20170508-长城证券-融资融券周报第49期_沪深下跌_两融盘整_11页_1002kb
报告摘要
金融工程研究周报总结（2017年05月08日）
核心内容概述
本周金融工程研究周报主要分析了沪深两市融资融券余额变化、个股与行业两融数据、ETF两融情况以及市场整体多空强度指标。报告指出，尽管沪深股市整体下跌，但融资融券市场表现出一定的回暖迹象，多空强度指标整体上升。
主要观点
1. 市场总体情况
- 上周沪深两市下跌，上证综指下跌-1.64%，深证成指下跌-2.05%，沪深300下跌-1.66%。
- 融资融券余额环比减少0.15%，期末余额为9078.60亿元。
- 沪深两市两融余额差值为1575.32亿元，环比减少0.78%。
2. 融资融券分项数据
- 融资余额为9029.53亿元，环比减少0.19%。
- 融券余额为49.06亿元，环比增加7.85%。
- 融资余额占比降至99.46%，融券余额占比升至0.54%。
- 融资净买入额由前期的-138.72亿元上升至-17.26亿元，环比升幅为87.56%，显示融资市场热度有所回升。
3. 个股两融数据分析
- 个股多空强度指标整体上升，从-4.81bp升至-0.46bp，上升4.35个bp。
- 沪市主板、深市主板、中小企业板、创业板的多空强度指标分别上升3.44个bp、5.73个bp、7.76个bp、9.14个bp。
- 本期融资净流入个股有348支，较前期增加112支。
4. 行业两融分析
- 本期两融余额增长的行业有7个，其中资本货物、材料II、技术硬件与设备、房地产II、多元金融为前五名。
- 融资净流入行业有7个，较前期增加4个，其中银行、公用事业II、资本货物、能源II、技术硬件与设备为前五名。
- 相对多空强度指标为正的行业有7个，较前期增加4个，电信服务Ⅱ、公用事业Ⅱ、医疗保健设备与服务等为前五名。
5. ETF两融情况
- 上周ETF两融市场无标的变动，24支ETF两融余额加总为520.12亿元，环比增加0.82%。
- 融资余额为510.96亿元，环比增加0.81%；融券余额为9.16亿元，环比增加1.48%。
- 有8支ETF融资净流入，较前期减少4支。
关键信息
融资融券余额变化
- 两融余额：9078.60亿元（环比减少0.15%）
- 沪市余额：5326.96亿元（环比减少0.24%）
- 深市余额：3751.64亿元（环比减少0.02%）
- 两融余额差值：1575.32亿元（环比减少0.78%）
融资与融券分项数据
- 融资余额：9029.53亿元（环比减少0.19%）
- 融券余额：49.06亿元（环比增加7.85%）
- 融资净买入额：-17.26亿元（环比上升87.56%）
- 融券净卖出额：4.52亿元（环比上升38.55%）
个股两融数据
- 融资净流入个股：348支（较前期增加112支）
- 多空强度指标：
- 创业板：4.98bp（上升9.14个bp）
- 深市主板：0.51bp（上升5.73个bp）
- 沪市主板：-0.81bp（上升3.44个bp）
- 中小企业板：-0.83bp（上升7.76个bp）
行业两融数据
- 两融余额前五行业：资本货物、材料II、技术硬件与设备、房地产II、多元金融
- 融资净流入前五行业：银行、公用事业II、资本货物、能源II、技术硬件与设备
- 多空强度指标前五行业：电信服务Ⅱ、公用事业Ⅱ、医疗保健设备与服务、技术硬件与设备、银行
ETF两融数据
- ETF两融余额：520.12亿元（环比增加0.82%）
- 融资净流入前五ETF：易方达恒生H股ETF、华安黄金ETF、华夏恒生ETF、易方达创业板ETF、华泰柏瑞红利ETF
- 融资净流出后五ETF：华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF、华夏中小板ETF、华安上证180ETF
风险提示
- 股市下跌的系统性风险
研究员信息
- 分析师：刘轩
- 执业证书编号：S1070512080002
- 联系方式：010-88366060-8707，lxuan@cgws.com
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- 强烈推荐：预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上；
- 推荐：预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅介于5%~15%之间；
- 中性：预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅介于-5%~5%之间；
- 回避：预期未来6个月内股价相对行业指数跌幅5%以上。
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行业评级：
- 推荐：预期未来6个月内行业整体表现战胜市场；
- 中性：预期未来6个月内行业整体表现与市场同步；
- 回避：预期未来6个月内行业整体表现弱于市场。
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