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报告摘要

ETP数据日报（20130903）总结

核心内容概述

本报告为2013年9月3日的ETP（交易所交易产品）市场数据总结，涵盖ETF、LOF、分级基金及封闭式债券基金等各类产品的市场表现、成交情况及隐含收益率等关键信息。报告指出，多数股票分级B端价格微涨，A端隐含收益率有所回调，同时提醒投资者注意富国汇利分级即将到期的风险机会。

主要观点

分级基金市场：多数股票分级B端价格弹性较高，A端隐含收益率有所下降，接近平价交易。部分分级基金如招商沪深300高贝塔A端隐含收益率为6.57%，接近平价。富国汇利分级将于9月8日到期，需关注其到期前的市场波动。
ETF市场：ETF基金整体成交金额较高，其中华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达深证100ETF等表现活跃。整体市场呈现跌涨不一的情况，部分基金出现折价或溢价。
LOF基金市场：LOF基金市场成交金额相对较低，部分基金如易方达黄金主题出现溢价，而其他基金如大成优选、博时主题行业等则出现折价。
ETP指数表现：中国ETP综合指数下跌0.24%，中低风险ETP指数上涨0.13%，权益杠杆性ETP指数上涨0.35%，显示市场整体偏弱，但部分细分市场表现较好。

关键信息

ETF基金市场成交金额前十名（2013-9-2）

基金名称	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	成交额(百万)	最新份额(亿份)	份额变动(亿份)
华泰柏瑞沪深300ETF	2.369	-0.08	0.08	908.25	65.57	1.22
国泰上证5年期ETF	98.124	0.02	-0.01	448.74	0.14	0.00
华夏上证50ETF	1.648	0.12	0.18	425.42	124.58	-0.15
易方达深证100ETF	0.570	0.28	1.24	281.80	237.54	-9.03
华宝兴业现金添益	100.003	--	-0.02	178.92	23.00	0.00
易方达创业板ETF	1.197	0.39	2.22	152.54	6.79	-0.24
嘉实沪深300ETF	2.364	-0.26	0.34	126.70	122.73	-0.09
华安上证180ETF	0.513	-0.19	-0.39	95.16	250.31	0.87
华夏中小板ETF	2.335	0.30	1.83	91.86	13.72	0.00
博时上证企债30ETF	99.017	--	0.52	84.41	0.25	-0.01

LOF基金市场成交金额前十名（2013-9-2）

基金名称	基金代码	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	成交金额(万元)	最新份额(亿份)	场内份额(亿份)
大成优选	160916.OF	1.102	-0.72	0.18	81.90	18.46	9.35
博时主题行业	160505.OF	1.633	-1.09	0.12	54.89	62.29	2.59
富国天丰强化收益	161010.OF	1.027	-0.29	0.00	36.35	45.82	4.20
中银中国精选	163801.OF	1.419	-0.14	-0.14	28.55	27.44	0.45
广发小盘成长	162703.OF	1.850	1.15	-0.54	28.51	41.28	1.30
兴全绿色投资	163409.OF	1.130	-0.53	-0.09	23.25	12.07	0.68
兴全趋势投资	163402.OF	0.864	-0.47	0.00	21.46	110.92	3.17
华夏蓝筹核心	160311.OF	0.829	-0.72	0.61	19.30	106.62	3.18
南方积极配置	160105.OF	0.976	-1.28	0.21	17.30	15.94	1.03
易方达黄金主题	161116.OF	0.772	2.66	2.39	14.45	6.70	0.12

