20180822-光大证券-RSRS择时模型日报_创业板指RSRS策略发出开仓信号_5页_846kb
报告摘要
创业板指 RSRS 策略发出开仓信号总结
核心内容
本报告为RSRS量化择时模型日报，发布日期为2018年8月22日，主要分析了当日市场表现及RSRS策略对各主要指数的择时信号。报告指出，创业板指RSRS策略今日发出看多信号，而其他宽基指数如上证综指、沪深300、中证500则维持谨慎态度。同时，报告也对市场整体表现、资金流动情况以及模型的局限性进行了说明。
主要观点
1. 市场整体表现
- 今日市场震荡回调，成交额创两年新低。
- 各大指数均收跌，其中：
- 上证综指下跌 0.70%
- 上证50下跌 0.09%
- 沪深300下跌 0.56%
- 中证500下跌 1.12%
- 创业板指下跌 1.20%
- 大盘股跌幅相对较小，市场情绪偏谨慎。
2. RSRS择时策略信号
- 创业板指今日RSRS指标上穿开仓阈值，发出看多信号。
- 其他宽基指数指标值有所改善，但整体仍维持空仓状态。
- 高频指标显示信号持仓比例下降，短期观点谨慎。
- 综合日频指标显示，对市场整体仍持偏谨慎态度。
3. 资金流动情况
- 沪港通中，沪股通资金流入18.14亿元，港股通资金流出6.67亿元。
- 深港通中，深股通资金流入1.89亿元，港股通资金流入0.37亿元。
关键信息
1. RSRS指标说明
- RSRS（Resistance and Support Ratio Strategy）是一种基于阻力与支撑强度比值的量化择时模型。
- 通过分析当前市场阻力与支撑的相对强度，判断市场未来方向。
2. 各指数RSRS指标日频择时信号
| 指数 | 持仓/空仓 | 上次信号日期 | 上次操作至今涨幅 | 今日指标值 |
|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 空仓 | 2018-07-20 卖出 | -4.05% | 0.14 |
| 沪深300 | 空仓 | 2018-07-19 卖出 | -3.51% | 0.08 |
| 中证500 | 空仓 | 2018-07-16 卖出 | -6.89% | 0.38 |
| 创业板指 | 持仓 | 2018-08-22 买入 | 0.00% | 0.65 |
3. 不同频率下的RSRS指标值
| 频率 | 上证综指 | 沪深300 | 中证500 | 创业板指 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 空仓（0.14） | 空仓（0.08） | 空仓（0.38） | 持仓（0.65） |
| 1小时 | 空仓（-1.06） | 空仓（-1.15） | 空仓（-0.48） | 持仓（-0.76） |
| 30分钟 | 空仓（-0.93） | 空仓（-0.86） | 空仓（-0.59） | 空仓（-0.25） |
| 5分钟 | 空仓（-0.62） | 空仓（-1.19） | 空仓（0.31） | 持仓（0.89） |
风险提示
- 报告中的结果基于模型与历史数据，存在模型失效的风险。
- 估值方法和模型有其局限性，不保证所涉及证券能够按报告中的价格交易。
- 投资者应独立判断，谨慎决策，自行承担风险。
行业及公司评级说明
| 评级 | 说明 |
|---|---|
| 买入 | 投资收益率领先市场基准指数15%以上 |
| 增持 | 投资收益率领先市场基准指数5%至15% |
| 中性 | 投资收益率与市场基准指数相差-5%至5% |
| 减持 | 投资收益率落后市场基准指数5%至15% |
| 卖出 | 投资收益率落后市场基准指数15%以上 |
| 无评级 | 无法获取必要资料或存在重大不确定性 |
- 基准指数：
- A股主板：沪深300指数
- 中小盘：中小板指
- 创业板：创业板指
- 新三板：新三板指数
- 港股：恒生指数
分析师信息
-
刘均伟（执业证书编号：S0930517040001）
联系方式：021-22169151 | liujunwei@ebscn.com -
周萧潇（执业证书编号：S0930518010005）
联系方式：021-22167060 | zhouxiaoxiao@ebscn.com
联系人信息
- 胡骥聪：021-22169125 | hujicong@ebscn.com
- 董天韵：021-22167060 | dongtianyun@ebscn.com
特别声明
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其他信息
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