20181226-光大证券-RSRS择时模型日报__高频指标仍低迷_5页_884kb
报告摘要
高频指标仍低迷 - RSRS择时模型日报20181226总结
核心内容
本报告为光大证券研究所发布的RSRS择时模型日报，日期为2018年12月26日，主要分析当日市场表现及RSRS择时策略的信号变化，同时提示相关投资风险。
主要观点
- 市场整体表现低迷：当日两市小幅低开，全天震荡调整，成交量萎缩，各主要股指均出现不同程度下跌。
- RSRS择时策略观点：
- 看多指数：上证综指、中证500、创业板指。
- 谨慎指数：沪深300。
- 交易信号：今日收盘后，各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号，指标值整体略有回升。
- 高频信号：空仓信号数量增加，仅中证500的5分钟高频信号为持仓，其余均为空仓，短期市场观点偏谨慎。
- 综合日频指标：市场整体观点呈中性。
关键信息
市场表现数据
- 上证综指：下跌 0.26%
- 上证50：下跌 0.69%
- 沪深300：下跌 0.51%
- 中证500：下跌 0.40%
- 创业板指：下跌 0.74%
RSRS指标值
| 指数 | 今日指标值 |
|---|---|
| 上证综指 | 0.63 |
| 沪深300 | 0.35 |
| 中证500 | 1.24 |
| 创业板指 | 0.98 |
不同频率下的RSRS信号
| 频率 | 上证综指 | 沪深300 | 中证500 | 创业板指 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 空仓（0.63） | 空仓（1.24） | 空仓（0.98） | 空仓（0.35） |
| 1小时 | 空仓（-1.69） | 空仓（-0.89） | 空仓（-1.36） | 空仓（-0.92） |
| 30分钟 | 空仓（-0.23） | 空仓（-0.43） | 空仓（-0.49） | 空仓（-0.14） |
| 5分钟 | 空仓（-0.26） | 空仓（0.09） | 持仓（1.05） | 空仓（0.10） |
风险提示
- 报告结果基于模型和历史数据，存在模型失效风险。
- 投资建议不构成任何操作依据，需自行承担风险。
估值方法与分析师声明
- 本报告分析基于假设，不同假设可能导致结果差异。
- 各种估值方法及模型存在局限性，不保证证券能按报告价格交易。
- 署名分析师具备证券投资咨询执业资格，独立、客观出具报告，对内容负责。
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- 报告内容不得作为唯一投资依据，禁止擅自引用或修改。
附注
- 本报告由光大证券研究所编写，基于合法获得的信息。
- 报告中涉及的行业及公司评级体系如下：
| 评级 | 说明 |
|---|---|
| 买入 | 投资收益率领先市场基准指数15%以上 |
| 增持 | 投资收益率领先市场基准指数5%至15% |
| 中性 | 投资收益率与市场基准指数相差-5%至5% |
| 减持 | 投资收益率落后市场基准指数5%至15% |
| 卖出 | 投资收益率落后市场基准指数15%以上 |
| 无评级 | 无法获取必要资料或存在重大不确定性 |
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