；存续私募证券投资基金管理人9100家，环比下降0.42%。2022年9月新备案私募证券投资基金2565只，占新备案基金数量的75.40%，新备案规模222.51亿元，环比下降11.34%。
私募基金数量分布：截至2022年11月16日，私募排排网数据库中共登记有77043只运行中的私募证券投资产品，其中主观股票多头、复合策略、其他策略产品数量占比最高，分别为34880、6847、4811只。
私募基金周度表现分策略统计：
- 股票多头、股票多空、股票市场中性策略：上周周度收益率中位数分别为-0.13%、-0.22%、-0.03%。
- 指数增强策略：沪深300指增、中证500指增、中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为-0.24%、0.10%、1.03%。
- 主观CTA策略：主观趋势CTA、主观套利CTA、主观多策略CTA周度收益率中位数分别为0.11%、-0.01%、0.00%。
- 量化CTA策略：量化趋势CTA、量化套利CTA、量化多策略CTA周度收益率中位数分别为0.00%、0.04%、0.15%。
- 债券策略：纯债策略、债券增强、债券复合策略周度收益率中位数分别为0.09%、0.09%、0.08%。
- 多资产策略：宏观策略、套利策略、复合策略周度收益率中位数分别为-0.09%、0.00%、0.08%。
- 其他策略：定增打新、转债交易策略、FOF策略周度收益率中位数分别为0.06%、0.30%、0.07%。
百亿私募调研动向：上周百亿私募管理人调研最多的行业为电子、机械、电力设备及新能源，分别有32、27、17家机构调研。最受关注的个股为京东方A和华灿光电，分别受到12家百亿私募机构调研。

主要观点

市场表现：上周中证1000指增策略表现最佳，周度超额收益率中位数为1.03%，而股票多头和股票多空策略表现相对较弱，周度收益率中位数分别为-0.13%和-0.22%。
策略表现差异：指数增强策略中，中证1000指增策略表现优于其他指数增强策略，而主观CTA策略整体表现优于量化CTA策略。债券策略表现稳健，周度收益率中位数在0.08%至0.09%之间。多资产策略中，套利策略表现略好于其他策略。
百亿私募动向：百亿私募管理人对电子、机械、电力设备及新能源行业关注度较高，且对京东方A和华灿光电的调研热度最高，显示对相关行业及个股的看好。

关键信息

市场数据：截至2022年9月末，存续私募基金139570只，存续规模20.39万亿元，环比下降0.05%。私募证券投资基金存续规模5.98万亿元，环比下降0.11%。
新备案情况：2022年9月新备案私募基金数量为3402只，环比下降1.13%；新备案规模691.77亿元，环比增长18.67%。其中，私募证券投资基金占比最高，为75.40%。
历史表现：年初至今，股票多头策略收益率中位数为-16.66%，最大回撤中位数为26.15%；股票市场中性策略收益率中位数为1.52%，最大回撤中位数为4.91%。指数增强策略中，中证1000指增策略超额收益率中位数为19.41%，最大回撤中位数为2.30%。
CTA策略表现：主观趋势CTA策略年初至今收益率中位数为2.83%，最大回撤中位数为16.70%；量化趋势CTA策略收益率中位数为2.36%，最大回撤中位数为12.55%。
债券策略表现：纯债策略、债券增强、债券复合策略年初至今收益率中位数分别为6.72%、6.29%、6.36%，最大回撤中位数分别为2.06%、6.68%、2.88%。
多资产策略表现：宏观策略收益率中位数为-7.65%，最大回撤中位数为19.96%；套利策略收益率中位数为1.64%，最大回撤中位数为4.25%；复合策略收益率中位数为-5.07%，最大回撤中位数为14.86%。
其他策略表现：定增打新策略年初至今收益率中位数为-11.90%，最大回撤中位数为29.40%；转债交易策略收益率中位数为2.79%，最大回撤中位数为9.30%；FOF策略收益率中位数为-6.29%，最大回撤中位数为12.20%。