分级基金市场统计情况（2013-9-2）

基金名称	单位净值(元)	收盘价(元)	折溢价率(%)	隐含收益率/价格弹性	成交量(万元)	到期日/跟踪指数/下一个开放日
银华稳进	1.04	0.970	-6.73	6.45%	11,736	深证100P
银华锐进	0.47	0.533	12.45	2.94	27,988	深证100P
信诚中证500A	1.04	1.015	-1.93	6.31%	533	中证500
信诚中证500B	0.52	0.526	0.57	2.41	4,822	中证500
申万菱信深成收益	1.021	0.775	-24.06	8.16%	2,060	深证成指
申万菱信深成进取	0.099	0.34	240.73	3.41	3,599	深证成指
银华金利	1.04	1.086	4.12	6.23%	201	等权90
银华鑫利	0.95	0.889	-6.12	2.32	1,095	内地资源
银华鑫瑞	0.39	0.409	4.87	2.66	8,007	内地资源
银华金瑞	1.04	1.013	-2.88	6.70%	917	内地资源
信诚沪深300A	1.04	0.961	-7.15	6.48%	210	沪深300
信诚沪深300B	0.73	0.794	8.32	2.31	735	沪深300
广发深证100A	1.04	1.018	-2.45	6.67%	12	深证100P
广发深证100B	0.68	0.697	2.56	2.53	26	深证100P
鹏华资源A	1.04	0.968	-6.92	6.46%	1,125	A股资源
鹏华资源B	0.44	0.506	15.53	2.96	5,189	A股资源
泰达稳健	1.04	1.188	13.88	5.68%	0	中证500
泰达进取	1.06	0.996	-5.68	1.58	1	中证500
工银瑞信中证500A	1.04	1.039	-0.40	6.53%	5	中证500
工银瑞信中证500B	0.97	0.943	-2.42	1.90	6	中证500
金鹰中证500A	1.04	1.019	-2.36	6.66%	0	中证500
金鹰中证500B	1.02	1.027	1.06	2.07	0	中证500
长盛同瑞A	1.04	1.030	-1.34	6.59%	4	中证200
长盛同瑞B	1.00	0.959	-3.81	2.01	0	中证200
长城久兆稳健	1.03	0.995	-3.77	6.03%	0	中证500
长城久兆积极	0.97	0.996	2.47	1.68	0	中证500
华安沪深300A	1.04	1.026	-1.72	6.61%	1	沪深300
华安沪深300B	0.86	0.868	0.46	2.28	6	沪深300
浙商稳健	1.04	0.977	-6.06	6.40%	0	沪深300
浙商进取	0.72	0.809	12.05	2.03	1	沪深300
泰信基本面400A	1.04	1.010	-3.16	6.72%	1	基本400
泰信基本面400B	1.02	1.027	-0.94	2.10	2	基本400
诺安稳健	1.04	1.024	-1.82	6.63%	0	创业成长
诺安进取	1.14	1.143	0.00	1.66	6	创业成长
诺德深证300A	1.04	1.015	-2.40	6.15%	0	深证300P
诺德深证300B	1.10	1.114	1.27	1.97	0	深证300P
万家中证创业成长A	1.04	1.050	0.61	6.45%	3	创业成长
万家中证创业成长B	1.28	1.250	-2.50	1.96	4	创业成长
工银瑞信深证100A	1.01	1.033	2.17	6.66%	0	深证100P
工银瑞信深证100B	0.97	0.888	-8.16	2.55	3	深证100P
国泰房地产A	1.04	1.059	1.83	6.90%	3,092	房地产指数
国泰房地产B	0.97	0.944	-2.68	2.17	6,837	房地产指数
建信央视50A	1.03	1.198	16.01	6.43%	38	央视50
建信央视50B	0.97	0.79	-18.24	2.60	502	央视50
银河沪深300成长A	1.03	1.018	-0.97	6.61%	12	沪深300
银河沪深300成长B	0.96	0.999	4.50	2.08	8	沪深300
国金通用沪深300A	1.01	1.022	1.49	6.43%	0	沪深300
国金通用沪深300B	1.10	1.077	-2.45	3.35	0	沪深300
招商300高贝塔A	1.01	1.000	-0.60	6.57%	4,052	沪深300
招商300高贝塔B	1.00	0.994	-0.80	2.09	3,237	沪深300
南方新兴消费收益	1.03	0.998	-3.01	6.40%	4	灵活配置
南方新兴消费进取	1.14	1.195	4.55	1.73	2	灵活配置
建信稳健	1.04	1.045	0.10	6.49%	0	灵活配置
建信进取	0.98	0.953	-2.85	1.90	1	灵活配置
银华瑞吉	1.05	1.165	11.38	6.26%	1	灵活配置
银华瑞祥	1.14	1.098	-4.02	1.35	2	灵活配置
国投瑞银瑞和小康	1.00	0.943	-5.98	6.10%	7	沪深300
国投瑞银瑞和远见	1.00	1.050	4.90	1.46	8	沪深300
兴全合润分级A	1.00	0.963	-3.70	6.21%	0	灵活配置
兴全合润分级B	1.12	1.133	1.28	3.33	6	灵活配置
长盛同庆中证800A	1.02	1.027	0.79	6.04%	184	中证800
长盛同庆中证800B	0.84	0.827	-1.66	1.89	243	中证800
申万菱信中小板A	1.02	1.019	-0.20	6.54%	95	中小板指数
申万菱信中小板B	1.01	0.994	-1.13	2.11	1,860	中小板指数
招商大宗商品A	1.04	1.030	-1.34	6.91%	169	大宗商品
招商大宗商品B	0.58	0.585	0.17	3.35	635	大宗商品
国联安中小板A	1.03	1.034	0.49	6.13%	0	中小板综指
国联安中小板B	0.99	0.965	-2.43	2.19	28	中小板综指
长盛同辉深100等权A	1.07	1.130	5.81	5.25%	0	深证100等权
长盛同辉深100等权B	1.07	1.023	-4.57	2.03	330	深证100等权
易方达中小板A	1.07	1.153	8.12	5.29%	0	中小板指
易方达中小板B	1.25	1.150	-7.78	2.06	50	中小板指
华商中证500A	1.06	1.046	-1.51	6.85%	1	中证500
华商中证500B	1.11	1.063	-3.97	3.28	1	中证500
中欧盛世成长A	1.09	1.114	1.92	4.57%	46	灵活配置
中欧盛世成长B	1.17	1.364	-7.02	2.18	26	灵活配置
兴全合润分级A	1.00	0.963	-3.70	6.21%	0	灵活配置
兴全合润分级B	1.12	1.133	1.28	3.33	6	灵活配置

