20131203-华宝证券-ETP数据日报_14页_2mb
报告摘要
ETP数据日报（2013年12月3日）总结
核心内容概述
本报告总结了2013年12月3日中国ETP市场的整体表现，包括ETF、LOF、分级基金及债券型基金的市场动态。主要分析了各类基金的收盘价、折溢价率、日涨跌幅、成交额、份额变动等数据，并对部分基金的折算风险进行了提示。
主要观点
- ETF基金市场：整体表现分化，部分基金如国泰上证5年期国债ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF等出现较大跌幅，而部分基金如华夏中小板ETF则略有上涨。整体成交额较高，市场活跃度不一。
- LOF基金市场：多数LOF基金出现折价，如博时主题行业、兴全轻资产等，且部分基金日涨跌幅较大，显示市场波动。
- 分级基金市场：
- A端隐含收益率多数上涨，其中申万收益、国泰国证房地产A、富国创业板A等表现较好。
- B端价格弹性多数上涨，鹏华资源B、银华鑫瑞等基金涨幅显著。
- 鹏华资源B净值接近不定期折算点，存在折算风险，需投资者关注。
- 若A股资源指数未来下跌7.28%，鹏华资源B将触及折算点，而鹏华资源A折算时可获得约7.75%的收益（考虑0.5%的赎回费率）。
- 国联安双佳信用分级基金将于本日开放，中海惠丰纯债B（150154）将在12月6日上市交易。
- ETP指数表现：中国ETP综合指数下跌1.02%，中低风险ETP指数下跌0.27%，权益杠杆性ETP指数下跌2.65%，显示整体市场偏弱。
关键信息
ETF基金成交金额前十名（2013-12-02）
| 基金名称 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（元） | 成交额（百万） | 最新份额（亿份） | 份额变动（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰上证5年期国债ETF | 95.930 | -0.67 | -0.71 | 1,418.87 | 0.10 | -0.01 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.470 | 0.01 | -0.92 | 1,323.28 | 62.02 | 0.96 |
| 华夏上证50ETF | 1.675 | 0.06 | 1.15 | 1,295.17 | 129.12 | 0.00 |
| 易方达深证100ETF | 0.569 | -0.04 | -2.57 | 430.76 | 217.95 | -1.34 |
| 易方达创业板ETF | 1.208 | -1.82 | -9.92 | 356.40 | 9.25 | -0.08 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.000 | -- | -0.02 | 317.59 | 33.00 | 0.00 |
| 华安上证180ETF | 0.531 | 0.19 | 0.00 | 206.62 | 250.79 | -0.12 |
| 华夏中小板ETF | 2.293 | -0.17 | -4.89 | 173.97 | 11.64 | 0.00 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.469 | -0.06 | -0.88 | 147.86 | 116.07 | -0.09 |
| 万家上证380ETF | 0.955 | -0.37 | 0.00 | 130.10 | 5.01 | 0.00 |
LOF基金成交金额前十名（2013-12-02）
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交金额（万元） | 最新份额（亿份） | 场内份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.788 | -0.56 | -0.28 | 205.35 | 59.47 | 2.43 |
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.357 | -0.37 | -6.09 | 145.15 | 3.13 | 0.18 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.140 | -0.26 | -0.87 | 116.33 | 15.93 | 8.79 |
| 易方达岁丰添利 | 161115.OF | 0.963 | -0.31 | -0.52 | 110.05 | 26.79 | 7.34 |
| 兴全绿色投资 | 163409.OF | 1.264 | 0.32 | -2.99 | 107.66 | 10.52 | 0.61 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 0.990 | -0.30 | 0.10 | 39.52 | 3.89 | 3.89 |
| 华夏蓝筹核心 | 160311.OF | 0.852 | -0.12 | -1.96 | 73.76 | 101.96 | 3.06 |
| 兴全趋势投资 | 163402.OF | 0.897 | -0.57 | -1.21 | 61.22 | 104.97 | 3.03 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.422 | 0.43 | -3.27 | 56.77 | 21.54 | 0.44 |
| 鹏华价值优势 | 160607.OF | 0.785 | -1.13 | -0.76 | 53.81 | 106.98 | 4.43 |
分级基金市场统计情况（2013-12-02）
