20130716-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_13页_2mb
报告摘要
ETP数据日报（20130716）总结
核心内容概述
本报告为2013年7月16日的ETP市场数据日报，涵盖ETF、LOF、分级基金及封闭式债基等主要交易品种的市场表现、折溢价率、隐含收益率、价格弹性等关键指标。报告旨在全面反映当日ETP类产品的整体市场情况，并提供市场趋势分析和投资参考。
主要观点
- 分级基金市场表现：分级基金A端和B端的表现差异显著，其中部分B端基金溢价率较高，主要与净值接近0.1有关。
- ETF基金市场：ETF基金整体成交活跃，华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等排名前列，折溢价率和日涨跌幅显示市场波动性。
- LOF基金市场：LOF基金成交额相对较低，但部分基金如华夏行业精选、大成优选等表现较为活跃，折溢价率和日涨跌幅数据反映出市场对不同资产的偏好。
- 分级基金折溢价与价格弹性：多数分级基金B端价格弹性较高，而A端折溢价率较低，反映出市场对杠杆与风险的评估。
- 封闭式债基市场：封闭式债基整体表现稳定，部分基金隐含收益率为负，反映出市场对债券市场的悲观预期。
关键信息
分级基金市场
-
A端隐含收益率：
- 申万收益：8.01%
- 银华金瑞：6.70%
- 银华稳进：6.42%
- 信诚500A：6.38%
- 申万菱信深成收益：6.22%
- 申万菱信深成进取：6.44%
- 银华金利：6.22%
- 信诚沪深300A：6.45%
- 银华鑫利：6.22%
- 银华鑫瑞：6.70%
- 信诚中证500A：6.17%
- 银华瑞吉：6.05%
- 银华瑞祥：6.05%
- 诺安稳健：6.49%
- 诺安进取：6.68%
- 诺德深证300A：6.50%
- 信诚双盈分级A：4.50%
- 诺德双翼A：3.90%
- 金鹰持久回报A：4.10%
- 银河通利A：3.90%
- 信诚双盈分级A：4.50%
- 信达澳银稳定增利A：3.90%
- 国联安双佳信用A：4.20%
- 长盛同丰分级A：4.25%
- 中海惠裕纯债分级A：4.40%
- 嘉实多利优先：5.17%
- 中欧鼎利分级A：4.28%
- 国泰互利A：5.03%
- 德邦企债A：5.12%
-
B端价格弹性：
- 申万进取：3.66%
- 银华锐进：2.95%
- 信诚500B：2.53%
- 银华鑫瑞：1.75%
- 申万菱信深成进取：2.95%
- 信诚沪深300B：2.30%
- 银华鑫利：1.51%
- 银华金瑞：4.29%
- 信诚中证500B：1.91%
- 银华瑞祥：1.61%
- 诺安进取：1.61%
- 诺德深证300B：1.63%
- 信诚双盈分级B：1.98%
- 诺德双翼B：1.53%
- 金鹰持久回报B：2.89%
- 银河通利B：1.61%
- 信诚双盈分级B：1.98%
- 信达澳银稳定增利B：1.89%
- 国联安双佳信用B：1.53%
- 长盛同丰分级B：1.53%
- 中海惠裕纯债分级B：2.05%
- 嘉实多利进取：5.16%
- 中欧鼎利分级B：3.52%
- 国泰互利B：2.13%
- 德邦企债B：3.33%
ETP指数
- 中国ETP综合指数：843.29，较上一交易日上涨1.26%
- 中低风险ETP指数：1227.97，较上一交易日上涨0.01%
- 权益杠杆型ETP指数：472.14，较前一交易日上涨3.56%
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价 | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(元) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 份额变动(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证50ETF | 1.648 | -0.06 | 0.98 | 979.36 | 128.39 | 0.49 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.345 | -0.17 | 1.43 | 949.32 | 71.66 | 0.02 |
| 易方达深证100ETF | 0.561 | -0.04 | 1.81 | 606.83 | 263.63 | 0.65 |
| 国泰上证5年期ETF | 99.387 | -0.51 | 0.10 | 538.94 | 0.14 | 0.01 |
| 易方达创业板ETF | 1.138 | 0.11 | 4.21 | 251.14 | 6.61 | 0.14 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.003 | -- | -0.01 | 224.49 | 24.00 | 0.00 |
| 华安上证180ETF | 0.510 | 0.00 | 1.39 | 183.67 | 250.22 | -0.27 |
| 华夏中小板ETF | 2.273 | -0.13 | 2.39 | 145.67 | 13.72 | 0.00 |
| 华夏沪深300ETF | 2.343 | -0.45 | 1.03 | 116.12 | 92.70 | 0.02 |
| 华夏上证医药卫生ETF | 1.101 | 0.03 | 2.71 | 94.43 | 5.07 | 0.01 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 0.940 | -1.47 | 1.84 | 72.20 | 74.14 | 4.74 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.120 | -0.88 | 0.99 | 63.56 | 18.46 | 9.61 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.406 | -0.85 | 1.52 | 57.37 | 27.44 | 0.49 |
