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报告摘要
ETP研究报告总结（2013年12月18日）
核心内容概述
本报告为2013年12月18日的ETP数据日报，主要分析了当日ETP市场的整体表现、ETF基金、LOF基金以及分级基金的市场动态。报告涵盖了市场指数变动、基金价格、折溢价率、日涨跌幅、成交量等关键数据，为投资者提供了市场走势和产品表现的参考。
市场指数表现
- 中国ETP综合指数：点位为848.26，较前一交易日下跌0.57%。
- 中低风险ETP指数：点位为1173.98，较前一交易日下跌0.30%。
- 权益杠杆性ETP指数：点位为479.01，较前一交易日下跌0.81%。
整体来看，ETP市场指数在当日呈现下跌趋势，其中权益杠杆性ETP指数跌幅最大。
ETF基金市场表现
成交金额前十名（2013-12-17）
| 基金名称 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（元） | 成交额（百万） | 最新份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝兴业现金添益 | 100.002 | -- | 0.00 | 9,114.21 | 49.00 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.405 | -0.05 | -0.62 | 957.01 | 63.88 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 96.107 | -0.17 | -0.05 | 783.63 | 0.11 |
| 华夏上证50ETF | 1.595 | -0.06 | -0.50 | 646.32 | 131.46 |
| 银华交易货币 | 102.968 | -0.01 | 0.01 | 552.09 | 0.06 |
| 易方达创业板ETF | 1.239 | -0.32 | -1.27 | 218.03 | 8.39 |
| 易方达深证100ETF | 0.563 | -0.07 | -0.88 | 147.27 | 211.79 |
| 华安上证180ETF | 0.512 | 0.00 | -0.58 | 106.31 | 249.89 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.406 | -0.14 | -0.66 | 80.64 | 114.34 |
| 华夏中小板ETF | 2.333 | 0.04 | -0.43 | 66.19 | 11.64 |
整体ETF基金市场成交量较大，但多数基金价格下跌，折溢价率多数为负。
LOF基金市场表现
成交金额前十名（2013-12-17）
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交金额（万元） | 最新份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达岁丰添利 | 161115.OF | 0.963 | -0.41 | -0.10 | 351.89 | 26.79 |
| 信诚增强收益 | 165509.OF | 0.981 | -0.10 | 0.10 | 294.87 | 22.66 |
| 中欧增强回报 | 166008.OF | 1.009 | -0.81 | -0.10 | 85.77 | 2.40 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.121 | -0.44 | -0.53 | 58.38 | 15.93 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 0.978 | -0.31 | -0.31 | 49.92 | 39.52 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.770 | 0.17 | -0.39 | 49.53 | 59.47 |
| 泰达宏利效率优选 | 162207.OF | 0.913 | -0.70 | -0.33 | 35.33 | 39.00 |
| 建信优势动力 | 165313.OF | 0.938 | -0.11 | 0.00 | 34.17 | 27.77 |
| 广发小盘成长 | 162703.OF | 1.785 | -0.41 | -0.67 | 24.70 | 39.33 |
| 鹏华价值优势 | 160607.OF | 0.789 | -0.38 | -1.00 | 19.64 | 106.98 |
LOF基金市场整体表现与ETF基金类似，多数基金价格下跌，折溢价率多为负，成交量相对较小。
分级基金市场动态
分级基金子份额平均折溢价率（2013-12-17）
- A端平均折溢价率为-0.20%，B端平均折溢价率为-0.72%。
分级基金市场统计情况（2013-12-17）
股票半封闭式（A类份额定期打开申赎回购，B类份额有固定到期日）
| 基金名称 | 单位净值（元） | 收盘价（元） | 子基金折溢价（%） | 整体折溢价（%） | 日涨跌幅（%） | 杠杆率 | 隐含收益率/价格弹性 | 约定配比 | 成交量（万元） | 跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.02 | -- | -- | -- | 6.00% | 1 | 3,759 | 2014-2-18 | ||
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.86 | 0.723 | -16.22 | -0.29 | -0.69 | 2.18 | -- | 1 | 1,852 | 深证成指 |
| 银华稳进 | 1.058 | 0.947 | -10.49 | -0.20 | -0.53 | -- | 6.74% | 1 | 5,912 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.442 | 0.550 | 24.43 | -0.72 | -0.38 | 11.6 | -- | 1 | 1,419 | 深证成指 |
| 信诚中证500A | 1.053 | 0.992 | -5.79 | -0.53 | -0.50 | -- | 6.59% | 4 | 217 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.563 | 0.597 | 6.04 | -0.33 | -0.89 | 2.25 | -- | 6 | 3,279 | 中证500 |
| 国泰国证医药卫生A | 1.021 | 1.038 | 1.64 | -0.79 | -0.10 | -- | 6.88% | 1 | 140 | 国证医药 |
| 国泰国证医药卫生B | 0.980 | 0.947 | -3.32 | -1.32 | -0.38 | 2.20 | -- | 6 | 593 | 国证医药 |
| 国泰国证房地产A | 1.060 | 1.08 | 1.89 | 0.11 | 0.00 | -- | 6.89% | 1 | 137 | 国证地产 |
| 国泰国证房地产B | 0.838 | 0.82 | -2.15 | -1.32 | -0.89 | 2.30 | -- | 6 | 1,081 | 国证地产 |
| 银华金利 | 1.062 | 1.093 | 2.92 | 0.10 | 0.00 | -- | 6.31% | 1 | 26 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 0.906 | 0.877 | -3.20 | -0.79 | -1.94 | 2.23 | -- | 6 | 699 | 等权90 |