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值（元） | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 杠杆率 | 隐含收益率/价格弹性 | 约定配比 | 成交量（万元） | 跟踪指数/到期日/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 121007 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 8,137 | 2014-2-18 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 150001 | 0.89 | 0.738 | -16.61 | 2.15 | -- | 1 | 1 | 44,116 | 深证成指 |
| 申万菱信深成收益 | 150022 | 1.038 | 0.785 | -24.36 | -1.13 | -- | 8.22% | 1 | 964 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 150023 | 0.098 | 0.35 | 257.72 | 11.5 | 3.22 | 1 | 1 | 3,152 | 深证成指 |
| 富国创业板A | 150152 | 1.014 | 0.957 | -5.62 | -0.21 | -- | 6.90% | 1 | 552 | 创业板指 |
| 富国创业板B | 150153 | 0.856 | 0.947 | 10.63 | -1.09 | 1.80 | 1.80 | 1 | 6,884 | 创业板指 |
| 国泰国证医药卫生A | 150130 | 1.018 | 1.04 | 2.12 | -0.10 | -- | 6.85% | 1 | 552 | 国证医药 |
| 国泰国证医药卫生B | 150131 | 0.952 | 0.924 | -2.92 | -7.77 | 2.07 | 1 | 6 | 1,178 | 国证医药 |
| 国泰国证房地产A | 150117 | 1.058 | 1.078 | 1.89 | -0.09 | -- | 6.89% | 1 | 481 | 国证地产 |
| 国泰国证房地产B | 150118 | 0.832 | 0.817 | -1.80 | -4.22 | 2.27 | 1 | 1 | 1,835 | 国证地产 |
| 银华金利 | 150030 | 1.060 | 1.091 | 2.92 | -0.55 | -- | 6.30% | 1 | 21 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 150031 | 0.970 | 0.922 | -4.95 | -2.75 | 2.09 | 1 | 6 | 1,967 | 等权90 |
| 国联安双禧A中证100 | 150012 | 1.041 | 0.989 | -5.00 | -0.20 | -- | 6.44% | 4 | 2,377 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 150013 | 0.909 | 0.948 | 4.29 | 1.72 | 1.76 | 1 | 6 | 13,926 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 150059 | 1.060 | 1.017 | -4.06 | -0.20 | -- | 6.79% | 4 | 614 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 150060 | 0.330 | 0.353 | 6.97 | -2.75 | 3.14 | 1 | 6 | 5,415 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 150051 | 1.050 | 0.947 | -9.81 | -1.04 | -- | 6.69% | 1 | 1,726 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 150052 | 0.792 | 0.905 | 14.27 | 0.56 | 2.33 | 1 | 6 | 5,573 | 沪深300 |
| 鹏华资源A | 150100 | 1.055 | 0.961 | -8.91 | 0.21 | -- | 6.62% | 1 | 6,145 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 150101 | 0.347 | 0.444 | 27.95 | -3.27 | 4.04 | 1 | 1 | 8,941 | A股资源 |
| 广发深证100A | 150083 | 1.060 | 1.017 | -4.04 | -0.10 | -- | 6.79% | 1 | 4 | 深证100P |
| 广发深证100B | 150084 | 0.660 | 0.723 | 9.51 | -1.09 | 2.61 | 1 | 1 | 21 | 深证100P |
| 信诚中证800医药A | 150148 | 1.019 | 0.955 | -6.28 | -0.93 | -- | 6.62% | 1 | 43 | 中证800医药 |
| 信诚中证800医药B | 150149 | 0.927 | 0.971 | 4.75 | -5.18 | 2.10 | 1 | 6 | 217 | 中证800医药 |
| 泰达稳健 | 150053 | 1.060 | 1.130 | 6.63 | -2.59 | -- | 6.07% | 4 | 0 | 中证500 |