| 富国天惠精选成长 | 161005.OF | 1.424 | -1.15 | 1.57 | 55.82 | 24.45 | 0.58 |
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.279 | -1.77 | 4.66 | 46.50 | 3.10 | 0.12 |
| 鹏华动力增长 | 160610.OF | 1.079 | -0.92 | 1.22 | 44.55 | 53.09 | 1.28 |
| 大摩资源优选混合 | 163302.OF | 1.875 | -1.42 | 1.52 | 44.34 | 17.10 | 0.47 |
| 广发小盘成长 | 162703.OF | 1.836 | -0.83 | 1.44 | 42.50 | 41.28 | 1.34 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 1.038 | -0.10 | 0.00 | 42.13 | 45.81 | 4.64 |
| 天治核心成长 | 163503.OF | 0.575 | -1.07 | 2.50 | 36.59 | 42.75 | 4.33 |
分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率(%) | 约定配比 | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 13,096 | 2013-08-04 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.89 | 0.734 | -17.25 | 3.53 | -- | -- | 1 | 9,945 | 深证成指 |
| 银华稳进 | 1.03 | 0.966 | -6.40 | 0.00 | -- | 6.42% | 1 | 23,043 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.47 | 0.526 | 11.91 | 3.20 | -- | 6.22% | 1 | 72,470 | 深证100P |
| 信诚中证500A | 1.03 | 0.997 | -2.92 | -0.10 | -- | 6.38% | 4 | 1,696 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.47 | 0.475 | 2.15 | 2.47 | -- | 6.22% | 6 | 14,011 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 1.006 | 0.781 | -22.39 | 1.03 | -- | 8.01% | 1 | 3,659 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.098 | 0.31 | 220.74 | 11.28 | -- | 6.22% | 1 | 9,945 | 深证成指 |
| 银华金利 | 1.03 | 1.079 | 4.35 | -0.09 | -- | 6.22% | 1 | 258 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 0.93 | 0.873 | -6.33 | 2.11 | -- | 2.33% | 1 | 2,733 | 内地资源 |
| 国联安双禧A中证100 | 1.02 | 0.992 | -2.36 | -0.10 | -- | 6.27% | 4 | 766 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 0.87 | 0.897 | 2.99 | 1.78 | -- | 6.27% | 6 | 3,843 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 1.03 | 1.005 | -2.80 | -0.30 | -- | 6.70% | 4 | 3,554 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.36 | 0.438 | 20.99 | 2.90 | -- | 6.70% | 6 | 12,394 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 1.03 | 0.957 | -6.82 | 0.10 | -- | 6.45% | 1 | 339 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.73 | 0.785 | 8.28 | 2.61 | -- | 6.45% | 6 | 762 | 沪深300 |
| 广发深证100A | 1.03 | 1.005 | -2.89 | -0.30 | -- | 6.70% | 1 | 74 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.68 | 0.683 | 1.05 | 2.55 | -- | 6.70% | 1 | 51 | 深证100P |
| 鹏华资源A | 1.03 | 0.963 | -6.69 | -0.41 | -- | 6.44% | 1 | 2,582 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.41 | 0.585 | 44.09 | 3.54 | -- | 6.44% | 1 | 4,739 | A股资源 |
