20210611-财通证券-期权每周点评_市场震荡_波动率走低_18页_2mb

报告摘要

本报告分析了2021年6月11日期权市场和股指期货市场的表现，重点包括波动率变化、市场情绪指标以及相关数据指标的变化趋势。

市场整体下跌：本周50ETF、沪深300、华泰柏瑞300ETF、嘉实300ETF均出现下跌，涨跌幅分别为-0.83%、-1.09%、-1.04%、-0.87%。
波动率下降：波动指数由上周的20.65下降至20.32，显示市场波动性有所减弱。
股指期货贴水走势分化：
- IH年化升贴水比例由-9.38%变为-12.21%，贴水扩大。
- IF年化升贴水比例由-7.61%变为-8.57%，贴水扩大。
- IC年化升贴水比例由-10.26%变为-8.54%，贴水缩小。
陶金期权指数显示情绪偏空：本期综合打分为26分，显示市场情绪偏向空头。
PCR数据：PCR（Put/Call Ratio）在不同ETF期权中有所波动，但整体趋势显示市场偏向看跌。

标的	前五个交易日	近五个交易日	涨跌幅
沪深300	3034.49	3012.80	-0.72%
上证50	761.55	774.29	1.67%
华泰柏瑞300ETF	25.05	18.14	-27.61%
华夏50ETF	18.71	17.80	-4.83%
华泰柏瑞300ETF期权	17.42	15.96	-8.38%
50ETF期权	17.25	15.07	-12.62%
嘉实300ETF期权	10.50	9.36	-10.85%
嘉实300ETF	4.10	3.48	-15.02%
沪深300股指期权	3.03	2.88	-4.84%