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2017年10月17日金融市场日报总结

核心内容概述

2017年10月17日，金融市场整体呈现宽松态势，但宽松程度较前一日有所下降。资金市场、票据市场及债券市场均有不同程度的波动，外汇市场美元指数上涨，黄金价格下跌，原油价格维持稳定。以下为各市场的主要情况分析。

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资金市场情况

公开市场操作

• 央行开展7天逆回购1000亿，14天逆回购900亿，利率维持在2.45%和2.6%。
• 单日净投放20亿。

质押式回购

• 资金面偏松，但宽松程度下降。
• 隔夜品种供给充足，机构平盘不难，但减点卖盘规模减少。
• 7天和14天品种需求增加，融出相对有限。
• 多数期限利率上扬，全市场共成交28667亿元，其中存款类成交16687亿元。

同业存单

• 存单交投活跃，股份制行利率基本持平。
• 1M存单利率为3.9%，3M、6M均为4.5%。
• 1YAAA城商行存单提价，募集利率在4.7-4.75%之间。

同业存放

• 短期价格微幅下调，交投活跃。
• 兴业隔夜融出价报2.8%，中行、交行、盛京等7天存出报3.1%。
• 1M-2M不跨年资金需求不足，报价较低。
• 跨年资金价格维持在4.6-4.8%，但机构融出意愿不强。
• 交行融出少量1Y资金，报4.7%，杭州银行报5.1%。

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票据市场

• 票据转贴现市场交投活跃，机构积极建仓以应对年末考核。
• 票据价格小幅上涨，电票（国股）平均利率报4.39%，上行2bp。
• 电票（城商）平均利率报4.65%，维持不变。
• 票交所场内转贴现6M报4.54%，上行6bp；质押式回购隔夜报3.0%。

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债券市场

国债

• 1Y收盘价3.5%，日涨跌0。
• 3Y收盘价3.59%，日涨跌+1.5。
• 5Y收盘价3.77%，日涨跌+5。
• 7Y收盘价3.78%，日涨跌+3.5。
• 10Y收盘价3.745%，日涨跌+4。

国开债

• 1Y收盘价3.87%，日涨跌-1。
• 3Y收盘价4.325%，日涨跌+2。
• 5Y收盘价4.39%，日涨跌+4。
• 7Y收盘价4.43%，日涨跌0。
• 10Y收盘价4.34%，日涨跌+4。

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大宗商品市场

• 美元指数：报93.729，上涨0.22%。
• 10年期美债：收益率报2.30%，与前一日持平。
• 纽约黄金期货：下跌1.29%，报1286.20美元/盎司。
• 布伦特原油：上涨0.10%，报57.88美元/桶。
• 美国原油：上涨0.02%，报51.88美元/桶。

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外汇市场

• 中间价：报6.5883，上涨44bp。
• 即期汇价：报6.6160，上涨248bp。
• 1Y-NDF：报6.7650，上涨295bp。
• CNH：报6.6113，上涨303bp。
• 1Y掉期(onshore)：报1010，上涨33bp。

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资产市场情况

票据资产

• 票据市场交投活跃，部分机构认为卖出时机已到，供给增加导致价格小幅上涨。

同业资产

• 保本理财：市场供给有限，股份制银行3M报4.2-4.3%，城商行3M报4.3-4.4%。
• 非保本理财：股份制银行2M报4.4-4.6%，6M报4.8-5%；城商行6M-1Y报5-5.2%。
• ABS资产：银行信贷类ABS报价在5-5.6%之间，非银机构类ABS1Y报5.0-5.7%，2Y报5.3-6.3%；企业信贷类ABS1Y报5.0-6.0%，2Y报5.3-6.5%。
• 信托池及集合资管计划：6M报5.0-5.6%，1Y报5.0-5.9%。
• 股票质押式回购：1Y报5.8-6.0%。

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