| 泰达稳健 | 1.03 | 1.100 | 6.38 | 0.00 | -- | 6.10% | 4 | 0 | 中证500 |
| 泰达进取 | 0.96 | 0.960 | -0.41 | 1.72 | -- | 6.10% | 6 | 19 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 1.03 | 1.088 | 5.18 | 1.68 | -- | 6.17% | 4 | 1 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 0.89 | 0.847 | -4.80 | 4.05 | -- | 6.17% | 6 | 23 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 1.03 | 1.005 | -2.89 | 0.20 | -- | 6.70% | 1 | 37 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 0.93 | 0.951 | 2.53 | 2.12 | -- | 6.70% | 1 | 31 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 1.04 | 1.040 | 0.48 | 0.00 | -- | 6.46% | 4 | 0 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 0.97 | 0.930 | -3.93 | 1.71 | -- | 6.46% | 6 | 0 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 1.03 | 1.016 | -1.07 | 1.60 | -- | 5.86% | 4 | 4 | 中证200 |
| 长城久兆积极 | 0.92 | 0.909 | -1.41 | 1.74 | -- | 5.86% | 6 | 6 | 中证200 |
| 华安沪深300A | 1.04 | 1.024 | -1.06 | 0.79 | -- | 6.57% | 1 | 4 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 0.88 | 0.940 | 6.94 | 1.51 | -- | 6.57% | 6 | 10 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 1.03 | 0.956 | -7.36 | 0.31 | -- | 6.49% | 1 | 6 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.72 | 0.794 | 10.58 | 1.15 | -- | 6.49% | 6 | 6 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 1.03 | 1.012 | -2.13 | 0.00 | -- | 6.65% | 1 | 0 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 1.07 | 1.120 | 5.07 | 4.58 | -- | 6.65% | 1 | 0 | 基本400 |
| 诺安稳健 | 1.03 | 1.007 | -2.61 | 0.10 | -- | 6.68% | 4 | 12 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 1.14 | 1.136 | -0.26 | 3.37 | -- | 6.68% | 6 | 443 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 1.03 | 0.954 | -7.56 | 0.53 | -- | 6.50% | 1 | 6 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 1.09 | 1.197 | 10.22 | -0.08 | -- | 6.50% | 1 | 0 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 1.03 | 1.012 | -2.21 | 0.60 | -- | 6.65% | 1 | 47 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.29 | 1.285 | -0.60 | 4.47 | -- | 6.65% | 1 | 55 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 1.00 | 1.119 | 11.61 | 9.71 | -- | 6.07% | 1 | 4 | 深证100P |
| 工银瑞信深证100B | 0.96 | 0.874 | -9.19 | 2.94 | -- | 6.07% | 1 | 101 | 深证100P |
| 国泰房地产A | 1.03 | 1.055 | 2.33 | -0.57 | -- | 6.86% | 1 | 1,513 | 房地产指数 |
| 国泰房地产B | 1.04 | 1.025 | -1.73 | 2.60 | -- | 6.86% | 1 | 6,596 | 房地产指数 |
| 建信央视50A | 1.02 | 1.186 | 15.98 | 1.02 | -- | 6.45% | 1 | 68 | 央视50 |
| 建信央视50B | 0.96 | 0.773 | -19.21 | 3.20 | -- | 6.45% | 1 | 1,227 | 央视50 |
