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报告摘要

信达“量星一号”模拟组合日报总结

一、核心内容概述

信达证券“量星一号”模拟组合是基于其量化策略研究构建的模拟投资组合，自2016年1月25日起运行，初始资金为1000万元，当前选股范围为沪深300成分股。该组合每日开盘前根据市场情况制定投资策略，交易价格按当日均价执行，交易费用设置为买入万分之3，卖出千分之1.3。组合对持仓股票设置-10%和-15%的止损线，若出现停牌或一字涨停/跌停，则无法进行买入或卖出操作。

二、主要观点与关键信息

1. 组合表现

上一交易日收益率：-0.53%，超越上证综指0.14个百分点，超越沪深300 0.59个百分点，低于创业板指0.12个百分点。
累计收益率（截至2017年12月7日）：22.73%，分别超越上证综指11.38个百分点，沪深300 -4.18个百分点，创业板指40.42个百分点。
历史收益对比：
- 组合近一周收益率：-0.98%
- 组合近一月收益率：-1.60%
- 组合近三月收益率：-0.72%
- 组合近六月收益率：9.09%
- 组合近一年收益率：2.92%
- 今年以来收益率：9.85%

2. 持仓情况

上一交易日收盘：组合共持有19只成分股，总资产为1227.33万元，剩余现金532.26万元，仓位占比为56.63%。
成分股表现：
- 海峡银行：持仓成本9.293元，最新收盘价9.38元，浮动收益率0.94%，相对收益率2.88%。
- 民生银行：持仓成本8.245元，最新收盘价8.87元，浮动收益率7.58%，相对收益率8.47%。
- 中国石化：持仓成本5.698元，最新收盘价6.07元，浮动收益率6.53%，相对收益率7.49%。
- 中国联通：持仓成本7.484元，最新收盘价6.93元，浮动收益率-7.40%，相对收益率-6.75%。
- 东方航空：持仓成本6.944元，最新收盘价7.55元，浮动收益率8.73%，相对收益率9.37%。
- 兖州煤业：持仓成本12.983元，最新收盘价12.62元，浮动收益率-2.80%，相对收益率0.84%。
- 天士力：持仓成本37.845元，最新收盘价37.64元，浮动收益率-0.54%，相对收益率0.42%。
- 东方电气：持仓成本10.919元，最新收盘价10.51元，浮动收益率-3.75%，相对收益率-2.86%。
- 陕西煤业：持仓成本8.424元，最新收盘价7.80元，浮动收益率-7.41%，相对收益率-6.53%。
- 新华保险：持仓成本62.889元，最新收盘价63.04元，浮动收益率0.24%，相对收益率1.51%。
- 中国中铁：持仓成本9.033元，最新收盘价8.80元，浮动收益率-2.58%，相对收益率-2.02%。
- 中国核电：持仓成本7.790元，最新收盘价7.53元，浮动收益率-3.34%，相对收益率-2.37%。
- 中信银行：持仓成本6.323元，最新收盘价6.40元，浮动收益率1.22%，相对收益率4.46%。
- 华侨城A：持仓成本8.765元，最新收盘价8.57元，浮动收益率-2.22%，相对收益率-1.57%。
- 中联重科：持仓成本4.672元，最新收盘价4.25元，浮动收益率-9.03%，相对收益率-8.47%。
- 天茂集团：持仓成本9.781元，最新收盘价8.78元，浮动收益率-10.23%，相对收益率-9.58%。
- 浪潮信息：持仓成本19.189元，最新收盘价18.06元，浮动收益率-5.88%，相对收益率-3.83%。
- 招商蛇口：持仓成本19.070元，最新收盘价18.51元，浮动收益率-2.94%，相对收益率0.70%。
- 大北农：持仓成本6.218元，最新收盘价6.12元，浮动收益率-1.58%，相对收益率-0.92%。