20220928-国信证券-私募基金周报_中证1000指增私募超额收益中位数0.71_百亿私募调研聚焦机械_基础化工_12页_1mb

私募基金周报总结

核心内容

• 私募基金市场概况：截至2022年7月末，存续私募基金共135836只，总规模20.39万亿元，环比增长2.10%。其中，私募证券投资基金85344只，存续规模5.98万亿元，环比增长3.37%；私募股权投资基金31637只，存续规模10.97万亿元，环比增长1.17%；创业投资基金17145只，存续规模2.70万亿元，环比增长5.05%。
• 新备案情况：2022年7月，新备案私募基金3005只，环比增长17.29%，新备案规模677.66亿元，环比增长39.42%。其中，私募证券投资基金占比最高，为73.81%，新备案规模281.86亿元，环比增长71.98%。

主要观点

• 私募基金策略分布：主观股票多头、复合策略、量化股票多头是私募证券投资产品中数量占比最高的策略，分别占52421、11378、6620只。
• 私募基金周度收益表现：
  • 敞口策略中，股票多头、股票多空、股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-1.38%、-0.85%、-0.09%。
  • 指数增强策略中，中证1000指增策略表现最佳，周度超额收益中位数为0.71%。
  • 管理期货CTA策略表现不佳，主观趋势CTA、主观套利CTA、主观多策略CTA周度超额收益率中位数分别为-0.37%、-0.03%、-0.18%。
  • 债券策略中，纯债策略周度超额收益率中位数为0.10%，债券增强为0.08%，债券复合策略为0.00%。
  • 多资产策略中，宏观策略、套利策略、复合策略周度超额收益率中位数分别为-1.01%、-0.03%、-0.55%。
  • 其他策略中，定增打新、转债交易策略、FOF策略周度收益率中位数分别为-0.57%、-0.38%、-0.57%。

关键信息

• 百亿私募调研动向：上周百亿私募管理人调研最多的行业为机械和基础化工，分别有38家和27家机构调研。最受关注的个股为凯美特气、岱勒新材、美畅股份，分别被11、9、8家百亿私募机构调研。
• 风险提示：市场环境变动风险和风格切换风险需引起注意，历史业绩不代表未来收益。

分策略收益统计

相关研究报告

• 《ETF周报-上周新能车主题ETF领涨1.45%，医药、芯片ETF逆市净申购》
• 《基金周报-5只硬科技ETF上周发行，中证500ETF期权和创业板ETF期权上市》
• 《港股投资周报-港股精选组合今年以来相对恒生指数超额39%》
• 《多因子选股周报-分析师预期因子表现出色，沪深300增强组合本周超额1.02%》
• 《主动量化策略周报-创业板持续回撤，券商金股业绩增强组合今年以来相对股基指数超额5.85%》

免责声明

• 本报告基于历史数据整理，不构成投资建议。
• 产品历史业绩不代表未来收益。
• 投资者应结合自身投资目标和财务状况进行独立判断，并自行承担投资风险。
• 本报告由国信证券经济研究所制作，仅限于客户使用，不构成出售或购买证券的要约或邀请。