| 银河沪深300成长A | 1.02 | 1.013 | -0.59 | 0.00 | -- | 6.59% | 1 | 31 | 沪深300 |
| 银河沪深300成长B | 1.01 | 0.984 | -2.28 | 1.97 | -- | 6.59% | 1 | 55 | 沪深300 |
| 南方新兴消费收益 | 1.02 | 0.995 | -2.55 | 0.70 | -- | 6.36% | 1 | 16 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 1.16 | 1.146 | -0.78 | 1.88 | -- | 2.05% | 1 | 31 | 灵活配置 |
| 建信稳健 | 1.04 | 1.018 | -1.64 | -1.26 | -- | 6.61% | 4 | 3 | 灵活配置 |
| 建信进取 | 0.98 | 0.966 | -1.73 | 1.79 | -- | 6.61% | 6 | 5 | 灵活配置 |
| 银华瑞吉 | 1.04 | 1.193 | 15.04 | 2.14 | -- | 6.05% | 1 | 2 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 1.16 | 1.060 | -8.38 | 1.22 | -- | 6.05% | 4 | 8 | 灵活配置 |
| 国投瑞银瑞和小康 | 0.99 | 0.922 | -7.24 | 0.20 | -- | -- | 1 | 21 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 0.99 | 1.070 | 7.65 | 1.90 | -- | -- | 1 | 20 | 沪深300 |
| 兴全合润分级A | 1.00 | 0.962 | -3.80 | 0.21 | -- | -- | 4 | 2 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 1.12 | 1.128 | 0.85 | 1.60 | -- | -- | 6 | 22 | 灵活配置 |
| 长盛同庆中证800A | 1.01 | 1.028 | 1.78 | 0.39 | -- | 5.51% | 4 | 60 | 中证800 |
| 长盛同庆中证800B | 0.82 | 0.793 | -3.06 | 1.41 | -- | 5.51% | 6 | 313 | 中证800 |
| 申万菱信中小板A | 1.01 | 1.017 | 0.46 | -0.39 | -- | 6.34% | 1 | 147 | 中证中小板指数 |
| 申万菱信中小板B | 0.97 | 0.977 | 0.46 | 5.62 | -- | 6.34% | 1 | 4,255 | 中证中小板指数 |
| 招商大宗商品A | 1.04 | 1.026 | -0.87 | -0.19 | -- | 6.76% | 1 | 63 | 大宗商品 |
| 招商大宗商品B | 0.51 | 0.548 | 8.09 | 4.58 | -- | 6.76% | 1 | 1,185 | 大宗商品 |
| 国联安中小板A | 1.02 | 1.026 | 0.59 | 0.10 | -- | 6.12% | 1 | 3 | 中证中小板综指 |
| 国联安中小板B | 0.91 | 0.895 | -1.43 | 5.79 | -- | 6.12% | 1 | 155 | 中证中小板综指 |
| 长盛同辉深证100等权A | 1.06 | 1.126 | 6.33 | 0.00 | -- | 5.15% | 1 | 0 | 深证100等权 |
| 长盛同辉深证100等权B | 1.04 | 0.960 | -7.43 | 2.45 | -- | 5.15% | 1 | 152 | 深证100等权 |
| 易方达中小板A | 1.06 | 1.093 | 3.43 | -0.18 | -- | 6.28% | 1 | 1 | 中证中小板指数 |
| 易方达中小板B | 1.21 | 1.145 | -5.36 | 3.43 | -- | 6.28% | 1 | 302 | 中证中小板指数 |
| 华商中证500A | 1.05 | 1.044 | -0.85 | 0.38 | -- | 6.50% | 4 | 56 | 中证500 |
| 华商中证500B | 1.00 | 1.179 | 18.37 | -3.60 | -- | 6.50% | 6 | 32 | 中证500 |
| 中欧盛世成长A | 1.08 | 1.150 | 6.09 | 3.60 | -- | 2.28% | 1 | 220 | 灵活配置 |
| 中欧盛世成长B | 1.40 | 1.281 | -8.50 | 6.13 | -- | 2.28% | 1 | 157 | 灵活配置 |
封闭式债基市场情况统计
| 基金名称 | 收盘价 | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 隐含收益率(%) | 债券投资比例(%) | 企业债投资比例(%) | 封闭期截止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银双债增利A | 1.007 | -1.56 | -0.10 | 533.13 | 2.26% | 180.85 | 128.06 | 2014-03-29 |
| 招商信用添利 | 1.008 | -0.79 | -0.30 | 133.40 | 0.41% | 168.57 | 118.41 | 2015-06-25 |
| 富国新天锋 | 1.040 | 2.16 | -0.19 | 108.46 | -1.17% | 184.92 | 180.82 | 2015-05-07 |
| 申万 |
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