20171222-信达证券-信达_量星一号_模拟组合日报_5页_1007kb
报告摘要
信达“量星一号”模拟组合日报总结
核心内容
信达“量星一号”模拟组合是基于信达证券量化策略研究构建的，自2016年1月25日成立以来，初始资金为1000万元，目前选股范围限定在沪深300成分股。该组合每日开盘前根据市场情况制定投资操作策略，股票买入与卖出价格按当日均价执行，交易费用设置为买入万分之3，卖出千分之1.3。当标的股票出现建仓信号时，组合将按照当前总资产的3%买入该股，买入数量为100股的整数倍。组合对持仓股票设置-10%和-15%两档止损线，并在股票停牌或一字涨停/跌停时暂停交易操作。
主要观点
- 累计表现：截至2017年12月21日，模拟组合累计收益率为23.52%，显著超越上证综指（11.21个百分点），但低于创业板指（-6.49个百分点），且大幅跑赢创业板指（40.61个百分点）。
- 上一交易日表现：上一交易日组合收益率为0.17%，略低于上证综指（-0.21个百分点）、沪深300（-0.75个百分点）及创业板指（-0.24个百分点）。
- 仓位情况：截至上一交易日收盘，组合共有19只成分股，总资产为1235.16万元，剩余现金521.7万元，仓位为57.76%。
- 建仓与平仓操作：上一交易日成功建仓华策影视，成功平仓华侨城A（因止损）。今日拟建仓广电运通，拟平仓中国中铁和中联重科（因自然平仓）。
关键信息
模拟组合历史收益（截至2017年12月21日）
| 收益率 | 上一交易日 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组合 | 0.17% | 0.68% | -2.04% | -1.43% | 9.10% | 8.93% | 10.55% |
| 上证综指 | 0.38% | 0.23% | -1.60% | -2.35% | 5.41% | 5.08% | 6.33% |
| 沪深300 | 0.93% | 1.04% | -0.89% | 5.99% | 15.06% | 20.39% | 22.89% |
| 创业板指 | 0.41% | -0.26% | 0.40% | -5.03% | -0.05% | -8.83% | -8.78% |
模拟组合成分股（上一交易日收盘）
| 序号 | 代码 | 简称 | 建仓日期 | 持仓数量(股) | 持仓成本 | 最新收盘价 | 浮动收益率(%) | 相对收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600015.SH | 华夏银行 | 2017-11-28 | 39,800 | 9.293 | 9.09 | -2.18 | -2.63 |
| 2 | 600016.SH | 民生银行 | 2017-11-01 | 45,000 | 8.245 | 8.58 | 4.06 | 2.54 |
| 3 | 600028.SH | 中国石化 | 2017-10-31 | 62,100 | 5.698 | 5.97 | 4.77 | 3.32 |
| 4 | 600115.SH | 东方航空 | 2017-11-02 | 53,400 | 6.944 | 7.95 | 14.49 | 12.71 |
| 5 | 600188.SH | 兖州煤业 | 2017-11-20 | 30,300 | 12.983 | 14.29 | 10.07 | 11.35 |
| 6 | 600535.SH | 天士力 | 2017-10-31 | 9,700 | 37.845 | 36.07 | -4.69 | -6.14 |
| 7 | 600875.SH | 东方电气 | 2017-11-01 | 34,600 | 10.919 | 10.66 | -2.37 | -3.90 |
| 8 | 601225.SH | 陕西煤业 | 2017-12-01 | 43,300 | 8.424 | 8.02 | -4.80 | -6.34 |
| 9 | 601336.SH | 新华保险 | 2017-10-30 | 6,100 | 62.889 | 68.53 | 8.97 | 7.83 |
| 10 | 601390.SH | 中国中铁 | 2017-10-27 | 41,200 | 9.033 | 8.53 | -5.57 | -7.43 |
| 11 | 601985.SH | 中国核电 | 2017-10-31 | 47,900 | 7.790 | 7.27 | -6.68 | -8.12 |
| 12 | 601998.SH | 中信银行 | 2017-11-27 | 59,700 | 6.323 | 6.18 | -2.26 | -1.38 |
| 13 | 000157.SZ | 中联重科 | 2017-10-27 | 79,500 | 4.672 | 4.27 | -8.60 | -10.46 |
| 14 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 2017-11-08 | 19,400 | 19.189 | 20.21 | 5.32 | 4.99 |
| 15 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 2017-11-20 | 19,800 | 19.070 | 19.44 | 1.94 | 3.23 |
| 16 | 002385.SZ | 大北农 | 2017-11-03 | 59,500 | 6.218 | 6.11 | -1.74 | -3.51 |
| 17 | 300133.SZ | 华策影视 | 2017-12-21 | 34,600 | 10.668 | 10.73 | 0.58 | -0.35 |
| 18 | 300146.SZ | 汤臣倍健 | 2017-12-11 | 26,200 | 14.040 | 14.55 | 3.63 | 2.02 |
| 19 | 300251.SZ | 光线传媒 | 2017-12-11 | 35,900 | 10.507 | 10.40 | -1.02 | -2.63 |
| 20 | CNY | 人民币 | - | 5,216,984 | 1.000 | 1.00 | - | - |
今日拟操作股票
- 拟建仓股票：广电运通（拟建仓数量49,100股，上一交易日收盘价7.54元，涨跌幅0.27%）
- 拟平仓股票：中国中铁、中联重科（自然平仓）
分析师信息
- 姓名：俞雪飞
- 职位：金融工程高级分析师
- 执业编号：S1500510120003
- 联系电话：+86 10 83326757
- 邮箱：yuxuefei@cindasc.com
免责声明与风险提示
- 本报告所列投资组合为信达证券量化选股策略模型生成，其收益率具有较大不确定性，不构成投资建议。
- 报告基于公开信息编制，不保证信息的准确性和完整性。
- 投资者需自行承担证券市场交易带来的风险，建议谨慎决策。
- 本报告仅限签约客户使用，不面向公众发布。
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