| 国联安双禧A中证100 | 1.044 | 0.985 | -5.65 | -0.48 | -0.51 | -- | 6.48% | 4 | 335 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 0.847 | 0.879 | 3.78 | -1.24 | -1.71 | 1.80 | -- | 6 | 2,558 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 1.062 | 1.017 | -4.24 | 2.23 | -0.10 | -- | 6.81% | 4 | 3,061 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.277 | 0.329 | 18.77 | -1.50 | 3.56 | 2.15 | -- | 6 | 2,834 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 1.001 | 0.900 | -10.09 | 0.23 | -10.00 | -- | 7.08% | 1 | 1,038 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.741 | 0.846 | 14.17 | -0.59 | -0.59 | 2.04 | -- | 6 | 1,354 | 沪深300 |
| 鹏华资源A | 1.058 | 0.981 | -7.28 | 2.52 | 0.20 | -- | 6.50% | 1 | 4,894 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.292 | 0.403 | 38.01 | -1.71 | 4.62 | 2.93 | -- | 1 | 4,081 | A股资源 |
| 广发深证100A | 1.063 | 1.015 | -4.47 | 1.65 | -0.10 | -- | 6.82% | 1 | 2 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.640 | 0.715 | 11.81 | 0.00 | 2.66 | 2.18 | -- | 6 | 0 | 深证100P |
| 信诚中证800医药A | 1.001 | 0.951 | -5.00 | -0.76 | -5.00 | -- | 6.67% | 1 | 11 | 中证800医药 |
| 信诚中证800医药B | 0.967 | 1.002 | 3.62 | 0.50 | 1.69 | 2.04 | -- | 6 | 56 | 中证800医药 |
| 泰达稳健 | 1.062 | 1.152 | 8.43 | -0.19 | 0.00 | -- | 5.96% | 4 | 0 | 中证500 |
| 泰达进取 | 1.083 | 1.020 | -5.83 | 0.79 | -1.65 | 1.77 | -- | 6 | 1 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 1.062 | 1.140 | 7.30 | 1.88 | 0.00 | -- | 6.03% | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 1.002 | 0.982 | -1.96 | -0.61 | -1.94 | 1.58 | -- | 6 | 0 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 1.063 | 1.050 | -1.18 | 2.53 | 0.00 | -- | 6.58% | 1 | 0 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 1.044 | 1.110 | 6.31 | 0.45 | 2.02 | 1.66 | -- | 6 | 2 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 1.063 | 1.035 | -2.63 | 0.20 | 0.98 | -- | 6.68% | 4 | 0 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 0.998 | 1.020 | 2.20 | 0.00 | 1.71 | 1.66 | -- | 6 | 0 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 1.051 | 0.945 | -10.09 | 1.32 | -0.11 | -- | 6.49% | 4 | 39 | 中小板300 |
| 长城久兆积极 | 0.987 | 1.080 | 9.42 | -3.40 | 1.71 | 1.46 | -- | 6 | 169 | 中小板300 |
| 华安沪深300A | 1.063 | 1.050 | -1.22 | 0.72 | 0.00 | -- | 6.58% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 0.869 | 0.896 | 3.11 | -0.44 | 2.22 | 2.08 | -- | 6 | 0 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 1.058 | 0.945 | -10.68 | 3.65 | 0.00 | -- | 6.76% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.722 | 0.900 | 24.65 | -0.47 | 3.57 | 2.47 | -- | 6 | 0 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 1.062 | 1.065 | 0.28 | 1.01 | 0.00 | -- | 6.48% | 1 | 0 | 基本面400 |
| 泰信基本面400B | 1.216 | 1.236 | 1.64 | -0.61 | -1.90 | 1.87 | -- | 6 | 0 | 基本面400 |
| 诺安稳健 | 1.062 | 1.066 | 0.38 | 0.97 | 0.00 | -- | 6.48% | 4 | 0 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 1.105 | 1.120 | 1.36 | 0.36 | 1.64 | 1.54 | -- | 6 | 0 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 1.058 | 1.008 | -4.73 | -1.18 | 0.00 | -- | 6.31% | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 1.082 | 1.226 | 13.31 | -0.16 | 5.33 | 1.56 | -- | 6 | 0 | 深证300P |
部分基金价格下跌明显，同时也有基金价格大幅上涨，但整体成交量较低。投资者需关注折溢价情况及基金净值变化。
风险提示
- 鹏华资源B：当前净值为0.292元，接近不定期折算点0.25元，若A股资源指数下跌3.27%，则可能触发折算。
- 鹏华资源A：若触发折算，投资者可获得约5.88%的收益（考虑0.5%的赎回费率）。
- 中银互利B（150156）：将于12月19日上市交易，投资者可关注其表现。
总结
本日ETP市场整体呈下跌趋势，ETF基金和LOF基金价格多数下跌，折溢价率多为负。分级基金市场中，A端隐含收益率上涨，B端价格弹性表现不一。鹏华资源B接近折算点，需警惕风险。同时，中银互利B即将上市，建议投资者关注其表现。
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