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信达“量星一号”模拟组合日报总结

核心内容概述

信达证券发布的“量星一号”模拟组合日报提供了量化策略研究的最新进展和市场操作信息。该组合基于信达证券的量化策略研究构建，自2016年1月25日起运行，初始资金为1000万元，目前仅投资于沪深300成分股。

主要观点

• 历史表现：截至2017年12月28日，“量星一号”累计收益率为24.4%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指12.22、-4.05及43.57个百分点。
• 近期表现：上一交易日，模拟组合收益率为0.68%，略超上证综指0.05个百分点，但略低于沪深300指数0.01个百分点，同时超过创业板指0.7个百分点。
• 交易策略：组合每日开盘前根据市场情况制定操作策略，股票买入与卖出价格按当日均价执行，交易费用设定为买入万分之3，卖出千分之1.3。
• 仓位控制：当出现建仓信号时，按总资产的3%买入股票，买入数量为100股的整数倍。同时，对持仓股票设置-10%和-15%的止损线。
• 操作限制：若股票在操作日停牌或一字涨停，则无法买入；若停牌或一字跌停，则无法卖出。

关键信息

模拟组合历史收益对比

上一交易日操作回顾

• 建仓股票：万丰奥威，建仓数量为20,200股，建仓成本为18.083元。
• 平仓股票：东方航空，建仓日期为2017-11-02，持仓数量为53,400股，持仓成本为6.944元，平仓价格为8.033元，持有期收益率为15.69%，超额收益率为15.13%，平仓理由为自然平仓。

上一交易日成分股情况

今日操作

• 拟建仓股票：山东黄金，拟建仓数量为12,000股，上一交易日收盘价为31.04元，涨跌幅为2.51%。
• 拟平仓股票：大北农，建仓日期为2017-11-03，持仓数量为59,500股，持仓成本为6.218元，持有期浮动收益率为-3.83%，平仓理由为自然平仓。

风险提示与免责声明

• 风险提示：证券市场存在风险，投资者需谨慎操作，了解相关风险。
• 免责声明：本报告基于公开信息编制，不保证信息的准确性和完整性，不构成投资建议，投资者需自行承担风险。
• 版权说明：本报告版权属信达证券所有，未经书面同意，不得复制、发布或引用。

分析师信息

• 分析师：俞雪飞，金融工程高级分析师，执业编号：S1500510120003。
• 研究领域：基金、股指期货、量化投资及证券行业创新业务。
• 联系方式：+86 10 83326757，邮箱：yuxuefei@cindasc.com。

机构销售联系人

总结

“量星一号”模拟组合基于量化策略研究，持续跟踪市场动态，每日制定操作策略。其历史表现优于上证综指和创业板指，但略逊于沪深300指数。组合在交易规则、仓位控制、止损机制等方面有明确设定，同时提供详细的持仓和操作信息。投资者需注意，该组合收益具有不确定性，不构成投资建议，应结合自身情况审慎决策。