20171221-信达证券-信达_量星一号_模拟组合日报_5页_1mb

报告摘要

信达“量星一号”模拟组合是基于信达证券量化策略研究构建的股票投资组合，初始资金为1000万元，自2016年1月25日起运行，目前选股范围为沪深300成分股。该组合每日开盘前根据量化模型制定投资操作策略，买入与卖出价格按当日均价执行，交易费用为买入万分之三、卖出千分之一点三。

收益率	上一交易日 (%)	近一周 (%)	近一月 (%)	近三月 (%)	近六月 (%)	近一年 (%)	今年以来 (%)
组合	-0.16	0.37	-2.33	-1.48	8.91	8.09	10.36
上证综指	-0.27	-0.47	-1.92	-2.63	5.01	4.20	5.93
沪深300	-0.12	-0.48	-1.75	5.35	14.01	18.37	21.76
创业板指	-0.89	-1.31	-0.69	-6.01	-0.46	-10.21	-9.16

序号	代码	简称	建仓日期	持仓数量 (股)	持仓成本	最新收盘价	浮动收益率 (%)	相对收益率 (%)
1	600015.SH	华夏银行	2017-11-28	39,800	9.293	9.12	-1.86	-1.38
2	600016.SH	民生银行	2017-11-01	45,000	8.245	8.59	4.18	3.59
3	600028.SH	中国石化	2017-10-31	62,100	5.698	5.97	4.77	4.26
4	600115.SH	东方航空	2017-11-02	53,400	6.944	7.87	13.34	12.49
5	600188.SH	兖州煤业	2017-11-20	30,300	12.983	14.04	8.14	10.33
6	600535.SH	天士力	2017-10-31	9,700	37.845	36.09	-4.64	-5.16
7	600875.SH	东方电气	2017-11-01	34,600	10.919	10.74	-1.64	-2.23
8	601225.SH	陕西煤业	2017-12-01	43,300	8.424	8.05	-4.44	-5.05
9	601336.SH	新华保险	2017-10-30	6,100	62.889	68.49	8.91	8.69
10	601390.SH	中国中铁	2017-10-27	41,200	9.033	8.59	-4.90	-5.83
11	601985.SH	中国核电	2017-10-31	47,900	7.790	7.31	-6.16	-6.68
12	601998.SH	中信银行	2017-11-27	59,700	6.323	6.19	-2.10	-0.31
13	000069.SZ	华侨城A	2017-11-03	41,700	8.765	7.79	-11.12	-11.96
14	000157.SZ	中联重科	2017-10-27	79,500	4.672	4.25	-9.03	-9.96
15	000977.SZ	浪潮信息	2017-11-08	19,400	19.189	20.01	4.28	4.86
16	001979.SZ	招商蛇口	2017-11-20	19,800	19.070	18.98	-0.47	1.72
17	002385.SZ	大北农	2017-11-03	59,500	6.218	6.15	-1.09	-1.93
18	300146.SZ	汤臣倍健	2017-12-11	26,200	14.040	14.50	3.28	2.60
19	300251.SZ	光线传媒	2017-12-11	35,900	10.507	10.38	-1.21	-1.89
20	CNY	人民币	-	5,257,501	1.000	1.00	-	-

拟建仓股票：华策影视
- 拟建仓数量：34,600股
- 上一交易日收盘价：10.67元
- 上一交易日涨跌幅：-1.11%
拟平仓股票：华侨城A
- 建仓日期：2017-11-03
- 持仓数量：41,700股
- 持仓成本：8.765元
- 持有期浮动收益率：-11.12%
- 平仓理由：止损