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金融工程周报总结（2016年08月08日）

核心内容

上周沪深两市涨跌互现，上证综指下跌0.09%，深证成指上涨0.12%，沪深300微涨0.04%。融资融券余额整体环比减少0.65%，期末余额为8612.90亿元，其中沪市减少0.26%，深市减少1.13%。沪深两融余额差值为970.45亿元，环比增加3.29%。

市场整体相对多空强度指标从-5.86bp升至-2.11bp，上升3.75个bp，显示市场多空力量有所增强。融资净买入额由前期的-165.46亿元升至-57.61亿元，环比上升65.18%，表明融资市场热度有所回升。

主要观点

• 市场整体趋势：沪深两市涨跌互现，市场情绪有所波动。
• 两融余额变化：两融余额整体下降，但沪市与深市之间的差值扩大，显示沪市相对强势。
• 多空强度变化：市场整体及各板块多空强度指标上升，反映市场多头力量增强。
• ETF市场：ETF两融市场无标的变动，整体余额微增0.05%，融资净流入有所增加。

关键信息

1. 上周市场回顾

• 市场表现：

  • 上证综指：下跌-0.09%，收于2976.70点
  • 深证成指：上涨0.12%，收于10342.28点
  • 沪深300：上涨0.04%，收于3205.11点

• 两融余额：

  • 期末融资融券余额：8612.90亿元
  • 融资余额：8579.68亿元（环比减少0.67%）
  • 融券余额：33.22亿元（环比增加5.03%）

• 交易情况：

  • 融资期间买入额：1748.29亿元（环比减少34.75%）
  • 融资期间偿还额：1805.91亿元（环比减少36.52%）
  • 融券期间卖出量：2.46亿股（环比减少8.43%）

2. 个股两融数据分析

• 市场整体多空强度：

  • 市场相对多空强度指标：从-5.86bp升至-2.11bp，上升3.75个bp
  • 融资净买入额：从-144.89亿元升至-52.48亿元，上升63.78%
  • 融券净卖出额：从0.18亿元升至0.35亿元，上升92.19%

• 分市场板块多空强度：

  • 沪市主板：从-3.36bp升至-0.55bp，上升2.81个bp
  • 深市主板：从-7.32bp升至-2.41bp，上升4.91个bp
  • 中小企业板：从-17.90bp升至-9.10bp，上升8.80个bp
  • 创业板：从-16.83bp升至-13.37bp，上升3.46个bp

• 融资净流入个股：

  • 融资净流入个股数：287支（较前期减少3支）
  • 融资净流入前五名：民生银行（8.57亿元）、东旭光电（3.60亿元）、辽宁成大（2.30亿元）、强生控股（2.20亿元）、天海投资（2.04亿元）
  • 融资净流入后五名：万科A（-3.85亿元）、中信证券（-3.14亿元）、国投电力（-2.11亿元）、西部证券（-1.44亿元）、欧菲光（-1.34亿元）

• 多空强度指标：

  • 多空强度为正的个股数：284支（较前期减少5支）
  • 多空强度前五名：强生控股（157.27bp）、亚通股份（126.38bp）、天海投资（123.42bp）、天津磁卡（117.03bp）、申达股份（116.02bp）
  • 多空强度后五名：北纬通信（-132.56bp）、联化科技（-131.50bp）、中珠医疗（-116.90bp）、乐凯胶片（-101.38bp）、金刚玻璃（-97.11bp）

3. ETF情况

• ETF两融余额：

  • 期末总余额：353.72亿元（环比增加0.05%）
  • 融资余额：339.89亿元（环比减少0.32%）
  • 融券余额：13.83亿元（环比增加10.09%）

• ETF融资净流入：

  • 融资净流入ETF数：14支（较前期增加2支）
  • 融资净流入前五名：易方达恒生H股ETF（20257.78万元）、华安黄金ETF（2952.28万元）、国泰上证5年期国债ETF（128.02万元）、易方达深证100ETF（70.51万元）、国泰上证180金融ETF（61.90万元）
  • 融资净流入后五名：华泰柏瑞沪深300ETF（-22706.61万元）、华夏上证50ETF（-7669.21万元）、嘉实沪深300ETF（-2868.21万元）、南方中证500ETF（-613.93万元）、华安上证180ETF（-594.97万元）

4. 本周小结

• 市场趋势：沪深两市涨跌互现，市场波动性有所增强。
• 两融余额：整体环比下降，但沪市与深市差值扩大，显示沪市相对强势。
• 多空强度：个股多空强度整体上升，市场多头力量增强。
• ETF市场：无标的变动，ETF两融余额微增，融资净流入增加。

风险提示

• 股市波动存在系统性风险，需谨慎对待。

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• 分析师：刘轩

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