债券型分级基金市场情况（2013-9-2）

基金名称	收盘价	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	成交金额(万元)	隐含收益率(%)	债券投资比例(%)	企业债投资比例(%)	封闭期截止日
富国汇利分级A	1.12	-0.27	0.09	18,299	25.09%	157.03	124.71	2013-9-8
富国汇利分级B	1.36	-0.37	0.52	761	3.00%	135.38	121.93	2013-9-8
大成景丰分级A	1.12	-0.63	0.09	1,728	9.48%	136.14	115.42	2013-10-15
大成景丰分级B	0.87	-1.72	0.12	407	3.00%	135.38	121.93	2013-10-15
泰达宏利聚利A	1.10	-4.73	0.10	43	5.66%	127.54	109.54	2016-5-13
泰达宏利聚利B	1.39	-1.37	0.65	211	3.00%	127.54	109.54	2016-5-13
海富通稳进增利A	1.10	-2.18	0.00	21	7.04%	158.82	155.84	2014-9-1
海富通稳进增利B	1.45	-0.28	0.76	59	3.00%	158.82	155.84	2014-9-1
浦银安盛增利A	1.09	-1.83	0.00	0	6.26%	158.82	155.84	2014-12-13
浦银安盛增利B	1.27	-1.37	0.62	3	3.00%	158.82	155.84	2014-12-13
银华中证转债A	1.00	-1.10	0.10	296	6.10%	159.56	159.22	2013-09-28
银华中证转债B	1.00	0.30	3.34	131	3.00%	159.56	159.22	2013-09-28