20221228-国信证券-私募基金周报_上周中证1000指增私募中位数超额0.81_百亿私募调研聚焦机械_医药板块_12页_1mb

报告摘要

私募基金周报总结

核心内容

私募基金市场动态：截至2022年10月末，存续私募证券投资基金89390只，存续规模5.56万亿元，环比下降6.91%。新备案私募证券投资基金1530只，占新备案基金数量的73.07%，新备案规模97.32亿元，环比下降56.26%。
百亿私募调研动向：上周百亿私募管理人调研最多的行业为机械、医药、汽车，分别有27、24、10家机构参与调研。最受关注的个股为同飞股份（17家）、祥鑫科技（10家）、九洲药业（9家）。

主要观点

市场表现：上周中证1000指增私募中位数超额收益率为0.81%，优于其他指数增强策略。但股票多头、股票多空策略周度收益率中位数分别为-2.77%和-2.51%，表现较差。
风险提示：市场环境变动风险和风格切换风险需关注，历史业绩不构成未来收益保证。

关键信息

私募基金市场概况

截至2022年10月末，存续私募基金总数140987只，存续规模19.88万亿元，环比下降2.50%。
存续私募证券投资基金89390只，规模5.56万亿元，环比下降6.91%。
存续私募股权投资基金31559只，规模10.82万亿元，环比下降1.26%。
存续创业投资基金18412只，规模2.80万亿元，环比增长2.11%。

各类策略私募产品数量分布

私募证券投资基金按策略分类，主观股票多头、复合策略、其他策略产品数量分别为34591、6791、4736只。
2022年10月，新备案私募证券投资基金1530只，规模97.32亿元，环比下降56.26%。

私募基金周度表现分策略统计

股票多头策略：周度收益率中位数为-2.77%，年初至今收益率中位数为-18.08%，最大回撤中位数为26.76%。
股票多空策略：周度收益率中位数为-2.51%，年初至今收益率中位数为-12.22%，最大回撤中位数为21.86%。
股票市场中性策略：周度收益率中位数为-0.07%，年初至今收益率中位数为1.08%，最大回撤中位数为5.31%。
指数增强策略：
- 沪深300指增：周度超额收益率中位数为-0.13%，年初至今超额收益率中位数为9.90%，最大回撤中位数为5.09%。
- 中证500指增：周度超额收益率中位数为0.52%，年初至今超额收益率中位数为12.37%，最大回撤中位数为3.79%。
- 中证1000指增：周度超额收益率中位数为0.81%，年初至今超额收益率中位数为21.86%，最大回撤中位数为2.33%。
管理期货CTA策略：
- 主观趋势CTA：周度收益率中位数为-0.31%，年初至今收益率中位数为4.19%，最大回撤中位数为16.89%。
- 主观套利CTA：周度收益率中位数为0.07%，年初至今收益率中位数为2.87%，最大回撤中位数为6.84%。
- 主观多策略CTA：周度收益率中位数为-0.90%，年初至今收益率中位数为0.00%，最大回撤中位数为18.75%。
- 量化趋势CTA：周度收益率中位数为-1.02%，年初至今收益率中位数为1.84%，最大回撤中位数为13.69%。
- 量化套利CTA：周度收益率中位数为0.03%，年初至今收益率中位数为4.62%，最大回撤中位数为3.81%。
- 量化多策略CTA：周度收益率中位数为-1.11%，年初至今收益率中位数为3.23%，最大回撤中位数为11.20%。
债券策略：
- 纯债策略：周度收益率中位数为0.10%，年初至今收益率中位数为7.71%，最大回撤中位数为2.22%。
- 债券增强：周度收益率中位数为-0.48%，年初至今收益率中位数为7.91%，最大回撤中位数为6.68%。
- 债券复合策略：周度收益率中位数为0.00%，年初至今收益率中位数为7.03%，最大回撤中位数为3.08%。
多资产策略：
- 宏观策略：周度收益率中位数为-1.86%，年初至今收益率中位数为-11.64%，最大回撤中位数为20.31%。
- 套利策略：周度收益率中位数为-0.04%，年初至今收益率中位数为1.83%，最大回撤中位数为4.93%。
- 复合策略：周度收益率中位数为-1.60%，年初至今收益率中位数为-5.73%，最大回撤中位数为15.12%。
其他策略：
- 定增打新：周度收益率中位数为-3.45%，年初至今收益率中位数为-15.88%，最大回撤中位数为31.68%。
- 转债交易策略：周度收益率中位数为-2.04%，年初至今收益率中位数为-1.44%，最大回撤中位数为10.29%。
- FOF策略：周度收益率中位数为-1.74%，年初至今收益率中位数为-8.15%，最大回撤中位数为13.60%。

金融工程周报相关

证券分析师：张欣慰、邹璐。
相关研究报告：
- 《ETF周报-上周A股市场遇冷，股票型ETF逆市净申购216.89亿元》
- 《基金周报-首批浮动费率基金运作满三年，互联互通股票标的范围扩大》
- 《主动量化策略周报-小盘股持续下跌，券商金股业绩增强组合今年以来在主动股基中排名21.18%分位点》
- 《热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第77期）》
- 《私募基金周报-上周中证1000指增私募中位数超额 0.64%，百亿私募调研聚焦机械、军工板块》

附录

图表目录：
- 图1：私募基金管理人及产品数量和规模变化（截至2022.10.31）
- 图2：私募证券投资基金产品数量最多的策略方向（截至2022.12.28）
- 图3：敞口策略私募产品收益统计（截至2022.12.23）
- 图4：指数增强策略私募产品超额收益统计（截至2022.12.23）
- 图5：主观CTA私募产品收益统计（截至2022.12.23）
- 图6：量化CTA策略私募产品收益统计（截至2022.12.23）
- 图7：债券策略私募产品收益统计（截至2022.12.23）
- 图8：多资产策略私募基金收益统计（截至2022.12.23）
- 图9：其它策略私募基金收益统计（截至2022.12.23）
- 图10：上周百亿私募管理人调研家数分行业统计（2022.12.19至2022.12.23）
表格目录：
- 表1：基金业协会私募基金存续情况统计表（截至2022.10.31）
- 表2：基金业协会月度新备案私募基金情况统计表(截至 2022.10.31)
- 表3：百亿私募管理人热门调研股票（2022.12.19至2022.12.23）