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报告摘要

ETP数据日报（20130809）总结

核心内容

ETP（交易所交易产品）包括封闭式基金、ETF基金、LOF基金以及分级基金的子份额。本报告总结了2013年8月9日的ETP市场情况，包括ETF、LOF、分级基金及封闭式债基的市场表现、折溢价率、隐含收益率、价格弹性、成交金额等关键指标。

主要观点

分级基金市场表现：
分级B端涨跌不一，资源类B端表现较好，如鹏华资源B上涨2.99%，银华鑫瑞上涨0.55%。多数A端隐含收益率下跌，其中申万收益、国泰房地产A、银华金瑞等表现较弱。
分级基金中，银华鑫瑞、信诚500B、鹏华资源B等B端价格弹性较高，显示出市场对这些子份额的短期价格波动较大。
ETF基金市场表现：
ETF基金市场成交金额排名前列的包括华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达深证100ETF等。
多数ETF基金折溢价率较低，但部分基金如易方达创业板ETF、华夏中小板ETF等出现溢价或折价，反映市场对相关资产的短期情绪变化。
LOF基金市场表现：
LOF基金市场成交金额排名前列的包括富国天丰强化收益、大成优选、中银中国精选等。
折溢价率方面，部分LOF基金如富国天丰强化收益、大成优选等存在较大折价，而部分如华夏行业精选、鹏华价值优势等出现溢价，显示市场对这些基金的短期偏好。
整体市场趋势：
中国ETP综合指数与前一交易日持平，中低风险ETP指数小幅上涨，权益杠杆型ETP指数微跌，反映市场整体偏稳，中低风险产品略有上涨。

关键信息

ETF基金市场成交金额前十名

基金名称	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（元）	成交额（百万）	最新份额（亿份）	份额变动（亿份）
华泰柏瑞沪深300ETF	2.327	0.05	0.04	700.96	65.84	0.00
华夏上证50ETF	1.595	0.00	-0.19	543.48	127.14	0.00
国泰上证5年期ETF	98.790	-0.12	-0.16	522.87	0.14	0.00
易方达深证100ETF	0.565	0.27	0.36	328.36	255.86	-4.95
易方达创业板ETF	1.171	-0.10	0.77	253.03	7.59	-0.38
华夏中小板ETF	2.353	0.04	1.20	216.34	13.72	0.00
华宝兴业现金添益	100.006	--	0.00	110.05	24.00	0.00
华夏上证医药卫生ETF	1.130	0.00	1.35	96.09	5.25	0.00
华安上证180ETF	0.501	0.00	-0.40	66.90	249.80	0.00
嘉实沪深300ETF	2.317	-0.34	-0.09	66.23	129.04	-0.04

LOF基金市场成交金额前十名

基金名称	基金代码	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	成交金额（万元）	最新份额（亿份）	场内份额（亿份）
富国天丰强化收益	161010.OF	1.033	-0.29	-0.10	119.93	45.82	4.26
大成优选	160916.OF	1.094	-0.64	0.83	114.88	18.46	9.53
中银中国精选	163801.OF	1.430	-0.66	0.70	63.18	27.44	0.48
博时主题行业	160505.OF	1.598	-0.87	-0.19	60.07	62.29	2.63
华夏行业精选	160314.OF	0.965	-1.13	0.00	40.98	74.10	4.71
国投瑞银中证下游	161213.OF	0.874	-0.79	-0.11	38.61	5.36	0.14
兴全绿色投资	163409.OF	1.131	-1.14	0.18	33.00	12.07	0.75
鹏华优质治理	160611.OF	0.921	-0.86	0.00	32.25	48.54	2.07
泰达宏利效率优选	162207.OF	0.898	-1.05	0.56	23.28	38.93	2.04
鹏华价值优势	160607.OF	0.714	-1.11	-1.79	18.21	107.27	4.67

