20181108-光大证券-RSRS择时模型日报_沪深300接近平仓阈值_5页_831kb

沪深300接近平仓阈值总结

核心内容

本报告为RSRS择时模型的日报，发布于2018年11月8日，主要分析当日市场表现及RSRS择时策略的最新信号，同时提示相关投资风险。

市场运行情况

• 市场走势：今日市场呈现高开低走的震荡态势，上证综指小幅收跌，各宽基指数均有所下跌。

  • 上证综指：下跌 0.22%
  • 上证50：上涨 0.15%
  • 沪深300：下跌 0.28%
  • 中证500：下跌 0.74%
  • 创业板指：下跌 1.20%

• 资金流动：

  • 沪港通：沪股通资金流入 32.65亿元，港股通资金流出 9.39亿元
  • 深港通：深港通资金流入 5.93亿元，港股通资金流入 0.72亿元

RSRS择时策略观点

• 整体策略：当前RSRS择时策略对沪深300、中证500、创业板指持看多态度，对上证综指持偏谨慎态度。
• 今日信号：
  • 所有跟踪的宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号
  • 沪深300指标值进一步下降，逼近平仓阈值
• 高频指标分析：
  • 除上证综指1小时信号为空仓外，其余宽基指数的高频信号均为持仓状态
  • 短期内市场可能企稳
• 日频指标分析：
  • 综合来看，当前对市场整体持中性观点

关键信息

• RSRS模型原理：通过分析当前市场阻力与支撑的强度关系，预测市场未来走势。

• RSRS指标值说明：

  • 指标值为 -1 表示空仓，0 表示中性，+1 表示持仓。
  • 沪深300日频指标值为 -0.67，接近平仓阈值。

• 各指数RSRS指标日频信号：

  • 上证综指：空仓（-1.00）
  • 沪深300：持仓（-0.67）
  • 中证500：持仓（-0.05）
  • 创业板指：持仓（0.39）

• 不同频率下的RSRS指标值：

  • 日线：上证综指（-1.00），沪深300（-0.67），中证500（-0.05），创业板指（0.39）
  • 1小时：上证综指（-0.64），沪深300（-0.22），中证500（0.40），创业板指（0.50）
  • 30分钟：上证综指（0.36），沪深300（0.74），中证500（0.71），创业板指（0.31）
  • 5分钟：上证综指（1.05），沪深300（1.62），中证500（0.64），创业板指（0.90）

风险提示

• 所有分析基于模型和历史数据，存在模型失效风险。
• 历史数据未被重复验证，因此结果可能存在偏差。
• 本报告不构成任何投资建议，投资者需自行判断并承担相应风险。

投资评级体系

基准指数说明

• A股主板基准：沪深300指数
• 中小盘基准：中小板指
• 创业板基准：创业板指
• 新三板基准：新三板指数
• 港股基准：恒生指数

报告声明与免责

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