20180710-光大证券-RSRS择时日报_上证综指_沪深300高频信号平仓_5页_838kb

上证综指、沪深300高频信号平仓总结

核心内容

本报告为RSRS量化择时策略的日报，分析了7月10日市场走势及RSRS指标在不同频率下的表现。报告指出，当前市场整体趋势偏中性，但对上证综指和沪深300的短期走势持谨慎态度，而对中证500和创业板指则持看多观点。

主要观点

• 市场表现：今日市场整体窄幅震荡，尾盘反弹收涨。上证综指上涨0.44%，沪深300上涨0.24%，中证500上涨0.57%，创业板指上涨0.70%。
• RSRS择时策略：
  • 当前RSRS策略对中证500与创业板指看多。
  • 对上证综指与沪深300持谨慎态度。
  • 今日收盘后，各宽基指数RSRS策略均未发出交易信号，指标值无明显变化，预计市场走势将延续。
  • 创业板5分钟高频信号发出持仓信号，而上证综指与沪深300的高频信号则发出平仓信号，显示大盘股短期上攻乏力。
• 综合判断：从日频指标来看，整体市场观点仍为中性偏谨慎。

关键信息

各指数RSRS指标日频择时信号

各指数不同频率下的RSRS指标值

资金流动

• 沪港通资金流入4.01亿元。
• 深港通资金流入1.99亿元。

风险提示

• 报告结果基于模型和历史数据，模型可能存在失效风险。
• 分析基于假设，不同假设可能导致结果差异。
• 估值方法及模型存在局限性，不保证所涉及证券能够在该价格交易。

其他说明

• 本报告由光大证券研究所发布，旨在为客户提供市场分析参考。
• 报告内容不构成任何投资、法律、会计或税务方面的操作建议，客户应自行承担投资风险。
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分析师与联系人信息

分析师

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• 周萧潇（执业证书编号：S0930518010005）
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联系人

• 胡骥聪 | 021-22169125 | hujicong@ebscn.com
• 董天韵 | 021-22167060 | dongtianyun@ebscn.com

相关研报

• 《RSRS指标择时——技术择时系列之一》（2017.05）
• 《RSRS择时及行业轮动——技术择时系列之二》（2017.06）

机构信息

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