20220804-国信证券-私募基金周报_上周转债交易策略收益中位数1.41_中证1000指增超额中位数0.96__12页_1mb

报告摘要

私募基金周报总结

核心内容概览

本报告总结了2022年7月25日至7月29日私募基金市场的主要动态和各类策略产品的周度表现，同时涵盖了百亿私募管理人对上市公司的调研动向。

主要观点

私募基金整体市场保持稳定，但不同策略表现差异较大。
转债交易策略收益中位数为 $1.41%$，中证1000指增策略超额收益中位数为 $0.96%$。
百亿私募管理人调研集中在基础化工和电子行业，其中拓邦股份、壹石通、明月镜片最受关注。

关键信息

私募基金市场动态

截至2022年6月末，存续私募基金133797只，存续规模19.97万亿元，环比增长 $0.02%$。
存续私募证券投资基金83813只，存续规模5.79万亿元，环比下降 $0.06%$。
2022年6月，新备案私募基金数量2562只，环比增长 $25.59%$，新备案规模486.05亿元，环比增长 $13.20%$。
私募证券投资基金新备案数量1882只，占比 $73.46%$，新备案规模163.89亿元，环比增长 $21.51%$。

私募基金数量分布

截至2022年8月3日，私募排排网数据库中共登记有11.03万只存续私募证券投资产品。
策略分布中，股票多头占比最高，为52608只，其次为复合策略（11387只）和股票市场中性（7027只）。

私募基金分策略周度收益统计

敞口策略：
- 股票多头：周度收益率中位数 $-0.16%$，年初至今收益率中位数 $-10.09%$，最大回撤 $21.33%$。
- 股票多空：周度收益率中位数 $0.05%$，年初至今收益率中位数 $-7.63%$，最大回撤 $17.19%$。
- 股票市场中性：周度收益率中位数 $0.27%$，年初至今收益率中位数 $3.78%$，最大回撤 $3.41%$。
指数增强策略：
- 沪深300指增：周度超额收益率中位数 $0.63%$，年初至今超额收益率中位数 $8.74%$，最大回撤 $3.52%$。
- 中证500指增：周度超额收益率中位数 $0.69%$，年初至今超额收益率中位数 $11.31%$，最大回撤 $2.97%$。
- 中证1000指增：周度超额收益率中位数 $0.96%$，年初至今超额收益率中位数 $15.43%$，最大回撤 $1.75%$。
债券策略：
- 纯债策略：周度收益率中位数 $0.16%$，年初至今收益率中位数 $4.60%$，最大回撤 $1.48%$。
- 债券增强：周度收益率中位数 $0.29%$，年初至今收益率中位数 $4.01%$，最大回撤 $5.56%$。
- 债券复合策略：周度收益率中位数 $0.19%$，年初至今收益率中位数 $4.43%$，最大回撤 $1.84%$。
CTA策略：
- 主观CTA：
  - 主观趋势CTA：周度收益率中位数 $-0.05%$，年初至今收益率中位数 $3.00%$，最大回撤 $11.66%$。
  - 主观套利CTA：周度收益率中位数 $-0.01%$，年初至今收益率中位数 $2.66%$，最大回撤 $5.97%$。
  - 主观多策略CTA：周度收益率中位数 $-0.13%$，年初至今收益率中位数 $4.29%$，最大回撤 $12.24%$。
- 量化CTA：
  - 量化趋势CTA：周度收益率中位数 $-0.35%$，年初至今收益率中位数 $7.24%$，最大回撤 $9.07%$。
  - 量化套利CTA：周度收益率中位数 $0.15%$，年初至今收益率中位数 $3.85%$，最大回撤 $2.19%$。
  - 量化多策略CTA：周度收益率中位数 $0.10%$，年初至今收益率中位数 $5.61%$，最大回撤 $7.76%$。
多资产策略：
- 宏观策略：周度收益率中位数 $-0.03%$，年初至今收益率中位数 $-6.27%$，最大回撤 $16.12%$。
- 套利策略：周度收益率中位数 $0.15%$，年初至今收益率中位数 $1.52%$，最大回撤 $3.05%$。
- 复合策略：周度收益率中位数 $0.04%$，年初至今收益率中位数 $-1.32%$，最大回撤 $12.07%$。
其他策略：
- 定增打新：周度收益率中位数 $-0.02%$，年初至今收益率中位数 $-12.34%$，最大回撤 $28.47%$。
- 转债交易策略：周度收益率中位数 $1.41%$，年初至今收益率中位数 $2.66%$，最大回撤 $9.38%$。
- FOF策略：周度收益率中位数 $0.01%$，年初至今收益率中位数 $-4.51%$，最大回撤 $12.05%$。