20180104-信达证券-信达_量星一号_模拟组合日报_5页_957kb

报告摘要

信达“量星一号”模拟组合日报总结

核心内容

信达“量星一号”模拟组合是由信达证券研发中心量化选股策略模型生成的投资组合，旨在通过量化策略进行股票交易。该组合自2016年1月25日成立以来，初始资金为1000万元，目前选股范围为沪深300成分股。组合每日开盘前根据市场情况制定投资操作策略，股票买入与卖出价格按当日均价执行，交易费用设定为买入万分之三，卖出千分之一点三。

主要观点

累计收益率表现：截至2018年1月3日，模拟组合累计收益率为27.21%，显著超越上证综指（12.56个百分点），但略逊于创业板指（-4.19个百分点），同时大幅跑赢创业板指（44.05个百分点）。
上一交易日表现：上一交易日组合收益率为0.57%，虽然略低于上证综指（-0.05个百分点）和沪深300（-0.02个百分点），但低于创业板指（-0.88个百分点）。
交易策略：每日根据市场情况制定操作，建仓时按总资产的3%买入，买入数量为100股的整数倍。同时，对持仓股票设置-10%和-15%两档止损线，以控制风险。
建仓与平仓操作：今日拟建仓股票为华夏幸福，拟平仓股票为浪潮信息，具体操作基于策略模型的信号判断。

关键信息

1. 模拟组合历史收益

收益率	上一交易日 (%)	近一周 (%)	近一月 (%)	近三月 (%)	近六月 (%)	近一年 (%)	今年以来 (%)
组合	0.57	3.56	2.60	2.32	11.42	12.93	2.08
上证综指	0.62	2.70	1.80	0.49	6.69	8.33	1.87
沪深300	0.59	1.73	2.30	7.13	13.48	24.30	2.00
创业板指	1.45	2.25	-0.13	-3.81	-0.67	-8.61	2.44

2. 模拟组合成分股情况

上一交易日收盘：模拟组合共有19只成分股，总资产为1272.14万元，剩余现金528.81万元，仓位为58.43%。
成分股表现：
- 华夏银行：最新收盘价为9.13元，浮动收益率为-1.75%，相对收益率为-3.27%。
- 兖州煤业：最新收盘价为16.30元，浮动收益率为25.55%，相对收益率为25.78%。
- 金地集团：最新收盘价为13.73元，浮动收益率为10.30%，相对收益率为8.87%。
- 山东黄金：最新收盘价为31.63元，浮动收益率为0.84%，相对收益率为-1.16%。
- 锦江股份：最新收盘价为33.94元，浮动收益率为9.33%，相对收益率为7.93%。
- 陕西煤业：最新收盘价为8.64元，浮动收益率为2.56%，相对收益率为-0.06%。
- 正泰电器：最新收盘价为27.33元，浮动收益率为6.00%，相对收益率为4.27%。
- 中信银行：最新收盘价为6.37元，浮动收益率为0.74%，相对收益率为0.57%。
- 潍柴动力：最新收盘价为8.56元，浮动收益率为5.24%，相对收益率为3.51%。
- 紫光股份：最新收盘价为72.41元，浮动收益率为9.37%，相对收益率为7.65%。
- 华东医药：最新收盘价为56.55元，浮动收益率为4.59%，相对收益率为3.16%。
- 浪潮信息：最新收盘价为20.18元，浮动收益率为5.16%，相对收益率为3.75%。
- 西山煤电：最新收盘价为10.53元，浮动收益率为10.98%，相对收益率为9.58%。
- 招商蛇口：最新收盘价为20.67元，浮动收益率为8.39%，相对收益率为8.62%。
- 万丰奥威：最新收盘价为16.99元，浮动收益率为-6.04%，相对收益率为-9.06%。
- 广电运通：最新收盘价为7.49元，浮动收益率为0.15%，相对收益率为-0.92%。
- 华策影视：最新收盘价为11.13元，浮动收益率为4.33%，相对收益率为2.32%。
- 汤臣倍健：最新收盘价为14.98元，浮动收益率为6.70%，相对收益率为4.00%。
- 光线传媒：最新收盘价为11.28元，浮动收益率为7.36%，相对收益率为4.66%。
- 人民币：剩余现金为528.81万元，持仓成本为1.000元，最新收盘价为1.00元。