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信达“量星一号”模拟组合日报总结

核心内容

信达“量星一号”模拟组合是由信达证券研发中心量化选股策略模型生成的投资组合，旨在通过量化策略实现超额收益。该组合自2016年1月25日起运行，初始资金为1000万元，目前投资范围为沪深300成分股。

主要观点

• 组合表现：截至2017年11月27日，模拟组合累计收益率为24.71%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指11.65、-4.73及43.14个百分点。
• 上一交易日表现：上一交易日，组合收益率为-1.09%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指-0.15、0.23及0.13个百分点。
• 交易策略：每日开盘前根据市场情况制定投资操作，建仓与平仓操作均以当日均价执行，交易费用为买入万分之三，卖出千分之一点三。
• 仓位管理：当标的股票出现建仓信号时，按当前总资产的3%买入，买入数量为100股的整数倍。对持仓股票设置-10%和-15%两档止损线。
• 交易限制：若操作当日股票停牌或一字涨停，则无法买入；若停牌或一字跌停，则无法卖出。

关键信息

模拟组合历史收益

上一交易日操作回顾

• 建仓股票：中信银行（601998.SH），建仓数量59,700股，建仓成本6.323元。
• 平仓股票：奥飞娱乐（002292.SZ），建仓日期2017-09-25，持仓数量24,900股，持仓成本14.918元，平仓价格14.473元，持有期收益率-2.98%，超额收益率-8.51%，平仓理由为自然平仓。

上一交易日成分股概况

今日操作计划

• 拟建仓股票：华夏银行（600015.SH），拟建仓数量39,800股，上一交易日收盘价9.38元，涨跌幅0.00%。
• 拟平仓股票：长江电力（600900.SH），建仓日期2017-09-26，持仓数量24,000股，持仓成本15.245元，持有期浮动收益率10.33%，平仓理由为自然平仓。

分析师信息

• 分析师：俞雪飞，金融工程高级分析师，执业编号：S1500510120003。
• 研究领域：基金、股指期货、量化投资及证券行业创新业务。
• 研究经验：从事证券研究15年，曾多次在证券业协会科研课题中获奖。

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风险提示

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