分级基金市场统计

基金名称	单位净值（元）	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	杠杆率	隐含收益率（%）	约定配比	成交量（万元）	到期日/跟踪指数/下一个开放日
国投瑞银瑞福优先	1.03	--	--	--	--	6.00%	1	--	2013-08-04
国投瑞银瑞福进取	0.89	0.743	-16.42	2.16	--	1	5,333	中证100
银华稳进	1.04	0.972	-6.18	0.31	--	6.41%	1	19,209	深证100P
银华锐进	0.47	0.521	11.32	3.21	2.99	1	1	37,619	深证100P
信诚中证500A	1.03	1.016	-1.45	0.40	--	6.28%	4	2,155	中证500
信诚中证500B	0.70	0.747	-0.53	2.47	2.40	1	6	280	中证500
广发深证100A	1.04	1.016	-2.23	0.00	--	6.65%	1	23	深证100P
广发深证100B	0.67	0.680	-0.15	1.71	1.81	1	6	6	深证100P
鹏华资源A	1.04	0.972	-6.18	-0.10	--	6.41%	1	3,501	A股资源
鹏华资源B	0.39	0.464	18.37	3.64	2.64	1	1	9,623	A股资源

封闭式债基市场情况

基金名称	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	成交金额（万元）	隐含收益率（%）	债券投资比例（%）	企业债投资比例（%）	封闭期截止日
信诚增强收益	1.020	-0.49	0.10	309.33	3.56%	159.56	159.22	2013-09-28
华富强化回报	1.041	-0.57	-0.10	234.34	7.00%	135.38	121.93	2013-09-08
招商信用添利	0.984	-2.28	-0.30	140.03	1.24%	168.57	118.41	2015-06-25
工银瑞信四季收益	1.000	-1.19	0.00	78.15	2.37%	188.86	155.53	2014-02-10
国投瑞银双债增利A	0.996	-1.68	0.00	55.65	2.69%	180.85	128.06	2014-03-29
富国新天锋	1.020	0.20	0.00	43.64	-0.11%	184.92	180.82	2015-05-07
建信信用增强	1.045	-1.32	0.00	36.46	1.57%	132.56	109.54	2014-06-16
广发聚利	1.075	-2.01	0.00	24.75	2.06%	220.28	219.73	2014-08-05
易方达岁丰添利	0.977	-1.41	-0.10	24.39	5.74%	157.03	124.71	2013-11-09
申万菱信定期开放	0.982	-2.19	0.10	19.39	3.53%	--	--	2014-03-29
鹏华丰润	1.036	-1.43	0.10	11.50	4.63%	140.71	103.79	2013-12-02

分级基金A类份额收益率统计

基金名称	单位净值（元）	收盘价（元）	成交额（万元）	隐含收益率（%）	约定收益率（%）	约定收益率计算方法及调整依据	到期日
富国汇利分级A	1.113	1.107	0.00	10.12%	3.87%	不调整	2013-09-08
大成景丰分级A	1.113	1.103	832.55	9.03%	4.03%	不调整	2013-10-15
华商中证500A	1.058	1.040	1.04	6.91%	6.50%	不调整	2017-09-06
招商中证大宗商品A	1.039	1.028	190.84	6.83%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-06-28
海富通稳进增利A	1.099	1.078	0.00	6.67%	5.15%	三年期定存+0.5%，每季度初调整	2014-09-01
德邦企债分级A	1.012	0.974	49.27	6.46%	4.20%	一年定存+1.2%，每运作周年调整	2015-04-25
申万菱信中小板A	1.017	1.019	35.34	6.41%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-05-08

总结

综上所述，2013年8月9日ETP市场整体表现较为平稳，中低风险产品略有上涨，而权益杠杆型产品则小幅下跌。分级基金市场中，资源类B端表现较好，A端隐含收益率整体下降。ETF和LOF基金市场成交金额排名前列的基金主要集中在指数类和行业类，部分基金存在较大折溢价。封闭式债基市场中，多数产品折价，隐含收益率普遍较低。分级基金A类份额中，部分产品具有较高的隐含收益率，但多数未调整。

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