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文档总结：高频信号看好沪深300、上证综指（RSRS择时模型日报201807017）

核心内容

本报告为光大证券研究所发布的金融工程日报，基于RSRS择时模型对当日A股市场进行分析。报告指出，从高频信号来看，当前市场对沪深300和上证综指持看多态度，而对中证500和创业板指则持谨慎观点。尽管今日市场整体表现疲软，但科技股带动创业板指翻红，显示出一定的市场韧性。

主要观点

• RSRS择时策略观点：

  • 沪深300和上证综指被看多，中证500和创业板指被谨慎对待。
  • 当前RSRS策略未发出交易信号，指标值小幅下降，预计市场走势将延续。
  • 高频指标显示，上证综指、沪深300持仓比例较高，中证500、创业板指持仓比例较低，短期观点与日频指标相似。
  • 综合日频指标来看，市场整体观点为中性偏谨慎。

• 市场运行情况：

  • 今日市场低开缩量下探，尾盘企稳反弹，跌幅收窄。
  • 创业板指在科技股带动下翻红收涨，但其他主要宽基指数均下跌。
  • 各指数具体表现：
    • 上证综指：下跌0.57%
    • 上证50：下跌0.75%
    • 沪深300：下跌0.65%
    • 中证500：微涨0.02%
    • 创业板指：上涨0.29%

• 资金流动情况：

  • 沪港通资金流出1.73亿元，港股通资金流出6.84亿元。
  • 深港通资金流出4.60亿元，港股通资金流入0.73亿元。
  • 资金流向显示市场情绪偏弱，外资对A股市场整体态度偏谨慎。

关键信息

表1：各指数RSRS指标日频择时信号

表2：各指数不同频率下RSRS今日指标值

风险提示

• 模型风险：报告中的结果基于模型和历史数据，模型可能存在失效风险。
• 信息风险：报告所用信息可能不完整或存在误差，不保证其准确性和完整性。
• 投资建议风险：报告内容仅供参考，不构成任何投资、法律、会计或税务操作建议，投资者应自主决策并承担相应风险。

其他信息

• 分析师声明：报告由具有证券投资咨询执业资格的分析师独立、客观地撰写，不涉及利益冲突。
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