20130724-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_13页_2mb

报告摘要

ETP数据日报总结（2013年7月24日）

核心内容概述

本报告是华宝证券研究所发布的ETP（交易所交易产品）市场数据日报，涵盖ETF、LOF、分级基金及封闭式债基等各类产品的市场表现。报告主要分析了2013年7月23日的市场数据，包括指数变动、基金成交情况、折溢价率、隐含收益率、价格弹性等关键指标，为投资者提供了详细的市场动态信息。

主要观点

1. ETP市场整体表现

中国ETP综合指数：上个交易日点位为831.81，较前一交易日上涨2.49%。
中低风险ETP指数：点位为1209.71，较前一交易日下跌0.27%。
权益杠杆型ETP指数：点位为459.44，较前一交易日上涨4.48%。

整体来看，ETP市场呈现上涨趋势，但中低风险产品略有下跌。

2. 分级基金表现

分级B端：多数上涨，其中银华鑫瑞涨幅达7.65%，银华锐进涨幅为2.90%，信诚500B涨幅为2.59%。
分级A端：隐含收益率涨跌互现，如申万收益为8.15%，银华金瑞为6.71%，银华稳进为6.42%。
价格弹性：部分B类份额价格弹性较大，如银华鑫瑞为2.73，申万进取为3.64。

关键信息

ETF基金市场成交金额前十名

基金名称	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（元）	成交额（百万）	最新份额（亿份）	份额变动（亿份）
华夏上证50ETF	1.600	-0.19	2.76	1,286.72	126.90	-1.99
华泰柏瑞沪深300ETF	2.309	-0.08	3.13	893.37	65.72	-0.56
国泰上证5年期ETF	99.114	-0.12	0.01	851.47	0.12	-0.01
易方达深证100ETF	0.556	-0.14	3.54	726.68	257.44	-1.27
华安上证180ETF	0.500	-0.20	2.67	276.70	250.31	1.08
华夏中小板ETF	2.310	0.09	3.08	267.28	13.72	0.00
易方达创业板ETF	1.173	-0.19	1.65	253.93	7.45	0.32
华宝兴业现金添益	100.002	--	0.00	243.31	28.00	0.00
嘉实沪深300ETF	2.305	-0.19	3.18	147.00	129.69	0.04
华夏沪深300ETF	2.309	-0.27	2.99	109.90	92.55	-0.08

LOF基金市场成交金额前十名

基金名称	基金代码	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	成交金额（万元）	最新份额（亿份）	场内份额（亿份）
兴全绿色投资	163409.OF	1.113	-1.33	2.58	216.98	12.07	0.80
富国天丰强化收益	161010.OF	1.035	0.00	0.00	114.72	45.82	4.59
中银中国精选	163801.OF	1.410	-0.88	1.29	96.23	27.44	0.49
广发小盘成长	162703.OF	1.834	-0.97	2.06	82.27	41.28	1.33
大成优选	160916.OF	1.090	-0.82	2.54	61.33	18.46	9.58
大摩资源优选混合	163302.OF	1.902	-1.39	3.09	61.22	17.10	0.46
景顺长城鼎益	162605.OF	1.045	-1.88	1.65	60.83	51.43	0.90
兴全趋势投资	163402.OF	0.871	-1.24	1.16	46.31	110.92	3.23
华夏行业精选	160314.OF	0.954	-1.24	1.92	44.72	74.10	4.73
银华纯债信用主题	161820.OF	1.060	-1.49	-0.93	36.05	27.98	0.52

分级基金市场统计

分级基金A类份额：隐含收益率普遍在5%-8%之间，其中申万收益为8.15%，银华金瑞为6.71%，银华稳进为6.42%。
分级基金B类份额：价格弹性较大，如银华鑫瑞为2.73，申万进取为3.64。
分级基金平均折溢价率：A端为-0.20%，B端为-1.32%。

封闭式债基市场情况

基金名称	收盘价	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	成交金额（万元）	隐含收益率（%）	债券投资比例（%）	企业债投资比例（%）	封闭期截止日
易方达岁丰添利	0.970	-2.32	-0.31	1,305.68	8.16%	157.03	124.71	2013-11-09
华富强化回报	1.034	-1.15	0.00	983.87	9.37%	135.38	121.93	2013-09-08
中银信用增利	1.038	-1.70	-0.10	527.24	1.06%	179.42	157.38	2015-03-12
鹏华丰润	1.031	-2.00	0.00	508.41	5.73%	140.71	103.79	2013-12-02
申万菱信定期开放	0.982	-2.00	0.00	123.73	3.00%	--	--	2014-03-29
工银瑞信四季收益	1.000	-1.38	-0.60	81.54	2.54%	188.86	155.53	2014-02-10
国投瑞银双债增利A	0.996	-1.78	0.10	70.13	2.66%	180.85	128.06	2014-03-29
招商信用添利	0.986	-2.09	0.31	69.42	1.10%	168.57	118.41	2015-06-25
广发聚利	1.073	-2.54	-0.10	46.10	2.52%	220.28	219.73	2014-08-05
交银信用添利	1.041	-2.07	-1.14	45.21	4.14%	136.14	115.42	2014-01-27
易方达永旭添利	1.034	3.09	1.67	0.07	-3.30%	199.81	199.01	2014-06-19
汇添富季季红	1.009	-1.75	0.00	0.00	0.88%	138.67	138.67	2015-07-26

总结

本报告提供了2013年7月23日ETP市场的全面分析，涵盖ETF、LOF、分级基金及封闭式债基等产品。整体市场呈现上涨趋势，但不同产品类型表现各异，中低风险产品略有下跌，而权益杠杆型产品涨幅显著。分级基金中，B类份额表现较为活跃，价格弹性较高，A类份额隐含收益率整体稳定。投资者可参考报告中的数据，结合自身风险偏好进行投资决策。

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