| 泰达进取 | 150054 | 1.059 | 1.000 | -5.61 | -7.49 | 1.67 | 1 | 6 | 7 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 150055 | 1.060 | 1.113 | 5.03 | 0.00 | -- | 6.17% | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 150056 | 0.979 | 0.961 | -1.79 | -4.09 | 1.72 | 1 | 6 | 14 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 150088 | 1.060 | 1.030 | -2.81 | -0.44 | -- | 6.70% | 1 | 0 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 150089 | 1.017 | 1.038 | 2.02 | -5.12 | 2.04 | 1 | 6 | 0 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 150064 | 1.060 | 1.021 | -3.68 | -0.10 | -- | 6.76% | 4 | 0 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 150065 | 1.003 | 1.050 | 4.69 | -1.22 | 1.70 | 1 | 6 | 0 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 150057 | 1.049 | 0.948 | -9.63 | -0.42 | -- | 6.45% | 4 | 7 | 中证200 |
| 长城久兆积极 | 150058 | 0.963 | 1.181 | 22.64 | -6.27 | 1.73 | 1 | 6 | 33 | 中证200 |
| 华安沪深300A | 150104 | 1.060 | 1.030 | -2.83 | 0.00 | -- | 6.70% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 150105 | 0.918 | 0.948 | 3.27 | 0.00 | 2.15 | 1 | 1 | 20 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 150076 | 1.055 | 0.962 | -8.82 | -0.10 | -- | 6.61% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 150077 | 0.771 | 0.884 | 14.66 | -0.11 | 2.37 | 1 | 1 | 3 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 150094 | 1.060 | 1.018 | -3.96 | -1.90 | -0.78 | 6.78% | 1 | 2 | 基本面400 |
| 泰信基本面400B | 150095 | 1.198 | 1.197 | -0.08 | -0.08 | -6.48 | 1 | 1 | 1 | 基本面400 |
| 诺安稳健 | 150073 | 1.060 | 1.051 | -0.85 | 0.88 | -- | 6.56% | 4 | 0 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 150075 | 1.102 | 1.124 | 2.00 | -4.10 | 1.64 | 1 | 6 | 31 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 150092 | 1.055 | 0.996 | -5.59 | -1.45 | -0.70 | 6.38% | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 150093 | 1.079 | 1.107 | 2.59 | -0.72 | 1.98 | 1 | 6 | 0 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 150090 | 1.060 | 1.031 | -2.72 | -1.90 | -- | 6.69% | 1 | 0 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 150091 | 1.205 | 1.239 | 2.82 | -4.18 | 1.88 | 1 | 6 | 9 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 150112 | 1.027 | 1.086 | 5.73 | -0.04 | -- | 6.14% | 1 | 0 | 深圳100 |
| 工银瑞信深证100B | 150113 | 0.947 | 0.887 | -6.31 | -0.08 | 1.88 | 1 | 6 | 15 | 深圳100 |
| 建信央视财经50A | 150123 | 1.051 | 1.294 | 23.07 | -0.04 | -- | 6.03% | 1 | 7 | 央视50 |
| 建信央视财经50B | 150124 | 0.971 | 0.76 | -21.75 | -0.25 | 2.08 | 1 | 6 | 526 | 央视50 |
| 银河沪深300成长A | 150121 | 1.044 | 1.019 | -2.39 | -0.05 | -- | 6.72% | 1 | 0 | 沪深300成长 |
| 银河沪深300成长B | 150122 | 0.964 | 0.988 | 2.49 | 0.00 | 2.08 | 1 | 6 | 0 | 沪深300成长 |
| 国金通用沪深300A | 150140 | 1.023 | 0.962 | -5.96 | -1.37 | -- | 6.95% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300B | 150141 | 1.166 | 1.197 | 2.66 | -0.25 | 1.88 | 1 | 6 | 6 | 沪深300 |
| 招商沪深300高贝塔A | 150145 | 1.022 | 1.01 | -1.17 | 0.79 | -- | 6.58% | 1 | 4 | 沪深300高贝塔 |
| 招商沪深300高贝塔B | 150146 | 1.000 | 1.028 | 2.80 | 0.10 | 2.02 | 1 | 6 | 29 | 沪深300高贝塔 |
| 南方新兴消费收益 | 150049 | 1.045 | 0.984 | -5.84 | 0.98 | -0.70 | 6.60% | 1 | 1 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 150050 | 1.209 | 1.292 | 6.87 | -1.60 | 1.86 | 1 | 6 | 14 | 灵活配置 |
| 建信稳健 | 150036 | 1.060 | 1.040 | -1.89 | -0.51 | -- | 6.63% | 4 | 8 | 沪深300 |
| 建信进取 | 150037 | 0.988 | 1.010 | 2.23 | 1.92 | 1.72 | 1 | 6 | 11 | 沪深300 |
| 银华瑞吉 | 150047 | 1.064 | 1.138 | 6.95 | 2.70 | -- | 6.52% | 1 | 0 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 150048 | 1.162 | 1.182 | 1.72 | -0.76 | 1.23 | 1 | 4 | 1 | 灵活配置 |
| 国投瑞银瑞和小康 | 150008 | 0.979 | 0.917 | -6.33 | -0.36 | -1.08 | -- | 1 | 50 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 150009 | 0.979 | 1.034 | 5.62 | -1.71 | 2.00 | 1 | 1 | 35 | 沪深300 |
| 信诚中证800有色A | 150150 | 1.016 | 0.942 | -7.28 | -0.54 | -1.67 | 6.70% | 1 | 7 | 中证800有色 |
| 信诚中证800有色B | 150151 | 0.834 | 0.898 | 7.67 | -1.32 | 2.22 | 1 | 6 | 9 | 中证800有色 |
| 兴全合润分级A | 150016 | 1.000 | 1.002 | 0.20 | 0.50 | -- | -- | 4 | 42 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 150017 | 1.252 | 1.260 | 0.66 | -3.00 | 1.53 | 1 | 6 | 70 | 灵活配置 |
| 中海惠裕纯债分级A | 163908 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | 4.40% | 1 | 50 | 沪深300 |
| 中海惠裕纯债分级B | 150114 | 0.95 | 0.880 | -7.66 | 0.00 | 2.04 | 1 | 6 | 9 | 沪深300 |
| 长信利众A | 163006 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | 4.60% | 4 | 23 | 沪深300 |
| 长信利众B | 150102 | 0.89 | 0.815 | -8.51 | -0.97 | 3.72 | 1 | 6 | 0 | 沪深300 |
| 中欧信用增利A | 150039 | 1.11 | 1.100 | -0.45 | -1.29 | -- | 4.73% | 7 | 6 | 中证500 |
| 中欧信用增利B | 150040 | 1.05 | 1.010 | -3.35 | 0.50 | 3.62 | 1 | 3 | 1 | 中证500 |
| 富国汇利回报分级A | 150020 | 1.01 | 0.967 | -3.88 | -2.24 | -0.10 | 6.87% | 7 | 0 | 2015-10-15 |
| 富国汇利回报分级B | 150021 | 0.95 | 0.966 | 1.79 | 0.00 | 3.47 | 1 | 3 | 0 | 2015-10-15 |
| 泰达宏利聚利A | 150034 | 1.11 | 1.045 | -5.94 | -6.88 | -0.19 | 6.34% | 7 | 122 | 2016-5-13 |
| 泰达宏利聚利B | 150035 | 1.30 | 1.187 | -8.76 | -1.58 | 2.99 | 1 | 3 | 234 | 2016-5-13 |
| 海富通稳进增利A | 150044 | 1.11 | 1.088 | -2.33 | -2.80 | -0.09 | 8.29% | 7 | 4 | 2014-9-1 |
| 海富通稳进增利B | 150045 | 1.43 | 1.368 | -4.27 | -0.58 | 4 |
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